Какие слабые места у НС. ? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но только пока поток новых данных формируется по тем же правилам феномена что и обучающая выборка т.е. грубо говоря: обучив сетку на трендовом участке у нас есть шансы не менее гарантировано" профукать все депо если вовремя не заметим или не обратим внимания (доверившись гарантиям) что пошел флэт?
Я правильно понимаю? если это так - то это тоже слабое место НС: невозможность распознавать что ее учили на одних данных а работать приходится на совсем других.
По хорошему в идеале все должно выглядеть как некий кластер сеток: несколько вариантов НС натренированных на разные "типы" рынков и одна управляющая НС которая определяет текущий тип рынка и "переключает" торгующую часть на соответствующую НС натренированную на него.
Все зависит от того как построена сеть. Например, можно на одном выходе отразить все эти состояния :
+0.5-1 = флет движение вверх
1 - 2 = средняя сила тренда вверх
2 - 3 = сильное движение вверх
Эти же диапазоны значений но со знаком минус - движение вниз, а -0.5 до +0.5 - штиль, стоим.
А можно для каждого состояния предусмотреть свой выход - это по вкусу.
но только пока поток новых данных формируется по тем же правилам феномена что и обучающая выборка т.е. грубо говоря: обучив сетку на трендовом участке у нас есть шансы не менее гарантировано" профукать все депо если вовремя не заметим или не обратим внимания (доверившись гарантиям) что пошел флэт?
Да.
Я правильно понимаю? если это так - то это тоже слабое место НС: невозможность распознавать что ее учили на одних данных а работать приходится на совсем других.
Не совсем. Если найденный сетью феномен (закон) присутствует на новых данных, она его распознает.
Фишка в том, что с большой долей вероятности феномен, найденный на трендовом графике, на флете будет отсутствовать.
По хорошему в идеале все должно выглядеть как некий кластер сеток: несколько вариантов НС натренированных на разные "типы" рынков и одна управляющая НС которая определяет текущий тип рынка и "переключает" торгующую часть на соответствующую НС натренированную на него.
Для создания грааля достаточно последней :)
Все зависит от того как построена сеть. Например, можно на одном выходе отразить все эти состояния :
+0.5-1 = флет движение вверх
1 - 2 = средняя сила тренда вверх
2 - 3 = сильное движение вверх
Эти же диапазоны значений но со знаком минус - движение вниз, а -0.5 до +0.5 - штиль, стоим.
Можно, но не нужно. Лучше разбить на 3 нейрона с выходом от -1 до 1, к примеру. Больше места для маневра, да и возможностей.
Можно, но не нужно. Лучше разбить на 3 нейрона с выходом от -1 до 1, к примеру. Больше места для маневра, да и возможностей.
Я пробовал и так и этак . При одинаковых входах и обучающей выборке разница небольшая, зато логика принятия решения по выходам усложняется.
А мне кажется перед тем как что нить кормить сети, надо знать что хотим получить на выходе.
ИМХО Входов должно быть нормально кол-во. а вот нейронов меньше чем входов.
Про тип сети я вообще промолчу т.к. задача решается в основном Империческим методом ( у кого на что опыта...).
Как мне кажется проблемы:
1.е. Часто не знают что от сети на выходе требовать. ( бывает... что часто новички ни знают что требовать на выходе)
2.е. Входы.
3.е. периуд историй для обучения.
4.е. Само обучение. ( тут каждый делает по разному)
5.е. Тип сети.
P.s. ИМХО- Конечно. Будующие за много слойками, с разветвлёной архитектурой. (т.е. когда один тип сети взаимодействует с другим типом.... ) Ну может я и ошибаюсь :-)
//------------------------------------------
Исус христос влазиет в драку.
-За что женщину хотим казнить?
- У неё.....
- Кто сам без греха,пусть кинет в неё камень.
Тут какая то старушка берёт булыжник, бац и прибила женщину на смерть.
-- МАМ !!! НУ сколько раз я тебе говорил не лезь ты в мои дела !!!
Ага, еще анекдот вспомнился. За точность не отвечаю, но смысл постараюсь передать.
Приходит правоверный иудей Абрам к раввину:
- Рабби, помоги мне! Сын вот решил мусульманином стать, а у нас такого не было никогда. Сколько раз к Б-гу обращался - не помогает.
- Да чем же я тебе помогу, Абрам... Молись больше, кошерное кушай почаще. Должно помочь...
Тут глас Б-жий сверху:
- Да я и сам не смог справиться, дорогие мои. Был у меня сын из Назарета. Тору лучше всех знал. Ан нет, и он от правильной веры отвернулся. А такой хороший мальчик был...
но только пока поток новых данных формируется по тем же правилам феномена что и обучающая выборка т.е. грубо говоря: обучив сетку на трендовом участке у нас есть шансы не менее "гарантировано" профукать все депо если вовремя не заметим или не обратим внимания (доверившись гарантиям) что пошел флэт?
Я правильно понимаю? если это так - то это тоже слабое место НС: невозможность распознавать что ее учили на одних данных а работать приходится на совсем других.
По хорошему в идеале все должно выглядеть как некий кластер сеток: несколько вариантов НС натренированных на разные "типы" рынков и одна управляющая НС которая определяет текущий тип рынка и "переключает" торгующую часть на соответствующую НС натренированную на него.
Чтобы определить "по тем же правилам формируется поток новых данных" - проверить стационарность выборки. Достаточно думаю относительной стационарности, когда фун-я распределения "почти" не меняется или не меняется за определённый интервал времени, интервал времени достаточный для нас чтобы использовать НС. Много расплывчатых фраз(достаточный, почти, относительная стационарность), думаю более точно сможет ответить каждый сам для себя только экспериментируя. Т.о. будет ли работать НС в будущем можно попробовать определить ещё до обучения, а к тому же если будет, то какой срок...
Лично моё мнение флэт, трэнд - понятия субъективные, а точнее их просто не существует(думаю было бы определение, умели бы определять состояние)...
Для определения стационарности(в статье читал) используются функ-и распределения, точнее 2 интервала времени на каждом строится функция распределения, при наложении их друг на друга(соблюдая координаты по ОХ) можно будет увидеть насколько сильно функ-и пересекаются, чем больше у 2-х функций общая площадь тем стационарнее выборка.
Есть ещё способ, функция распределения зависит от Матожидания и Дисперсии, также на 2-х интервалах определяем эти характеристики и сравниваем между собой, чем ближе отношение к 1 тем стационарнее ряд.
Вобщем вот такие мысли по этому поводу.
Кто-нибудь реализовывал подобное?
И ещё кто-нибудь на MQL писал стохастические методы обучения(Больцмана, Коши)? Интересно было бы вообще отличные от Backprop увидеть.
... и странно, почему человек:
боится делится ими?! ведь у него при этом ничего не отнимается!!! ну ведь не кусок же хлеба который может съесть только один человек. Ну научился ты зарабатывать,.... ну научил другого.... неужели тот кого ты научил сможет отобрать у тебя то что ты сам зарабатываешь?!!!
Вот сегодня прислали очень занятный пример, как боязнь чтото потерять приводит к комичным (финансовым) последствиям: как продать 20$ купюру за 204$ :))
Хотелось бы знать Ваше мнение.
Господа, рекомендую :) хоть и несколько "баян", но актуальности я смотрю не утратил.
"Мифы нашего городка. Миф 2. Нейросети могут всё? (О реальной неадекватности большого числа нейромоделей и сделанных по ним выводов, и причинах этого)"
http://neuropro.ru/memo12.shtml
Всем привет
вопрос не в тему
как можно просматреть сам код в neuroshell, и реально его перевести в mql????ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ