Значение спрэда при тестировании - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О. Уже теплее. Найти бы это. Хотя на оптимизме можно и самому попытаться реализовать. Для исследований закономерностей надо. Ведь от увеличения количества сделок обычно ухудшаются показатели системы из-за влияния побочных отрицательных МО. Поэтому, показатели, выдаваемые тестером порой ничего нам не говорят о математических закономерностях выбранного набора правил. Разве хороша система, которая за год открылась один раз и принесла при этом 100% прибыли, нежели та, которая за год совершила 200 сделок, и принесла 50% прибыли? И вообще, при инвертировании системы хочеться наблюдать симметрию графика относительно начального балланса, а спред при этом (и свопы) хочется задавать вручную.
1 сделки для оценки системы мало. Меньше 30 сделок вообще ни о чем не говорит. Хорошо если сделок для оценки 300 и больше. Не зависимо от методов оценки/критериев. Но если вероятность достоверно оценена, то я считаю, что система приносящая в год 100% прибыли за 1 сделку в принципе лучше, чем приносящая 50% за 200 сделок хотя бы из-за меньшего количества торговых издержек. Грубо говоря, во втором случае вы больше денег отдаете брокеру и тратите больше усилий на торговлю. Но с другой стороны при 200 сделок при грамотном реинвестировании вы получите не 50% а много больше, если конечно ваша система продолжит работать, а не сломается.
.... я считаю, что система приносящая в год 100% прибыли за 1 сделку в принципе лучше, чем приносящая 50% за 200 сделок хотя бы из-за меньшего количества торговых издержек. Грубо говоря, во втором случае вы больше денег отдаете брокеру и тратите больше усилий на торговлю. Но с другой стороны при 200 сделок при грамотном реинвестировании вы получите не 50% а много больше, если конечно ваша система продолжит работать, а не сломается.
Ну если будет 100% за 1ну сделку то риски в разы больше чем во втором случае.
И вероятность слить так и так есть, это рынок. :) Ну отдаёш ты брокеру больше спреда, а если поставил на всё 1й сделкой а ветер не туда... как в той прозе: " Жан Клод Трише вам не вандам. Гранаты тоже кидает метко" ( С). Чихнёт кто нить у амеров и накрылась поза медным тазом.
Просто система с 50% дохода за 200 сделок как то мне кажется боллие приемлема чем с 1й сделкой в 100%. По крайней мере видно что за 200 ситуаций разных бот вылазиет... ИМХО конечно же...
А как?
К примеру:
-хочу провести оптимизацию параметров по выявлению максимального матожидания при спреде=0 и свопе=0 (первый этап выявления закономерностей для ТС);
-оптимизацию по выявлению экстремальных пирсоновских коэффициентов линейной корреляции (к примеру, но есть много всяких статистических вкусностей);
-очередную оптимизацию с предыдущими оптимальными параметрами;
Для начала, вот так пока оставлю. :)
Обращайся, контакты в профиле. Помогу.