Когда EUR/USD*USD/CHF не равно EUR/CHF

 

Уверен, что местные кореша уже проверили, бывают ли подобные ситуации в MT4

если EUR/USD*USD/CHF не равно EUR/CHF

Написал индикаторы raznitsa.rar - отображают разницу между EUR/USD*USD/CHF и EUR/CHF

по нему видно, что разница доходит до 30 пунктов

Если в этот момент сделать хедж?

Напишите пожалуйста эксперта по этим условиям

Найденные мной эксперты слишком сложны для меня, чтобы в них вставить условие на хедж

Файлы:
raznitsa.rar  3 kb
 

Помогу:

icq 459027664

possol@meta.ua

 
panzernik >>:

Уверен, что местные кореша уже проверили, бывают ли подобные ситуации в MT4

если EUR/USD*USD/CHF не равно EUR/CHF

Написал индикаторы raznitsa.rar - отображают разницу между EUR/USD*USD/CHF и EUR/CHF

по нему видно, что разница доходит до 30 пунктов

Если в этот момент сделать хедж?


Не думаю что есть смысл делать Хедж, 30 тыков не так уж много, и тем боллие сравнивать 2 курса....EUR/USD*USD/CHF....

И постояно эти разници вижу, а толку нету (

ИМХО КОНЕЧНО : НЕ стоит голову ломать.  

             

 
BARS >>:

Не думаю что есть смысл делать Хедж, 30 тыков не так уж много, и тем боллие сравнивать 2 курса....EUR/USD*USD/CHF....

И постояно эти разници вижу, а толку нету (

ИМХО КОНЕЧНО : НЕ стоит голову ломать.   

Если разница реально есть, то это прямая возможность для арбитража - голубая мечта любого фонд-менеджера. НО... надо посчитать накладные расходы связанные с проведением операции, возможно разница недостаточна для покрытия расходов (скорее всего так и есть). Некоторые уродские ДЦ прописывают в своих правилах запрет на арбитраж, с таких ДЦ надо валить, даже если не занимаешься арбитражом - нефига кормить уродов.

Поиском и использованием подобных "разниц" заняты крупнейшие фонды и лучшие финансовые математики мира, возможно тут действительно не стоит голову ломать...

 
timbo >>:

Если разница реально есть, то это прямая возможность для арбитража - голубая мечта любого фонд-менеджера. НО... надо посчитать накладные расходы связанные с проведением операции, возможно разница недостаточна для покрытия расходов (скорее всего так и есть). Некоторые уродские ДЦ прописывают в своих правилах запрет на арбитраж, с таких ДЦ надо валить, даже если не занимаешься арбитражом - нефига кормить уродов.

Поиском и использованием подобных "разниц" заняты крупнейшие фонды и лучшие финансовые математики мира, возможно тут действительно не стоит голову ломать...

Просто при паре EUR/CHF... идут след. конвертации:

Сперва покупаем  EUR за баксы... потома эти евры меняем на франки.

А разница возникать может по след. причинам :

1.е.прошла крупная конвертация франков на евро. И бакса таким образом это не косается. От сюда и получаются эти разрывы.

2.е. как то наблюдал картину: Валят ену... ( по идеи бакс растёт ) потома валят бакс к евре..

а фунт валит всё и всех  :-) но это объяснить можно новостями.

Фондам же пофигу, для них 30тыков это чих.

В основном крупные фирмы стараются играть на разнице % ставки, занимая деньги в одной стране и ссужая их в другой. ( это про крупные компании, банки, так  же банки в основном просто поддерживают ликвидность и торгуют они не на 5ть минут и не день... по фундаментальным данным)



 

Индикаторы для этой цели созданы неверно. Отсюда и разница в ~30 п..

Данные надо брать не по номеру бара ( некоторых может просто не быть) а по фактическому (историческому) времени бара

 
BARS >>:

В основном крупные фирмы стараются играть на разнице % ставки, занимая деньги в одной стране и ссужая их в другой. ( это про крупные компании, банки, так  же банки в основном просто поддерживают ликвидность и торгуют они не на 5ть минут и не день... по фундаментальным данным)

Приятно, конечно, послушать авторитета в стратегиях, которые используют крупные фирмы... 

Однако позволю себе заметить, что упомянутый carry trading это только одна стратегия из очень многих и далеко не все стремятся её использовать. 

 
посмотите здесь
 
timbo >>:

Приятно, конечно, послушать авторитета в стратегиях, которые используют крупные фирмы...  

)))

timbo >>:

Однако позволю себе заметить, что упомянутый carry trading это только одна стратегия из очень многих и далеко не все стремятся её использовать. 


Стратегий очень много, carry trading- стратегия если не ошибаюсь это работа в сторону положительного свопа )

timbo >>:

возможно тут действительно не стоит голову ломать...

100%


 
BARS >>:

)))


Стратегий очень много, carry trading- стратегия если не ошибаюсь это работа в сторону положительного свопа )

100%


Ребят, а есть такой скрипт или советник который накладывает три графика в одно окно и четвертый производная от двух? хотел бы понаблюдать за движухой. Буду рад, готов купить.

Да, и желательно тиковые графики

 
PLUT >>:

Ребят, а есть такой скрипт или советник который накладывает три графика в одно окно и четвертый производная от двух? хотел бы понаблюдать за движухой.

Если честно: не вижу смысла так поступать...

ИМХО конечно.