[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 273
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверно все новички всё знают :о)
Нет. Жива старая советская привычка не становится в очередь, а пролезть к самому окошку. :))
Как тестировать советника на реальных котировках?
_____________________________________________
Друзья, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему.
Написал эксперта, хочу протестировать его на котировках в реальном масштабе времени.
Можно ли тестировать эксперта на "реальных" котировках так, чтобы при этом не всегда был запущен терминал (не всегда работал компьютер)?
Дело в том, что советник рассчитан, в основном, на H4, и чтобы набрать порядочно сделок для анализа - нужно, чтобы круглосуточно работал терминал, и соответственно, круглосуточно работал компьютер в течении, хотя бы, недели...
это, по понятным причинам, не совсем комфортно...
Тоесть, можно ли "перенести" тестирование с моей машины, но, при этом, чтобы тестирование происходило на реальных, а не на исторических данных?
Заранее огромное спасибо.В принципе, конечно, если вы тестите на демо, то какая разница - оптимизируйте на истории, потом выключайте хоть на месяц, после чего смотрите в тестере, что может ваше детище на новых котировках. сли же стоИт задача посмотреть работу эксперта именно в условиях реалтайма, то терминал безусловно должен быть включен. Возможность выносить стратегию на удаленный сервер в метатрейдере пока отсутствует.
Почему же отсутствует, арендуете сервер ставите виртуальную машину устанавливаете на ней МТ и вперёд сервак круглые сутки в сети(поищите на форуме это уже обсуждалось).
Как тестировать советника на реальных котировках?
_____________________________________________
Друзья, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему.
Написал эксперта, хочу протестировать его на котировках в реальном масштабе времени.
Можно ли тестировать эксперта на "реальных" котировках так, чтобы при этом не всегда был запущен терминал (не всегда работал компьютер)?
Дело в том, что советник рассчитан, в основном, на H4, и чтобы набрать порядочно сделок для анализа - нужно, чтобы круглосуточно работал терминал, и соответственно, круглосуточно работал компьютер в течении, хотя бы, недели...
это, по понятным причинам, не совсем комфортно...
Тоесть, можно ли "перенести" тестирование с моей машины, но, при этом, чтобы тестирование происходило на реальных, а не на исторических данных?
Заранее огромное спасибо.Грубо говоря через неделю все ваши "реальные" данные станут историческими (что впрочем не помешает оставаться им реальными), что мешает сделать прогон в тестере? Хотя аренда виртуального сервака тоже вариант для таких случаев.
Вообще проблема видится только в вашем понимании проблемы. Если нужно оценить стратегию то тестера достаточно, если глюки при реальной работе, то небольшие пробелы в работе особой помехой для оценки не будут.
У меня два компьютера работают круглосуточно не выключаясь, причины абсолютно непонятны, о каком комфорте вы говорите?
Если компьютер шумит можно купить нетбук асус 700, он сейчас копейки стоит, и пусть он пашет не выключаясь.
Здравствуйте. Вот случайно наткнулся на статью по интересующей меня теме. А именно это: Выбор размера окна. .... Оптимальные результаты достигаются
в случае выбора размера окна порядка фрактальной размерности данных. Для ее вычисления следует “нарезать” ряд скользящим окном достаточно большого размера
(см. Рисунок 5 ), а потом вычислить фрактальную размерность полученных данных с помощью, например, Box-count метода....
Подскажите пожалуйста (желательно попроще), как вычислить размер этого скользящего окна. Или хотя-бы где об этом посмотреть.
Здравствуйте. Вот случайно наткнулся на статью по интересующей меня теме. А именно это: Выбор размера окна. .... Оптимальные результаты достигаются
в случае выбора размера окна порядка фрактальной размерности данных. Для ее вычисления следует “нарезать” ряд скользящим окном достаточно большого размера
(см. Рисунок 5 ), а потом вычислить фрактальную размерность полученных данных с помощью, например, Box-count метода....
Подскажите пожалуйста (желательно попроще), как вычислить размер этого скользящего окна. Или хотя-бы где об этом посмотреть.
Смело, не стесняясь заводите тему с этим вопросом, думаю толку будет больше,
эта же тема организована для элементарных и чуть сложнее вопросов по програмированию.
Смело, не стесняясь заводите тему с этим вопросом, думаю толку будет больше,
эта же тема организована для элементарных и чуть сложнее вопросов по програмированию.
Тоже хотел предложить отдельную тему сделать. Но постестнялся
Здравствуйте.
Есть такой эксперт SimpleMA, я его немног подправил под себя, самую малость...:-))) и обозвал MASimple_v2x, код выкладываю
потом попробовал усовершенствовать Но НО НО
после эксперемента выдаёт ошибку
ЧТО Я НЕПРАВИЛЬНО НАТВОРИЛ?????????????
Заранее благодарен