Функция MathRand() - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После пересчёта первого исследования видно, что результаты зависимости МО от уровня стоп-лосса остались практически такими-же:
На этом графике, в отличие от приведенного на 1 странице, я решил показать все интересные точки на выборках разного масштаба.
Поэтому повторный пересчёт зависимости МО от тейк-профита производить не буду (если у кого есть время - пожалуйста).
Теперь: более интересует зависимость МО от средней продолжительности сделки.
Результаты следуют...
После пересчёта первого исследования видно, что результаты зависимости МО от уровня стоп-лосса остались практически такими-же:
На этом графике, в отличие от приведенного на 1 странице, я решил показать все интересные точки на выборках разного масштаба.
Поэтому повторный пересчёт зависимости МО от тейк-профита производить не буду (если у кого есть время - пожалуйста).
Теперь: более интересует зависимость МО от средней продолжительности сделки.
Результаты следуют...
Интересное и хорошее исследование. Возможно вам будет интересно ознакомиться с некой аналогией " Состояние рынка -Тренд или Флэт? Что доминирует".
Ждем продолжения.
Интересное и хорошее исследование. Возможно вам будет интересно ознакомиться с некой аналогией " Состояние рынка -Тренд или Флэт? Что доминирует".
Ждем продолжения.
Спасибо за ссылочку, однако я не сторонник трендовых теорий. Что касается продолжения исследования, то я его пока "подвесил в воздухе" из-за некоторых затруднений с выводами. А на данном этапе (на сегодняшний день), могу предложить интересную теоремку положительного МО: "Вероятность того, что цена поднимется на Х пунктов, всегда выше вероятности того, что цена упадёт на Х пунктов". Эту теоремку легко доказать. Другими словами: "Покупай всё (!!!), что дешево стоит." (и не продавай)
Добрый день.
Новую ветку заводить не буду. Вроде, тема похожая и спрошу здесь.
Пожалуйста, подскажите выигрышные приемы при случайных входах в игре с отрицательным математическим ожиданием.
При условии, что в каждый момент времени существует одна сделка. После её закрытия, - случайным образом открывается следующая.
Пока на ум приходят след. приемы:
1.Мартингейл.
2. Ожидание виртуальной убыточной попытки (или 2-х или 3-х подряд) с последующим входом.
Больше ничего не вспоминается.
Может, кто-ниб. знает ещё приемы?
Добрый день.
Новую ветку заводить не буду. Вроде, тема похожая и спрошу здесь.
Пожалуйста, подскажите выигрышные приемы при случайных входах в игре с отрицательным математическим ожиданием.
При условии, что в каждый момент времени существует одна сделка. После её закрытия, - случайным образом открывается следующая.
Пока на ум приходят след. приемы:
1.Мартингейл.
2. Ожидание виртуальной убыточной попытки (или 2-х или 3-х подряд) с последующим входом.
Больше ничего не вспоминается.
Может, кто-ниб. знает ещё приемы?
Если входы случаные, то только п.1. По п.2. хоть будет 10, хоть 100 подряд убыточных сделок, вероятность выигрыша следующей сделки не повышается (при условии случайных входов).
Т.е. эту опцию нет смысла использовать в советнике со случайными (каждым последующим) входами ?
Либо, как вариант.
Задать два режима параллельной работы советника.
Один режим, работает только на продажу с вышеописанной опцией ОЖИДАНИЯ.
Второй режим, - параллельно - только на покупку с этой же опцией.
Сюда же можно добавить неагрессивный мартингейл.
Пожалуйста, подскажите выигрышные приемы при случайных входах в игре с отрицательным математическим ожиданием.
При условии, что в каждый момент времени существует одна сделка. После её закрытия, - случайным образом открывается следующая.
Пока на ум приходят след. приемы:
1.Мартингейл.
2. Ожидание виртуальной убыточной попытки (или 2-х или 3-х подряд) с последующим входом.
Больше ничего не вспоминается.
Может, кто-ниб. знает ещё приемы?
Таких приёмов нет, если речь идет о ММ.
Т.е. эту опцию нет смысла использовать в советнике со случайными (каждым последующим) входами ?
Либо, как вариант.
Задать два режима параллельной работы советника.
Один режим, работает только на продажу с вышеописанной опцией ОЖИДАНИЯ.
Второй режим, - параллельно - только на покупку с этой же опцией.
Сюда же можно добавить неагрессивный мартингейл.
Не имеет смысла. Над случаными числами никакая математика не работает, хоть что с ними делай, всеравно они останутся случайными.
Не имеет смысла. Над случаными числами никакая математика не работает, хоть что с ними делай, всеравно они останутся случайными.
Доброе утро всем!
Да, действительно. Возможно и не работает.
Однако, наивно подумалось вот о чём :
Мы подкидываем монету. (Открываем сделку)
Каждый последующий результат не зависит от предыдущего. Но, при этом есть определенная закономерность.
Что из 100 попыток у нас примерно 50 будут прибыльными, а 50 - убыточными. Это однозначно и "обжалованию не подлежит"!
И если мы будем очередную реальную попытку делать после одной-двух "виртуальных" убыточных, то разве не получится у нас обмануть эту математику случайных чисел? И повернуть случайность в нашу сторону, нам на пользу?
Пусть, (как предложила Рита) мы построим работу так, что в одной версии советник будет работать только в BUY.
При прогоне со случайными последовательными входами с 1 мая до сегодня. GBPUSD, M5, со стопами =50 мы получим:
Прибыльность 1.02
Матожидание выигрыша 0.49
Всего сделок 281
Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 281 (50.89%)
Прибыльные сделки (% от всех) 143 (50.89%)
Убыточные сделки (% от всех) 138 (49.11%)
Средняя
прибыльная сделка 49.58
убыточная сделка -50.37
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 297.50 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -353.00 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
//-----------------------------------------------------------------------------
Т.е. видно, что (Прибыльные сделки/убыточн. сделки) примерно =50%.
Т.е 140 прибыльных и столько же убыточных.
Теперь, будем входить в рынок не последовательно, а только после каждой виртуальной убыточной.!
Сможем ли при этом получить в итоге лучший конечный результат?
//---------------------------------------------
Вот ранее думалось, что сможем.
А сейчас, написал пост, - смотрю на тест и что-то сомнения закрались..., - похоже, что с пропуском убыточных сделок мы также теряем и много прибыльных.
Разве что, исходя из результатов теста можно после 7 убыточных подряд сделок временно увеличить в 2 раза размер лота на одну сделку? Но это слабое утешение...