Тестирование мультивалютника
Есть ещё один вариант.
Тестируйте на демосчёте. Чтобы ускорить процесс, сделайте свою систему универсальной. Для всех ТФ.
Тогда её можно будет протестировать на М1. Это быстрее, чем на Н1.
На данный момент единственным вариантом тестирования мультивалютных экспертов является тестирование за один и тот же период всех нужных валют, получение результатов тестирования по каждой валютной паре, потом слияние всех валютных пар в один стейт и расчет всех параметров которые получаем при тестировании. Или только онлайн.
Тут нужно уточнить. В тестере функцией iClose() можно получать корректные значения с других пар?
Дело в том, что сигнал на вход/выход по конкретной паре зависит от последовательностей баров на других.
Если да, то, пожалуй, можно было бы протестировать по отдельности...
Есть ещё один вариант.
Тестируйте на демосчёте. Чтобы ускорить процесс, сделайте свою систему универсальной. Для всех ТФ.
Тогда её можно будет протестировать на М1. Это быстрее, чем на Н1.
Этот вариант очевиден. Вопрос времени.
Универсальной систему сделать, видимо, нельзя. Сигналы напрочь теряют эффективность.
Да, можно... только НЕ с нулевого бара... Бар должен быть уже полностью сформирован.
Вот это мне и нужно! Спасибо, Игорь!
Нулевой бар я не пересчитываю. По началу нового бара смотрю 1 .. N бары на нескольких парах.
Значит, всё-таки можно хотя бы отдельно по каждой паре прогнать в тестере.
Это уже кое-что.
Я не знаю что у Вас за система, а точнее относится ли к ней ниже следующее:
Если эксперт торгует сразу на многих парах - может в один и тот же(или почти в один...) момент закрыться сразу много убыточных позиций, тестируя по отдельности Вы этого не увидите, но счёт разорвёт.
Возможно просадок таких нет, но объём средств который нужен для поддержки открытых позиций больше депозита, также по отдельности этого не увидеть.
На данный момент мультивалютных экспертов для тестирования реализовываем в виде скрипта, с выводом всех нужных нам показателей.
Я не знаю что у Вас за система, а точнее относится ли к ней ниже следующее:
Если эксперт торгует сразу на многих парах - может в один и тот же(или почти в один...) момент закрыться сразу много убыточных позиций, тестируя по отдельности Вы этого не увидите, но счёт разорвёт.
Возможно просадок таких нет, но объём средств который нужен для поддержки открытых позиций больше депозита, также по отдельности этого не увидеть.
На данный момент мультивалютных экспертов для тестирования реализовываем в виде скрипта, с выводом всех нужных нам показателей.
Да, Артём, я понимаю Ваши предостережения. Конечно, тестируя по отдельности, я затем сопоставлю вручную полученные результаты. Чтобы в один момент времени не возникало запредельных просадок. И чтобы депозита хватало на поддержание открытых позиций. Нужно получить хотябы предварительные результаты. В конечном итоге всё равно придётся дать эксперту поработать в онлайн режиме на демо счёте.
Конечно, всё это муторно по большому счёту. Но всё же лучше, чем через пару месяцев реал-тайма убедиться, что нужно доработать какие-то моменты. Чтож, надеюсь, ситуация значительно изменится с выходом MQL5. Многие бы оценили возможность полноценного тестирования мультивалютников.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всплыл сейчас такой вопрос.
Пишу мультивалютный эксперт. Торгует по нескольким парам на часовках. Вся история Н1 подгружена на необходимую глубину. Потиковое развитие бара не нужно в принципе. Проверки входа/выхода осуществляются один раз в час на открытии бара. Вопрос: реально ли провести тестирование такого эксперта на истории?
Много разговоров ходит вокруг данной темы. Разработчики обещают в будущих версиях сделать возможность тестирования мультивалютников. Сам пока впервые коснулся этой темы. Неясно, сейчас такая возможность отсутствует в принципе, или всё-таки без потикового моделирования протестировать можно?
Если можно, то какие ещё подводные камни могут встретиться?
Ответьте, плиз, знающие тему люди.