После оптимизации какие параметры считаем оптимальными? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я согласен оптимизировать раз в неделю, только приносило бы это результатов
Устойчивая торговая система не предполагает оптимизации арз в неделю. Это же не нейросеть, для которой важны свежие данные и противопоказано переобучение
Устойчивая торговая система не предполагает оптимизации арз в неделю. Это же не нейросеть, для которой важны свежие данные и противопоказано переобучение
тогда хотя бы раз пол года, у меня есть эксперт на протяжение 2008 года оптимизировал, на 2007 году хорошие результаты, а в 2006 сливает
Это же не нейросеть, для которой важны свежие данные и противопоказано переобучение
А можно пояснить?
Вот, что я думаю по этому поводу (взято из моей статьи "Какие результаты оптимизации выбрать"):
...
1. Количество сделок должно быть не меньше 300. Лучше чтобы было более 500. Я лично стремлюсь заполучить выборку в 1000 сделок. (1000 сделок на истории в 7 лет это около одной сделки за 2-3 дня). Такую выборку очень сложно получить, сложно - но можно.
2. Кривая баланса должна быть равномерной. Это, как правило, достигается за счет равномерного распределения прибыльных и проигрышных сделок на промежутке тестирования. Нельзя допускать, чтобы бОльшая часть прибыли была получена за небольшой промежуток времени, а остальную часть времени система просто топталась на месте.
3. Профит-фактор системы (отношение общей прибыли к общим убыткам) должен быть больше 1.5. Многие утверждают, что это значение должно быть больше 2. Я с этим не соглашусь Дам лишь один совет – чем выше значение профит-фактора, тем лучше, но не забывайте об остальных пунктах правил здесь перечисленных.
4. При тестировании вне периода оптимизации, система должна показать результаты, соответствующие тем, что получены во время оптимизации. Первое на что следует обратить внимание это просадка, она не должна быть больше, чем просадка за период оптимизации (об этом следующий пункт).
5. Просадка системы должна составлять такую величину, которую позволит терпеть депозит. Просадка системы – это наш проигрыш, который мы можем себе позволить, не останавливая торговлю. Если система на реале, допускает просадку больше той, что получена на тестах, такую систему следует снять с торгов и пересмотреть. Здесь можно долго спорить о величине допустимой просадки. Пусть каждый сам для себя решает, чем он может пожертвовать в случае неудачи.
6. Обратите внимание на сами параметры системы, которые оптимизировались. Значения переменных, полученные в результате оптимизации, должны находиться в разумных пределах, и соответствовать основной идее системы.
...
Вот, что я думаю по этому поводу (взято из моей статьи "Какие результаты оптимизации выбрать"):
Субъективная оценка результатов оптимизации - это хорошо....
Хотелось бы найти некую "волшебную" формулу, которая бы использовала максимум, полученной при оптимизации, информации и давала однозначный ответ, что лучше....
Вот такая у меня фантазия.... :)
Субъективная оценка результатов оптимизации - это хорошо....
Хотелось бы найти некую "волшебную" формулу, которая бы использовала максимум, полученной при оптимизации, информации и давала однозначный ответ, что лучше....
Вот такая у меня фантазия.... :)
Такую формулу вам не найти.
Все, что нужно - это выявить закономерность в поведении цены, т.е. некие паттерны и провести статистическое исследование этих закономерностей или паттернов. Затем потратить неделю, месяц, год или больше на проверку статистики. Вот это правильный подход. Если нет времени или желания тратить время на проверку статистики, то можно рискнуть и торговать без проверки, что подавляющее большинство и делает, но тогда никаких гарантий.
Не маловажный фактор, в зависимости от типа советника, это количество сделок. Во многих случаях от переоптимизации помогает уйти именно этот параметр, который многие не учитывают.
Присоединяюсь. Очень жалко что в параметрах оптимихации невозможно выставить минимальное количество сделок .... :(( бороться с этим тяжко.... уменьшаешь просадку, уменьшается количество и т.д. и т.п. и иной раз эксперт вроде и прибыль на оптимизации показывает, но количество сделок настолько мло, что смысла эту статистику анализировать нет.
я согласен оптимизировать раз в неделю, только приносило бы это результатов
На вопрос "выбора" вам вряд ли кто ответит. Тут сплав математики с психологией. Для кого-то эти параметры уверенно "правильные", а для кого-то уверенно "ненадежные". Одно только точно (для себя) учснил, что это точно не те которые в лидерах по балансу :)).... лично я, после всех OOS форвардов и баквордов смотрю на итоговый график: желательно чтобы к прямой как можно ближе был :))... скажете "грааль" ищу(?) - нет просто экспоненты, гиперболы и параболы доврия меньше внушают :) ИМХО
Присоединяюсь. Очень жалко что в параметрах оптимихации невозможно выставить минимальное количество сделок .... :(( бороться с этим тяжко.... уменьшаешь просадку, уменьшается количество и т.д. и т.п. и иной раз эксперт вроде и прибыль на оптимизации показывает, но количество сделок настолько мло, что смысла эту статистику анализировать нет.
На вопрос "выбора" вам вряд ли кто ответит. Тут сплав математики с психологией. Для кого-то эти параметры уверенно "правильные", а для кого-то уверенно "ненадежные". Одно только точно (для себя) учснил, что это точно не те которые в лидерах по балансу :)).... лично я, после всех OOS форвардов и баквордов смотрю на итоговый график: желательно чтобы к прямой как можно ближе был :))... скажете "грааль" ищу(?) - нет просто экспоненты, гиперболы и параболы доврия меньше внушают :) ИМХО
В конце концов есть средний непрерывный выигрыш и проигрыш, если эти значения начнут отличаться в реальной торговли от оптимизации, тогда следует остановить эксперта и задуматься))
Вот, что я думаю по этому поводу (взято из моей статьи "Какие результаты оптимизации выбрать"):
...
1. Количество сделок должно быть не меньше 300. Лучше чтобы было более 500. Я лично стремлюсь заполучить выборку в 1000 сделок. (1000 сделок на истории в 7 лет это около одной сделки за 2-3 дня). Такую выборку очень сложно получить, сложно - но можно.
2. Кривая баланса должна быть равномерной. Это, как правило, достигается за счет равномерного распределения прибыльных и проигрышных сделок на промежутке тестирования. Нельзя допускать, чтобы бОльшая часть прибыли была получена за небольшой промежуток времени, а остальную часть времени система просто топталась на месте.
3. Профит-фактор системы (отношение общей прибыли к общим убыткам) должен быть больше 1.5. Многие утверждают, что это значение должно быть больше 2. Я с этим не соглашусь Дам лишь один совет – чем выше значение профит-фактора, тем лучше, но не забывайте об остальных пунктах правил здесь перечисленных.
4. При тестировании вне периода оптимизации, система должна показать результаты, соответствующие тем, что получены во время оптимизации. Первое на что следует обратить внимание это просадка, она не должна быть больше, чем просадка за период оптимизации (об этом следующий пункт).
5. Просадка системы должна составлять такую величину, которую позволит терпеть депозит. Просадка системы – это наш проигрыш, который мы можем себе позволить, не останавливая торговлю. Если система на реале, допускает просадку больше той, что получена на тестах, такую систему следует снять с торгов и пересмотреть. Здесь можно долго спорить о величине допустимой просадки. Пусть каждый сам для себя решает, чем он может пожертвовать в случае неудачи.
6. Обратите внимание на сами параметры системы, которые оптимизировались. Значения переменных, полученные в результате оптимизации, должны находиться в разумных пределах, и соответствовать основной идее системы.
...
На мой взгляд необходимо добавить еще некоторые пункты.... А именно... Когда я создал свою прибыльную систему, я давольно таки глубако погрузился в вопрос оптимизации.
Считаю необходимо смотреть на устойчивость того или иного параметра системы, те ширину диапазона изменения параметра при котором система продолжает оставаться прибыльной. И чем больше диапазон параметра тем стабильнее и какчественнее система. При этотм при желании можно сотавлять график кривую распределения параметра. С помощю которой мы увидим насколько система стабильна в контексте нашего параметра.
Без условно оптимизация необходима при создании рабочей системы. Но и ловушек здесь не мало!!! Всем удачи.