Cглаживание скользящей медианой ?
Медианное сглаживание (среднее заменено медианой) увидел в STATISTICA. Кто нибудь применял подобное вместо обычных МА?
Пример http://www.ievbran.ru/kiril/Library/Book2/content223/content223.htm
Интересная идея. А не будет такое сглаживание больше запаздывать? В любом случае надо посмотреть...
Интересная идея. А не будет такое сглаживание больше запаздывать? В любом случае надо посмотреть...
Если задаться целью найти оптимальный алгоритм сглаживания, который при заданной "гладкости" кривой имеет минимальное запаздывание, то такую задачу решил Булашёв и описал её в книге "Статистика для трейдеров". Это не медиана, а разновидность экспоненциальной средней.
Рекурентная форма: 
, где х[k] - котир, у[k] - мувинг.
В природе не существует ничего менее запаздывающего при данной гладкости (см. статью).
Интересная идея. А не будет такое сглаживание больше запаздывать? В любом случае надо посмотреть...
НУ так вот и хочу посмотреть в терминале, в Статистике выглядит хорошо)
_____
Вместо среднего можно использовать медиану значений, попавших в окно. Основное преимущество медианного сглаживания, в сравнении со сглаживанием скользящим средним, состоит в том, что результаты становятся более устойчивыми к выбросам (имеющимся внутри окна). Таким образом, если в данных имеются выбросы (связанные, например, с ошибками измерений), то сглаживание медианой обычно приводит к более гладким или, по крайней мере, более "надежным" кривым, по сравнению со скользящим средним с тем же самым окном. Основной недостаток медианного сглаживания в том, что при отсутствии явных выбросов, он приводит к более "зубчатым" кривым (чем сглаживание скользящим средним) и не позволяет использовать веса.
Если задаться целью найти оптимальный алгоритм сглаживания, который при заданной "гладкости" кривой имеет минимальное запаздывание, то такую задачу решил Булашёв и описал её в книге "Статистика для трейдеров". Это не медиана, а разновидность экспоненциальной средней.
Есть готовый индюк или формула?
Если задаться целью найти оптимальный алгоритм сглаживания, который при заданной "гладкости" кривой имеет минимальное запаздывание, то такую задачу решил Булашёв и описал её в книге "Статистика для трейдеров". Это не медиана, а разновидность экспоненциальной средней.
Спасибо, сейчас почитаю. Цель такая есть, но и вообще интересно посмотреть различные варианты сглаживания
Дописал выше.
Медианное сглаживание (среднее заменено медианой) увидел в STATISTICA. Кто нибудь применял подобное вместо обысных МА?
Пример http://www.ievbran.ru/kiril/Library/Book2/content223/content223.htm
Классная штука, чтобы причесать историю.
НО бесполезная для торговли. Перечитайте внимательно алгоритм медианного фильтра и вникните.
Да. Фишка в том, что медианный фильтр корректирует только медиану, т.е. центральную точку отрезка.
Допустим мы фильтруем медианным фильтром шириной 9.
Тогда самый близкий бар, для которого мы можем сделать фильтр -- 5-й, начиная от текущего.
А для того, чтобы фильтровать текущий, необходимо знать курс на 4 бара вперед.
Я делал попытку фильтрования с помощью функции Гаусса. Пришлось обрезать правую половину колокола.
Но работает. С медианным фильтром такая фишка не пройдет.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Медианное сглаживание (среднее заменено медианой) увидел в STATISTICA. Кто нибудь применял подобное вместо обысных МА?
Пример http://www.ievbran.ru/kiril/Library/Book2/content223/content223.htm