Automated Trading Championship 2008 стартовал! - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... но пока очень рано говорить о неслучайности полученных ими результатов.
Очень интересует критерий (водораздел) случайности/неслучайности. Расчеты? Наитие? Голосование? Беттер в прошлом году, как по-вашему, случайно или неслучайно результат получил?
Ну возьмем Беттера в 2007-м - у него было 408 сделок, оценка вероятности профитных сделок - 65.93%.
Теперь берем лидера 2008-го - у него 8 сделок, оценка вероятности профитных сделок - 100%.
Какая оценка, на ваш взгляд, более достоверна? Вот об этом, я думаю, и шла речь. Пока слишком мало данных, чтобы говорить о неслучайности полученных на данный момент результатов. Я с этим тоже согласен.
Ну возьмем Беттера в 2007-м - у него было 408 сделок, оценка вероятности профитных сделок - 65.93%.
Теперь берем лидера 2008-го - у него 8 сделок, оценка вероятности профитных сделок - 100%.
Какая оценка, на ваш взгляд, более достоверна? Вот об этом, я думаю, и шла речь. Пока слишком мало данных, чтобы говорить о неслучайности полученных на данный момент результатов. Я с этим тоже согласен.
Да, я понял, что пока ещё рано, т.к. сделок мало, а статистика нас учит собирать выборку по-больше. Поэтому я спросил о критерии собственно и о Беттере в прошлом году. Что указывает на то, что его результат не случаен? 408 сделок? Или какой-либо конкретный расчет, подтверждающий гипотезу о случайности или неслучайности?
Очень интересует критерий (водораздел) случайности/неслучайности. Расчеты? Наитие? Голосование? Беттер в прошлом году, как по-вашему, случайно или неслучайно результат получил?
Не стоит так ехидничать. Извините, если это вас задело, не хотел, чесслово :)
Критерий очень простой - прошло четыре дня соревнований, за которые движение было направлено только в одну сторону (я имею в виду ТФ от Н4 и выше). Для подтверждения неслучайности нужно элементарно больше времени.
Ну возьмем Беттера в 2007-м - у него было 408 сделок, оценка вероятности профитных сделок - 65.93%.
Теперь берем лидера 2008-го - у него 8 сделок, оценка вероятности профитных сделок - 100%.
Какая оценка, на ваш взгляд, более достоверна? Вот об этом, я думаю, и шла речь. Пока слишком мало данных, чтобы говорить о неслучайности полученных на данный момент результатов. Я с этим тоже согласен.
100% прибыльных сделок на Форексе не бывает. Это фантастика. Просто не реально.
Не стоит так ехидничать. Извините, если это вас задело, не хотел, чесслово :)
Критерий очень простой - прошло четыре дня соревнований, за которые движение было направлено только в одну сторону (я имею в виду ТФ от Н4 и выше). Для подтверждения неслучайности нужно элементарно больше времени.
На страницах форума всё время муссируется тема - случайность/неслучайность, обезьяны/люди, и т.п. Высказываются мнения, вспоминаются элементарные истины, но никто не приводит конкретного расчета, а только среднепотолочные прикидки. Меня интересует именно расчет - проверка гипотезы, а не экспертное мнение, основанное на интуитивно верных догадках/посылах.
Вот к примеру, "Для подтверждения неслучайности нужно элементарно больше времени." - это утверждение, которое верно интуитивно, его легко принять на веру, т.к. звучит вполне приемлемо. Но я сомневаюсь, что такое утверждение годится для подтверждения гипотезы о неслучайности результата Беттера в прошлом году.
Скажите, это весь критерий - "элементарно больше времени" или есть что-то ещё? У Беттера-2007 достаточно было времени для подтверждения?
Да, я понял, что пока ещё рано, т.к. сделок мало, а статистика нас учит собирать выборку по-больше. Поэтому я спросил о критерии собственно и о Беттере в прошлом году. Что указывает на то, что его результат не случаен? 408 сделок? Или какой-либо конкретный расчет, подтверждающий гипотезу о случайности или неслучайности?
Если так рассуждать - всё случайно в этом мире. Стабильность - признак не случайности и мастерства. Поэтому и выбран промежуток в 3 месяца для чемпа. Лучше конечно больше, чем 3 месяца, но больше накладных расходов и прочей ерунды. 3 месяца - много или мало?
Добрый день,
возник вопрос по stop loss и take profit. Сегодня была такая ситуация, что цена опустилась на 1 пункт ниже моего take profit уровня (короткая позиция по audusd TP: 0.7115 и минимум часа 0.7114). И тем не менее ордер не был закрыт. раньше я думал что обработка этих уровней происходит автоматически. так ли это? может такое случиться что цена пойдет дальше? (в случае с take profit это не так критично, как в случае с stop loss).
С уважением,
Нико
Добрый день,
возник вопрос по stop loss и take profit. Сегодня была такая ситуация, что цена опустилась на 1 пункт ниже моего take profit уровня (короткая позиция по audusd TP: 0.7115 и минимум часа 0.7114). И тем не менее ордер не был закрыт. раньше я думал что обработка этих уровней происходит автоматически. так ли это? может такое случиться что цена пойдет дальше? (в случае с take profit это не так критично, как в случае с stop loss).
С уважением,
Нико
А как насчет спреда? Учли? Как в Метатрейдере графики вообще строятся?
А как насчет спреда? Учли? Как в Метатрейдере графики вообще строятся?
Спасибо большое. Насчет этого я не подумал :-) Я не на ту цену посмотрел. Так что моя ошибка.
Но все равно интересно, как происходит обратока stop loss и take profit.