Функция MathRand() - страница 2

 
coaster >>:

:)

Опять же. Прошу не забыть учесть одну немаловажную деталь. У меня в примере среднестатистическая продолжительность жизни сделки десятичасовая, т.е. более приближённая к интрадею. А это и есть параметр, способный повлиять на результаты.

поэтому и прибыль меньше спреда)) но как ни странно даже на интрадее принцип срабатывает, значит и здесь тренд, но маленький, но тренд

ваш способ может служить одним из формальных критериев

 
blend >>:

про информацию подробнее, интересно


Флет/тренд=3/1. Поэтому и говорю про ширину временной выборки.

 
coaster >>:

Флет/трент=3/1. Поэтому и говорю про ширину временной выборки.

а как вы тогда объясните полученные вами результаты опыта?

 
coaster писал(а) 

и может быть из вашего эксперимента вывести еще в каждом случае разность между длительностью средней прибыльной и убыточной сделками? тогда будет нагляднее

 
blend >>:

а как вы тогда объясните полученные вами результаты опыта?

Да я и не рассматривал рыночных состояний в своём расчёте. Для этого придётся вводить нежелательные дополнительные параметры. У меня только статистика. А пояснить её могу так: вероятность того, что цена за определённое время пробьёт любой произвольный уровень (хотя бы  на один пункт) выше, чем вероятность того, что она (за тоже самое время) его "поцелует" (коснётся и развернётся).

 
coaster >>:

вероятность того, что цена пробьёт любой произвольный уровень выше, чем вероятность того, что она его "поцелует".

не хочу повторяться и все сводить к определению тренда, но так получается, извиняйте;) то что вы сформулировали, это не "тренд"? можно сформулировать прямее: вероятность тренда выше чем вероятность флета в 5 раз (о цифрах можно спорить и получать разные на разных временных промежутках), вы лучше продолжайте свои опыты, я например возьму на вооружение вашу методику, может и другие постановки будут такие же наглядные и эффектные, не у каждого получится поставить ясный и понятный эксперимент, у меня например не получается, иду кривыми путями

 
blend >>:

не хочу повторяться и все сводить к определению тренда, но так получается, извиняйте;) то что вы сформулировали, это не "тренд"? можно сформулировать прямее: вероятность тренда выше чем вероятность флета в 5 раз (о цифрах можно спорить и получать разные на разных временных промежутках), вы лучше продолжайте свои опыты, я например возьму на вооружение вашу методику, может и другие постановки будут такие же наглядные и эффектные, не у каждого получится поставить ясный и понятный эксперимент, у меня например не получается, иду кривыми путями


А разве флет не заключает в себе тренды?

Если у нас тренд вниз сменяется на тренд вверх, мы говорим, что в сумме у нас флет.

А вообще, это вечный спор. Смотря у кого какие критерии определения тренда/флета (разные индикаторы с параметрами, разные таймфреймы). Поэтому я этот вопрос стараюсь не затрагивать. Т.е. стараюсь равнодушно относится к рыночным направлениям. А вот подсчитывать статистику и делать выводы мне нравится. :)

 
coaster >>:

А разве флет не заключает в себе тренды?

Если у нас тренд вниз сменяется на тренд вверх, мы говорим, что в сумме у нас флет.

не заводите все в тупик)) если не существует определения флета и тренда то значит они перетекают друг в друга и граница между ними условна

хорошая кстати идея отделять понятие флет от тренда величиной стоплосса, и тогда найболее эффективный стоплосс на выбранном промежутке времени и будет диапазоном флета, я говорю про предложенный вами случайный алгоритм сделок а не про любой советник, пока что на форуме я не нашел других способов формализовать эти понятия, а этот способ мне лично кажется перспективным для описания графика в терминах "флет" и "тренд", с единицей измерения флета похоже возникает ясность, а с трендом пока думаем... эээ вернее ждем следующего опыта;)

 

прогнал ваш советник 1000 раз на депо=10 000 за период с 01.01.2007 по настоящий день, то есть почти 2 года,  постоянным лотом 0.1 со следующими параметрами

Balk=1 SL=50 TP=0 OpRandPeriod=30 ClRandPeriod=300

проиграл 167 раз из 1000, то есть 16,7%, но не слил весь депо ни разу

остальное выиграл, общая сумма выигрыша=2 987 492.03

как видите случайная выборка дает прекрасные результаты)), а все оттого что прибыльные сделки длиннее убыточных

без стопа не проверяю, так как рабочий день закончен, может завтра

прилагаю экселевский файл с результатами, кому интересно


Файлы:
mathrand.rar  24 kb
 
blend >>:

прогнал ваш советник 1000 раз на депо=10 000 за период с 01.01.2007 по настоящий день, то есть почти 2 года,  постоянным лотом 0.1 со следующими параметрами

Balk=1 SL=50 TP=0 OpRandPeriod=30 ClRandPeriod=300

проиграл 167 раз из 1000, то есть 16,7%, но не слил весь депо ни разу

остальное выиграл, общая сумма выигрыша=2 987 492.03

как видите случайная выборка дает прекрасные результаты)), а все оттого что прибыльные сделки длиннее убыточных

без стопа не проверяю, так как рабочий день закончен, может завтра

прилагаю экселевский файл с результатами, кому интересно


1. Вы на М1 тестировали?

2. Я так понял, что комиссионные Вы самостоятельно уже исключили из полученных результатов. Так ли это?

3. В оптимизаторе у Вас такая картинка была?