[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 669
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С кем-нибудь такое было?
В журнале тестера стратегий нет ни одного ЛОССа, а кривая графика идёт неуклонно вниз.
Чо бы это значило?
Сила гравитации... :)) Вы не на Юпитере? :)) Простите - шутка...
Сам чумею. Может, и правда я там?!....
Слив по спреду. Слишком много сделок. Откройте график тестера.
Вы оказались правы!
Против обычных 2п сейчас имеем 26...
Спасибо!
Вы оказались правы!
Против обычных 2п сейчас имеем 26...
Спасибо!
Добавьте условие для максимального спреда, выше которого сделки не открываются (но уже открытые продолжают контролироваться Советником).
Добавьте условие для максимального спреда, выше которого сделки не открываются (но уже открытые продолжают контролироваться Советником).
Раньше не считал нужным.
Но сегодняшний тестер мне эту необходимость показал.
Кстати, тоже интересно и непонятно для меня получается. Добавил в советник лок убыточных позиций по принципу: находим самого большого лося и открываем противоположную позу лотом того лося, помноженным на коэффициент, вычисляемый из текущего состояния рынка на всех ТФ и места положения относительно открытого лося и текущей цены, ну и самого графика цены (типа - а стоит ли вообще открывать лок, если цена пошла в нужную сторону...). Соответственно, при достижении суммарного профита двух этих позиций порядка 50 - 60 пунктов - обе закрываем, сначала прибыльную.
Так вот я заметил, что прибыльная ТС, дающая на протяжении двух лет в тестере стабильный профит, но имеющая в своём арсенале дикие просадки, с которыми нельзя мириться, при использовании локов сливает за два месяца... В чём может быть причина??? Так, навскидку. Стейты сливов не сохранял по причине "...а нафига???"
Вопрос:
мне для получения данных о текущем состоянии рынка приходится по-много раз обращаться к одной и той же последовательности кодов, на каждом тике практически во всех стратегиях, реализуемых в советнике.
Могу ли я сделать к ним обращение один единственный раз в начале ф-ции start и далее уже обращаться только к глобальным переменным, в которых будут храниться эти данные? А то масло-масленное получается...Вопрос:
мне для получения данных о текущем состоянии рынка приходится по-много раз обращаться к одной и той же последовательности кодов, на каждом тике практически во всех стратегиях, реализуемых в советнике.
Могу ли я сделать к ним обращение один единственный раз в начале ф-ции start и далее уже обращаться только к глобальным переменным, в которых будут храниться эти данные? А то масло-масленное получается...OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0);
тут я понимаю, что расчет идет на нулевом баре, т.е. каждый тик будет меняться данные
по логике вещей - тебе надо написать скрипт и зациклить его и он будет тебе давать этот расчет в глобальные переменные, но тогда появится необходимость синхронизации новых данных по каждому тику, думаю проще все таки оставить как есть, тока вынести в отдельную функцию и вызывать эту функцию только в необходимых случаях, т.е. если расчет важен для открытия ордеров, то непосредственно перед открытием и соответственно для закрытия
OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0);
тут я понимаю, что расчет идет на нулевом баре, т.е. каждый тик будет меняться данные
по логике вещей - тебе надо написать скрипт и зациклить его и он будет тебе давать этот расчет в глобальные переменные, но тогда появится необходимость синхронизации новых данных по каждому тику, думаю проще все таки оставить как есть, тока вынести в отдельную функцию и вызывать эту функцию только в необходимых случаях, т.е. если расчет важен для открытия ордеров, то непосредственно перед открытием и соответственно для закрытия
Игорь, я пока так и делаю, но, боюсь, это тормозит итак уже тормознутую систему из всех этих стратегий, смешанных воедино и подключающихся по условиям, а иногда и дружною гурьбою одновременно работающих. Представь, в каждой идёт вызов одного и того же кода, да ещё и оформленного в отдельную функцию.
Мне кажется - ну и что, что некоторые данные берутся с нулевого бара, ведь открываюсь я итак на нулевом... Только данные индюкаторов беру с первого, второго-третьего баров...
OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0); здесь же я получаю цену открытия текущего бара и она уже не изменится - это же уже свершившийся факт. При сравнении цены закрытия предыдущего и цены открытия текущего баров нек-рые ф-ции дают добро, либо запрет на открытие позы...
Так и пусть эти данные все будут считаны единожды с приходом тика, а далее уже использоваться советником. Они ж будут актуальны и неизменны до прихода следующего тика, где советник их вновь обновит для следующего цикла рассчётов.
Какова вероятность прихода нового тика до завершения всех текущих рассчётов советника? Мне кажется, только в этом случае данные станут старыми и неактуальными.