После оптимизации какие параметры считаем оптимальными? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В свое время тема оптимизации живо обсуждалась на форуме... Щас тишина.... А жаль...
Такой метод как форвард-тест или back-тест, признали как панацею борьбы с подгонкой под историю.....
А что такое подгонка? Это когда советник с найденными параметрами, сливает при реальной торговле.... Если получаем профит, то говорим о правильности оптимизации... Это уже не подгонка...
Вопрос в правильности выбора параметров системы остается открытым...
PS. На выходных выложу результаты тестирования на демо-счете на текущей неделе... Возможно появится тема для разговора.... :)
В свое время тема оптимизации живо обсуждалась на форуме... Щас тишина.... А жаль...
Такой метод как форвард-тест или back-тест, признали как панацею борьбы с подгонкой под историю.....
А что такое подгонка? Это когда советник с найденными параметрами, сливает при реальной торговле.... Если получаем профит, то говорим о правильности оптимизации... Это уже не подгонка...
Вопрос в правильности выбора параметров системы остается открытым...
PS. На выходных выложу результаты тестирования на демо-счете на текущей неделе... Возможно появится тема для разговора.... :)
ну эксперты разыне бывают... нектороые сливают в 1 из 3 дней к примеру... и если портфель состоит из многих таких - то это неплохо..
оптимальные параметры почему иногда не работают... потому что лосс-модели при оптимизации отфильтровываюца а при форварде или реальной торговле.. мы сталикиваемся с новешими лосс-модельными ситуациями :)
Можно ругать оптимизацию, что она врет, что это, просто, подгонка под историю... Но все же...
После оптимизации какие параметры считаем оптимальными?
От советника зависит !
Берём его и начинаем мурыжить.
Ни так как В.П. говорил " Мочить в сартире"
И смотрим при каких параметрах бот даёт наилутший форвард.
Просто порою сравнивал 2х экспов.
Один лутше молотит на форварде если смотреть при оптимизаций на кол-во сделок, а другой (если так же судить что по первому...) сливает в разы, и ему надо подбирать уже по другому в отличае от первого.
" Каждому свое"
От советника зависит !
Берём его и начинаем мурыжить.
Ни так как В.П. говорил " Мочить в сартире"
И смотрим при каких параметрах бот даёт наилутший форвард.
Просто порою сравнивал 2х экспов.
Один лутше молотит на форварде если смотреть при оптимизаций на кол-во сделок, а другой (если так же судить что по первому...) сливает в разы, и ему надо подбирать уже по другому в отличае от первого.
" Каждому свое"
а дальше ?????
В свое время тема оптимизации живо обсуждалась на форуме... Щас тишина.... А жаль...
Такой метод как форвард-тест или back-тест, признали как панацею борьбы с подгонкой под историю.....
А что такое подгонка? Это когда советник с найденными параметрами, сливает при реальной торговле.... Если получаем профит, то говорим о правильности оптимизации... Это уже не подгонка...
Вопрос в правильности выбора параметров системы остается открытым...
PS. На выходных выложу результаты тестирования на демо-счете на текущей неделе... Возможно появится тема для разговора.... :)
Извиняюсь за глупый вопрос но что такое форвард тест и бэк тест и в чем разница? Просьба,если можно пояснить.
Извиняюсь за глупый вопрос но что такое форвард тест и бэк тест и в чем разница? Просьба,если можно пояснить.
Вопрос очень даже не глупый, а весьма актуальный в данном форуме. Глупостями занимаются те, кто не знает, что такое форвардный тест и не пытается даже об этом спросить, но при этом занимаются оптимизацией, создают топики с подобными сабжами или просят дать оценку бектесту.
Бектест - это результат оптимизации на определенном участке исторических данных, его еще называют подгонкой под историю.
Чтобы убедиться, что бектест не подгоночный или насколько он является подгоночным, прогоняют форвард тесты, т.е. тесты советников с такими же входными параметрами, как и в бектесте, но на других исторических данных.
Например, мы оптимизировали советник на котировках за 2007 г. Это бектест.
Чтобы убедиться, что результаты оптимизации не явная подгонка, не меняя входных параметров советника, проводим также тесты на котировках других периодов: 2008 г., 2006 г., 2007 г. - это уже форвардтесты.
Если на форвардных тестах советник не сливает и дает профит, то значит он является потенциально робастым. Его можно после дополнительных тестов на демо и центовых счетах ставить на реал.
Если сливает, то значит, что в его стратегии содержится нечто способное давать профит только в подгонке, например, фильтры торговых сигналов. Такой советник уже никуда не годиться, т.к. он будет сливать даже на демо.
Вопрос очень даже не глупый, а весьма актуальный в данном форуме. Глупостями занимаются те, кто не знает, что такое форвардный тест и не пытается даже об этом спросить, но при этом занимаются оптимизацией, создают топики с подобными сабжами или просят дать оценку бектесту.
Бектест - это результат оптимизации на определенном участке исторических данных, его еще называют подгонкой под историю.
Чтобы убедиться, что бектест не подгоночный или насколько он является подгоночным, прогоняют форвард тесты, т.е. тесты советников с такими же входными параметрами, как и в бектесте, но на других исторических данных.
Например, мы оптимизировали советник на котировках за 2007 г. Это бектест.
Чтобы убедиться, что результаты оптимизации не явная подгонка, не меняя входных параметров советника, проводим также тесты на котировках других периодов: 2008 г., 2006 г., 2007 г. - это уже форвардтесты.
Если на форвардных тестах советник не сливает и дает профит, то значит он является потенциально робастым. Его можно после дополнительных тестов на демо и центовых счетах ставить на реал.
Если сливает, то значит, что в его стратегии содержится нечто способное давать профит только в подгонке, например, фильтры торговых сигналов. Такой советник уже никуда не годиться, т.к. он будет сливать даже на демо.
Спасибо большое,все по полочкам, стало понятней.
ну эксперты разыне бывают... нектороые сливают в 1 из 3 дней к примеру... и если портфель состоит из многих таких - то это неплохо..
оптимальные параметры почему иногда не работают... потому что лосс-модели при оптимизации отфильтровываюца а при форварде или реальной торговле.. мы сталикиваемся с новешими лосс-модельными ситуациями :)
И это не удивительно! Разработчикам МТ4 не выгодна легкая жизнь разработчикам МТС. И я объясню почему. ДЦ использущие МТ4, да и массовая доля других, выводят в рынок не все сделки, а только их разницу, т.к. ошибаются большинство, а если это не так, откуда плата будет за выйгрышь хотя бы 55% выйгрывшим???:) Следовательно - вероятно есть договорной пункт при приобретении ДЦ ПО МТ4, и другого сопутствующего ПО. Или вы все еще верите что МТ4 разрабатывает кучка фанатиков, которым нет дело до денег??? Приведу пример! С 2007 года я начал торговать вручную по своей ТС. Более того, я платную рассылку сделал, и за 9 месяцев доходы только от рассылки позволяли мне жить так хорошо, что на ум год назад не приходило, подчекиваю, только с продаж рассылки. Когда же я решил занятся МТС или АТС своей системы, это случилось пол года назад, результаты оказались мягко говоря некудышными. Спрашивается, что это было за мои последние 1.5-2 года? Обман людей? Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус...
Мое мнение - МТ4 как тестер и оптимизатор - никуда не годен. И банальное подтверждение тому - есть и платные тестеры и оптимизаторы;) Зачем спрашивается, гробить свое время кучке программеров на разработку платного ПО когда есть халява МТ4? Вдумайтесь!
Мое мнение - МТ4 как тестер и оптимизатор - никуда не годен. И банальное подтверждение тому - есть и платные тестеры и оптимизаторы;)
Не так. Тестер МТ4 - вполне качественный. Вы не туда смотрите.
Неважно, какой там тестер/оптимизатор, платный или бесплатный. Важно, как создатель системы рассматривает результаты тестирования, т.е. как их интерпретирует. Если он купил тестер за 10 тысяч баксов, а потом верит буквально всему тому, что этот тестер ему выдаст на его системах, - то этот разработчик вдвойне дурак.
Тема тестирования и интерпретации его результатов, т.е. тема обоснования робастности советника, - очень больная, я это понимаю. Я и сам уже несколько лет пытаюсь сделать что-нибудь альтернативное, но это совсем не просто. Подавляющее большинство торгующих на реале делают это без надежной основы под ногами, т.е. на авось. Трейдеров, разумно и обоснованно уверенных в своих системах, очень мало.
Не так. Тестер МТ4 - вполне качественный. Вы не туда смотрите.
Неважно, какой там тестер/оптимизатор, платный или бесплатный. Важно, как создатель системы рассматривает результаты тестирования, т.е. как их интерпретирует. Если он купил тестер за 10 тысяч баксов, а потом верит буквально всему тому, что этот тестер ему выдаст на его системах, - то этот разработчик вдвойне дурак.
Тема тестирования и интерпретации его результатов, т.е. тема обоснования робастности советника, - очень больная, я это понимаю. Я и сам уже несколько лет пытаюсь сделать что-нибудь альтернативное, но это совсем не просто. Подавляющее большинство торгующих на реале делают это без надежной основы под ногами, т.е. на авось. Трейдеров, разумно и обоснованно уверенных в своих системах, очень мало.
А Вы строили МТС на случайных числах? Объясните мне, как можно 5 раз сподрят в тестере обнулить депозит, именно на 15-м дне, когда ордера выставляются случайно-удаленно на открытии D1 (+30-80пп - накидывается от случайного числа и ставится ордер бай-стоп и селл-стоп) с ТР=11пп????? Да жилы мы все тут порвем учась предугадывать разворот в 11 пп! А генератор случайных чисел, вдруг почему-то делает это с завидной легкостью, и и в один и тот же день:)
Кто платить, тот и заказывает песню:) За МТ4 уже заплачено. Вам он дается бесплатно. Еще нужны доказательства?