Функция MathRand() - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно, не получится.
Он не работает ....
Сделал все по инструкции...
Ну тогда вам только сюда:
'Визуализация тестирования. Ручная торговля.'
Вникайте, устанавливайте и пробуйте
'Визуализация тестирования. Ручная торговля.'
Итак, как и обещал публикую свои наработки по этому вопросу.
Перед исследованием я задался следущими вопросоми:
1. Влияет ли соотношение Take Profit/Stop Loss на прибыльность системы? Обязательно ли как учат в ДЦ надо выставлять тейк как минимум равный двум лоссами (TP>SL в 2 и больше раз).
2. Влияет ли время нахождения в сделки на прибыльность системы?
3. Какое состояние рынка доминирует: трендовое(цене легче идти в направлении в котором она идет), случайное (вероятность возврата равна вероятности продолжения тенденции), или контрендовое (цена склонна откатываться назад, после ударного движения).
Для этого, мной был написан простой эксперт открывающий сделки рандомно, один раз в день. Все что требовалось это указать размер TP и SL. Понятно что эксперт был долгосрочным и проверялся на истории 8 лет (с 2000 по 2008 год). Начальные результаты меня очень вдохновили и направили по ложному следу. Дело в том, что получилось так что в самом начале 5-6 раз подряд этот эксперт заканичвал тестирование в плюсе, а на некоторых сериях случайных чисел были продолжительные сильные восходящие тренды доходности продолжительностью в 2-2,5 года и состоящие более чем из 500 сделок(!). Тогда я подумал, что дело в грамотном управлении капиталом (в этих тестах всегда использовался TP > SL а на сделку отводилось не больше 2% потерь от депо). Однако позже, когда я повторил тестирование использовав другие наборы случайных чисел, выяснилось что вероятность закончить тестирование в минусе примерно равнялось вероятности закончить тестирование в плюсе. Вообщем вероятность успеха в 50% меня совершенно не устравивала и я на некоторое время опустил руки. Спустя некоторое время я снова протестировал эксперта, но в качестве цели прибыли поставил ни много ни мало 2000 пунктов! Это число я ввел совершенно случайно, находясь в состоянии глубокого раздражения. Тестирование закончилось в плюсе. Наученный горьким опытом использования случайных чисел, я повторил опыт снова, но на этот раз с другим набором случайных чисел. И в этот раз тестирование закончилось в плюсе. Вообщем я проделал этот тест около 10-15 раз и почувствовал что тестирований с положительными исходами было гораздо больше чем с отрицательными. Тогда я решил прогнать этот эксперт несколько сот раз с разными наборами случайных чисел и выяснить "среднюю температуру по полате". Для этого я начал оптимизцию робота, в качестве оптимизируемого параметра использовав переменную отвечающую за набор случайных чисел. Вот результаты этой оптимизации:
EURUSD TP 50pt; SL 50 pt.:
Как видно средний результат выигрыша находится далеко внизу от линии нулевого баланса (10 000 $)
Теперь увеличим TP до 500 пипсов (стоп лосс оставляем тот же, 50 пипсов):
Как видно результат несколько лучше предыдущего, но все равно, в среднем он отрицательный.
EURUSD TP 2000 SL 50:
Вот это да! Только посмотрите, явное смещение в положительную сторону! Выигрышей в 3-4 тысячи долларов явно больше аналогчных проигрышей.
Для большей наглядности я изобразил график в Exel в виде гистрограммы (с другим набором чисел, но пропорции от этого не меняются):
Правда здесь есть несколько ложек дегтя. Во-первых этих рузультатов удалось добиться на паре EURUSD и по-моему на USDJPY, другие пары не показывают таково явного смещения. Хотя это не отменяет тезис о их трендовасти (возможно на них нужно использовать другие соотношения SL-TP)
Во-вторых, даже положительные проходы имеют большие просадки в среднем по 30%, соответственно совокупная просадка огромна.
Исходя из этих данных я сделал вывод, что в долгосрочной перспективе (очень долгосрочной, некоторые сделки держались по 6-12 месяцев) рынок является трендовым. Только благодаря этому факту возможно появление диаграмы доходности со смещеным среднем выше нуля. Исходя из этого посыла я написал простой советник открывающий каждый день две сделки в противоположенном направлении. Размер стопа для обих равен 50 пипсам, а размер тейк профита равен 2000 пипсов. Очевидно что при таком подходе как минимум одна сделка даст убыток в 50 пипсов, в то время как вторая войдет в аналогчиный плюс. Если преподолжить что рынок случаен, то низкая вероятность исполнения большого профита будет компенсирована высокой вероятность исполнения малых убытков в большом кол-ве, что в совокупности приведе к нулевому результату от которого еще надо будет отнять комиссионные. Но результат тестирования опровергает тезис о том, что рынок является полностью случайным:
Просадка по балансу чудовещно большая, но зато по еквити она гораздо меньше и равна примерно 50%. Замечу это не самый плохой результат для стратегии, которая описывается двумя строчка кода. Здесь важен результат, он гораздо выше нуля и по соотношение Максисальная просадка по еквити/Итоговый баланс равен 1 к 5 (на одну единицу риска 5 единиц прибыли) что весьма неплохо я считаю.
Думаю один из важных выводов который можно сделать изучая эти графики такой: ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ.