Automated Trading Championship 2008 стартовал! - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Vita писал(а) >>
Я заметил, что двое моих оппонентов единовременно соскочили с темы оценки случайности/неслучайности результатов Беттера на чемпионате 2007 и переключились на другие темы, которые я сомнению и вопросам не подвергал. Полагаю, что вам стали понятны ваши заблуждения насчет оценки случайности/неслучайности результатов Беттера на чемпионате 2007 путем применения заклинания "408 - ЗБЧ - неслучаен".
Как же это мы "соскочили", если только про Беттера и говорим? Как вообще можно утверждать, что победитель АТС-2007 достиг этого случайно, если факт победы уже является свершившимся? Приведите уже конкретную постановку задачи, а то прыгаете с головы на хвост и обратно. Что именно вы хотите услышать? Трудно решать задачу без четко поставленных условий.
С интересом наблюдаю за вашей дискуссией. Конечно, я абсолютно согласен, что нельзя растягивать результаты одной ТС на годы и до бесконечности. - Почему нельзя? Что запрещает? Чувство внутреннего дискомфорта и отторжения очевидного ответа? Нужно понимать, что рынок всё время меняется и в итоге ТС Беттера, да и любая другая ТС, конечно сольёт. - Вот он интуитивно правильный ответ. Необходимо научится с ним жить, а не веровать в нелепицы, подкрепленные неверными посылами и инструментами. Поэтому результат, достигнутый ТС за 3 месяца с 408-тью сделками достоин внимания и это не случайность.- Если быть искреннее, и сформулировать точнее, то результат Беттера стал достойным внимания, потому что его арифметическое среднее очень высоко по сравнению с остальными, не достойными внимания. А вот, что результат Беттера - это не случайность, так это ещё надо бы показать, не забывая каким образом мы выбрали этот результат в качестве достоного внимания - по значительному арифметическому среднему его результата. Может быть, случайностью можно назвать выбор параметров для этой ТС чтобы эта ТС проработала с прибылью 3 месяца. То есть можно ошибиться с выбором параметров - взять другие. Но это уже мастерство "трейдера" - не ошибиться с выбором параметров после оптимизации ТС.- Это шаманство, везение и случайность, пока трейдер не покажет обратное.
Как же это мы "соскочили", если только про Беттера и говорим? Как вообще можно утверждать, что победитель АТС-2007 достиг этого случайно, если факт победы уже является свершившимся? - Ага, как и любой свершившийся победитель лотореи. Поразительная глубина статистической мысли. Приведите уже конкретную постановку задачи, а то прыгаете с головы на хвост и обратно. Что именно вы хотите услышать? Трудно решать задачу без четко поставленных условий.
Условия прежние - каков критерий оценки неслучайности победы Беттера в 2007 году? Bstone, по-моему, сказал что ЗБЧ. Я показал, что ЗБЧ не применим в качестве такого критерия. Есть что-нибудь ещё? Свершившийся факт победы?
Никто никуда не соскакивал. Я вас уже отсылал к первым постам по этой теме:
Vita писал(а) >>
... но пока очень рано говорить о неслучайности полученных ими результатов.
Очень интересует критерий (водораздел) случайности/неслучайности. Расчеты? Наитие? Голосование? Беттер в прошлом году, как по-вашему, случайно или неслучайно результат получил?
Ну возьмем Беттера в 2007-м - у него было 408 сделок, оценка вероятности профитных сделок - 65.93%.
Теперь берем лидера 2008-го - у него 8 сделок, оценка вероятности профитных сделок - 100%.
Какая оценка, на ваш взгляд, более достоверна? Вот об этом, я думаю, и шла речь. Пока слишком мало данных, чтобы говорить о неслучайности полученных на данный момент результатов. Я с этим тоже согласен.
Речь с самого начала шла о случайности полученных результатов топовых участников Ч-08. Это вы начали назойливо уводить тему в другом направлении. Так что никто, кроме вас, не соскакивал.
Условия прежние - каков критерий оценки неслучайности победы Беттера в 2007 году? Bstone, по-моему, сказал что ЗБЧ. Я показал, что ЗБЧ не применим в качестве такого критерия. Есть что-нибудь ещё? Свершившийся факт победы?
Опять искажаете факты. Перечитайте мой предыдущий пост.
Опять искажаете факты. Перечитайте мой предыдущий пост.
Никто никуда не соскакивал. Я вас уже отсылал к первым постам по этой теме:
Речь с самого начала шла о случайности полученных результатов топовых участников Ч-08. Это вы начали назойливо уводить тему в другом направлении. Так что никто, кроме вас, не соскакивал.
Совершенно верно. Именно я спросил о критерии, а не о АТС2008:
"Очень интересует критерий (водораздел) случайности/неслучайности. Расчеты? Наитие? Голосование? Беттер в прошлом году, как по-вашему, случайно или неслучайно результат получил?"
Я видел ваши посты про то, что в 2008 году еще мало сделок свершилось и якобы еще рано судить о случайности или нет. Поэтому я обратился к резултатам Беттера в 2007 году, т.к. меня интересует критерий, а не Ч-08. Да, я назойливо уводил тему от результатов Ч-08, к критерию оценки. От этого я становлюсь не прав в оценке критериев? И вы первые вспомнили про ЗБЧ и именно применительно к Беттеру 2007 года, а скриптонг на словах точно такую же ересь проповедовал и снова по отношению к Беттеру 2007 года. После чего, как я вам показал эту ересь, вы вернулись к Ч08 и прочей меня не интересующей чепухе. От этого ваше применение ЗБЧ не становится верным, а продолжает быть всё той же ересью вне зависимости от того, кто куда соскакивал. Продолжайте стенать, что для Ч-08 результатов ещё мало, а как будет много, то скажите "ЗБЧ!" и неслучайность будет зафиксирована, раз у вас нет больше критериев оценки неслучайности результатов.
Условия прежние - каков критерий оценки неслучайности победы Беттера в 2007 году? Bstone, по-моему, сказал что ЗБЧ. Я показал, что ЗБЧ не применим в качестве такого критерия. Есть что-нибудь ещё? Свершившийся факт победы?
Тогда нужно сформулировать так: "Какая вероятность победы Беттера была на 01.10.2007?". Потому как говорить о вероятности на данный момент бессмысленно.
В этом случае мы также не можем достоверно определить эту вероятность. Единственный достаточный объем данных, коорый у нас был на тот момент - количество участников. В этом случае вероятность действительно мала - 1/603. С этой точки зрения победа любого участника является абсолютной случайностью.
Более правильным при оценке вероятности было бы сравнение результатов теста всех экспертов участников на максимальном промежутке времени. Но такой информацией мы не владели на тот момент, да и сейчас тоже. Это знают только организаторы, да и то они тестировали только 2007 год. Но если бы мы имели результаты тестирования всех экспертов, тогда высшая вероятность принадлежала бы самому стабильному (дольше всех продержавшемуся) эксперту. И вот уже на основе полученных данных мы бы могли сказать в конце соревнований, к примеру: "У Беттера были посредственные (или вообще убыточные) показатели, но он выиграл. Значит победа случайная. Самые же лучшие показатели были у участника Н, но на этот период у него выпала просадка, тоже случайность."
Тогда нужно сформулировать так: "Какая вероятность победы Беттера была на 01.10.2007?". Потому как говорить о вероятности на данный момент бессмысленно.
В этом случае мы также не можем достоверно определить эту вероятность. Единственный достаточный объем данных, коорый у нас был на тот момент - количество участников. В этом случае (для этого случая вначале необходимо предположить, что все советники генерируют равномерно распределенные результаты, понимаете? это как 603 разных монеты подбрасывать, среди которых может оказаться одна неправильная (Беттер), и тогда к чертям летит вероятность 1/603, т.к. одна монета имеет статпреимущество. Будьте внимательнее, вы вначале предполагаете, что все советники равновероятны, после чего делаете вывод, и конечно же, согласно своему предположению о равновероятности ничего другого получить не можете, кромк как 1/603. Т.е. вы не даете советнику Беттера никакого шанса быть неслучайным. Это неправильный подход. Вопрос-то как раз об этом - равновероятные ли были советники?) вероятность действительно мала - 1/603. С этой точки зрения победа любого участника является абсолютной случайностью.
Более правильным при оценке вероятности было бы сравнение результатов теста всех экспертов участников на максимальном промежутке времени. Но такой информацией мы не владели на тот момент, да и сейчас тоже. Это знают только организаторы, да и то они тестировали только 2007 год. Но если бы мы имели результаты тестирования всех экспертов, тогда высшая вероятность принадлежала бы самому стабильному (дольше всех продержавшемуся) эксперту. И вот уже на основе полученных данных мы бы могли сказать в конце соревнований, к примеру: "У Беттера были посредственные (или вообще убыточные) показатели, но он выиграл. Значит победа случайная. Самые же лучшие показатели были у участника Н, но на этот период у него выпала просадка, тоже случайность." - Неа, тоже не то. Ну и что, что у Беттера "были посредственные (или вообще убыточные) показатели"? Это отменяет критерий случайности/неслучайности? Вопрос не о том, выиграл ли Беттер, а случен или нет его результат? А, ведь, его результат практически абсолютно неслучаен.
Вы спорите про совсем наоборот. Статистическим анализом нельзя нельзя доказать, что результат Беттера является случайным. Можно попытаться доказать, что он НЕслучайный. Опыты на 603 обезьянах показали, что аналогичный вариант мог быть получен случайно, а значит недостаточно аргументов, чтобы результат Беттера считать однозначно неслучайным. Т.е. Беттер мог быть гениальным трейдером, а мог быть просто удачливой обезьяной, но однозначно ничего сказать нельзя.
Математик пытался провести более детальный анализ включающий больше параметров, чем баланс и число сделок, говорит что ему удалось доказать, что результат Беттера неслучаен. Может быть, я пока не вникал.
Вы спорите про совсем наоборот. Статистическим анализом нельзя нельзя доказать, что результат Беттера является случайным. Можно попытаться доказать, что он НЕслучайный. - Вот и славно. Опыты на 603 обезьянах показали, что аналогичный вариант мог быть получен случайно, а значит недостаточно аргументов, чтобы результат Беттера считать однозначно неслучайным. Т.е. Беттер мог быть гениальным трейдером, а мог быть просто удачливой обезьяной, но однозначно ничего сказать нельзя.
Математик пытался провести более детальный анализ включающий больше параметров, чем баланс и число сделок, говорит что ему удалось доказать, что результат Беттера неслучаен. Может быть, я пока не вникал.
То что ответил Математ на 9 странице этой ветки не впечатляет. Он делился анализом где-либо ещё?
Mathemat 07.10.2008 22:27
Vita, результат Better'a явно неслучаен. Но чтобы говорить о неслучайности, сначала нужно принять некую базовую модель потока сделок, которую можно считать случайной. Предлагаю такой вариант "идеальной обезьяны": последовательность сделок бернуллиева, а вероятности успеха и неудачи обратно пропорциональны соответственно средней профитной и средней лосевой сделкам в пунктах.- Я вижу, что собственно модель такой обезъяны нам никак не подходит. По крайней мере, нам нужна особая обезьяна из этой модели. А именно, необходимо устроить чемпионат среди обезьян (как вы демонстрировали) в рамках этой модели и выбрать обезьяну победительницу. Но у неё, наверняка, не будут соблюдаться условия модели - обратной пропорциональности средней профитной и средней лосевой сделки в пунктах.
Анализ потока сделок победителя Ч-07 показывает два статзначимых результата:
1. Поток сделок явно не бернуллиев. Но это не самое главное, т.к. и обезьяна может исказить бернуллиевость этого потока, открывая несколько поз одновременно по одной паре (что и делал Better).- Речь идет о небернулиевости результатов сделок, финрезультатов? И какие выводы?
2. Частоты успеха и неудачи не соответствуют средним величинам профитной и лосевой сделок (успехов было в два раза больше, чем неудач, хотя средние величины успешных и лосевых сделок примерно равны в пунктах). Вот это - важно.- Не понимаю, как это может быть результатом анализа, когда по мне это результат того способа, которым был выбран Беттер, - самый большой баланс, что, очевидно, влияет на смещение упоминаемых средних по определению. Нашли топор под лавкой.
Сравнивать балансы обезьян и Better'a нет никакого смысла, т.к. балансы распределены по толстохвостому закону.- Есть же тесты, которым всё равно какие законы прячутся за распределением. Кроме того, надо учитывать и величину просадок: обезьяньи намного больше. Если обезьяна набрала бы 200K баланса, но с просадкой 75%, это не доказало бы, что Better играл хуже обезьяны. - Хуже/лучше - что это дает в плане случаности/неслучайности?