"Чудесный", "цифровой" индикатор "группового" движения - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и тишина.....
Ну, тогда с этой странички - за позднее зажигание - извиняйте - отдыхал...:-)))
Да, очень похоже. Рядом почти. Я хочу не поправить, а уточнить. Как бы тут некоторые не утверждали, что им достаточно только мажоров. Остальное они рассчитают. Практика показывает что они умалчивают об одном их точность расчета +-лапоть (с точностью до спрэд/2). Пример вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Теперь про скорости. В школе мы часто решали задачи (вспомните), где был путь, скорость и ускорение. Зная эти параметры, допустим для машины, мы можем предположить с вероятностью не 50/50 а чуть большей, пусть будет 85 на 15, что машина несущаяся с огромной скоростью и ускорением, скорее продолжит путь, чем развернется. Ведь я прав….а если так, то нам нужно найти аналоги этих понятий на форексе (просто представьте что это график не евро/доллар, а как движется машина (самолет или допустим муха летит)). Рассчитать и построить прогноз…
На первый взгляд задача проста, но когда начинаешь в неё углубляться понимаешь что все не так просто. Надо обязательно помнить что при оцифровке любой аналоговой величины появляется шум. Эти шумы называют шумами дискретизации и квантования. Т.е. они есть (шумы формулы как их рассчитать где то тут выкладывал) и прежде чем делать дальнейшую обработку нужно от них избавиться. Можно это сделать последовательно, построить фильтр и прогнать через него котировки. И потом анализировать. Либо делать совместный анализ (сразу учитывать что есть шумы),я пошел по этому пути. Движение описываю с помощью стохастических диф. уравнений, а это значит сразу Калмановска фильтрация вот тут более подробно. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
Я всегда стараюсь прогнозировать цену и цена в моем понимании это (аск+бид)/2. Чем точнее прогноз тем более лучшую и совершенную ТС можно построить, тут на форуме есть исследования, как прогноз влияет на качество ТС поищите, он входит в профит в 4-й степени если мне память не изменяет.
И третье – нужно не забывать, что мы не видим чистого движения евро или доллара, а можем лишь наблюдать проекции этого движения на плоскость евро/доллар-время или плоскость евро/фунт-время и т.д. поэтому я строю индекс движения валюты евро, доллара, фунта и т.д. и очень важно замкнуть пространство иметь всю матрицу (все проекции), если их рассчитывать через мажоры то хрень получается (хотя это и понятно, математика точная наука, это в статистике есть доверительные интервалы там можно +-спрэд считать…) в математике нельзя.
Ну кратко как то так…
Вот только достаточно ли для всего этого только валютных пар?
Вот только достаточно ли для всего этого только валютных пар?
Вот только достаточно ли для всего этого только валютных пар?
В чемто с вами согласен. Думаю что не достаточно только валютных пар, тоже думал о примерно таком виде анализа (ваш предидущий пост). Только вот не сообразил пока как в такую схему прикрутить еще и к примеру золото и другие металлы.Если бы котировки золота в терминале были бы не только относительно евро и доллара, а относительно всех валют то тогда да можно над механизмом подумать а так пока не додумал.
Например мы имеем пару евро бакс. Представим ее движение как синусоиду с равными отсчетами и таких отсчетов должно быть много что позволит грамотнее оценивать ситуацию .Но на самом деле отсчеты не равны по времени и получается что у этой синусоиды на какомто промежутке много отсчетов и мы можем точнее прорисовать ее, а на какомто другом ее промежутке этих отсчетов очень мало и мы уже не успеваем оценивать ситуацию. Для заполнения недостающих отсчетов можно использовать пары в которые входят евро и доллар. И не факт что эти дополнительные отсчеты будут в этот недостоющий момент приходить в мажорах, возможно они начнут сначала появлется в кроссах и тогда мажоры в таких ситуациях будут неудел .(мозг выворачивает но пытался попроще обьяснить мысль)))Да кстати чуть не забыл и прогнозировать надо не самицены а взаимодействие этих появлений .
Можно попробовать все это применить только ко взаимным изменениям асков и бидов валютных пар . На выходных займусь потом выложу результат.
В чемто с вами согласен. Думаю что не достаточно только валютных пар, тоже думал о примерно таком виде анализа (ваш предидущий пост). Только вот не сообразил пока как в такую схему прикрутить еще и к примеру золото и другие металлы.Если бы котировки золота в терминале были бы не только относительно евро и доллара, а относительно всех валют то тогда да можно над механизмом подумать а так пока не додумал.
Можно расчитать Пары, да и сами валюты через золото/доллар. Но мне кажетсятак будет не совсем правильно.
Золото тоже в разных странах стоит по разному
Это да, но если золото начнет падать, то оно будет падать против всех валют(пусть не одинаково, зато однонаправленно).
Можно сделать и один индикатор индексов валют. И такие разработки есть.
В своё время была у меня "мультивалютная" идея. Основывалась она на том, что суммарный мировой "золотой запас" остаётся неизменным и переливается из валюты в валюту как жидкость в сообщающихся сосудах. "Волшебная формула" включала в себя все валюты со своими весами.
K1*V1 + K2*V2 +..+Kn*Vn = 0. Гипотеза заключалась в том, что вектор движения индекса валюты должен быть в направлении "уровня моря". И если индекс одной валюты взлетел выше других, а другой - нырнул глубже других (и оба за пределами пороговых значений), то между ними и стоит торговать.
Сложность оказалась в вычислении весов. Вычисление по фактическим данным приводили к "неестественным" и отрицательным весам. Вычисления по принятым весам (на основе официальных данных количества валют, кот. удалось найти) приводили к сильному отклонению смоделировааннх цен от реальных и результатам "с точностью до наоборот".
--
Коммент к идее. Представьте несколько сообщающихся сосудов одинаковой высоты и разного диаметра. Большой диаметр - это USD, маленький - это CAD, средний - JPY и т.д.
Если USD медленно падает, то уровни в других сосудах повышаются. Правильная траектория подъёма диктуется суммарным сечением всех остальных сосудов (уровень во всех сосудах поднимается синхронно). Если же в каком-то сосуде происходит отклонение от общего уровня, то и возникает вектор, указывающий направление движения.
Но всё это присходит в динамике. И если, к примеру, USD, опустился и там остался, то необходимо корректировать модель - пересчитывать диаметры, чтоб выровнять общий "уровень моря".
Для этого надо наверное учитывать количество "золотого запаса" в стране каждой отдельной валюты, которое тоже постоянно меняется.