В поисках специалиста-программиста - страница 5

 
blend писал (а) >>

Здравствуйте обитатели форума, я первый раз в первый класс и по описанию похож на этого "юношу", которого изобразил ForexTools

Неужели все так безнадежно с тестером и нельзя доверять результатам тестирования? или это только касается систем-"пипсовок"?

Может опытные люди подскажут....

Ой здесь действительно мноооого подводных камней. Я лично, в основном, тестер использую для выявления логических ошибок в кодах. На графике полно мест с извратными ситуациями на которых и тестируется логика работы алгоритма: "ну вот здесь он должен был открыть сделку/поставить точку/нарисовать линию..., а не открыл - почему?! .... ааааа!!!!!!!!!" - и исправляется небольшая очепятка в коде или большая дырка в алгоритме :)

Среди показателей для меня в первую очередь важны просадка и отношение количества прибыльных и убыточных сделок (ну и еще цепь непрерывных убытков/прибылей).

В вашем случае пережидать лось в треть депозита?!! - у меня лично нервов не хватит, а соотношение прибыльных/убыточных сделок у МТС должно быть обратное (ИМХО): 70% прибыльных 30% убыточных иначе шансов слить депозит в вашем случае будет 70 из 100.

 
blend писал (а) >>

Неужели все так безнадежно с тестером и нельзя доверять результатам тестирования? или это только касается систем-"пипсовок"?

Для человека делающего первые шаги, вполне разумные сомнения. Но с таким же успехом можно задать вопрос "Можно ли доверять молотку?". Тестеру доверять можно и нужно, ибо тестер достаточно точен и беспрестрастен, это просто инструмент. Он с Вами не заигрывает, глазки не строит, на бабки Вас не разводит. Но стоит потратить немного времени чтобы научиться им пользоваться и правильно интерпретировать результаты. Есть достаточно много статей типа "Оценка результатов тестирования", любой полученный набор параметров должен быть подтвержден тестом OOS и т.д.

З.Ы.

Вспомнил тут анекдот, про клоунов, даже не знаю почему):

-Я мимо цирка не хожу...

-Почему?

-Меня клоуны бьют!!!

-Что серьезно?

-Нет б**, с улыбочкой!

 
YuraZ писал (а) >>

хороший результат - идите на чемпионат !

  Ну да, разве что на чемпионат ;). Вот только не совсем ясно - просадка более 7000 это на постоянном лоте или с приростом объема? Если с приростом, то да, согласен, неплохо. Если же на постоянном, то по закону подлости при запуске стратегии сразу попадем в промежуток с такой просадкой и потеряем депо. 

Еще нужно глянуть на какой промежуток попала эта просадка. Что-то мне подсказывает, что возникло это с мая по конец июля. А заработок пошел с конца июля - встали в тренд. Да и качество моделирования низкое...

 
ForexTools писал (а) >>

Ой здесь действительно мноооого подводных камней. Я лично, в основном, тестер использую для выявления логических ошибок в кодах. На графике полно мест с извратными ситуациями на которых и тестируется логика работы алгоритма: "ну вот здесь он должен был открыть сделку/поставить точку/нарисовать линию..., а не открыл - почему?! .... ааааа!!!!!!!!!" - и исправляется небольшая очепятка в коде или большая дырка в алгоритме :)

Среди показателей для меня в первую очередь важны просадка и отношение количества прибыльных и убыточных сделок (ну и еще цепь непрерывных убытков/прибылей).

В вашем случае пережидать лось в треть депозита?!! - у меня лично нервов не хватит, а соотношение прибыльных/убыточных сделок у МТС должно быть обратное (ИМХО): 70% прибыльных 30% убыточных иначе шансов слить депозит в вашем случае будет 70 из 100.

статистика по отношению убытка к прибыльным  не всегда мне кажется является показателем

можно иметь 70% плохих входов - 30% держать хорошие тренды! от начала до конца и тем самым с лихвой покрыть убыток

кажется у ЧЕРЕПАХ - сделок с убытком больше чем сделок с прибылью

но у них убыток режется в начале а прибыль идет в рост 

---

посмотрите это соотношение у победителя чемпионата 2008 !

оно не впечатлит  - кажется у него 50/50   -но он режет убыток в самом начале а прибыли дает рост

ФАКТОР ВОСТАНОВЛЕНИЯ у него более 7 !!! и просадка малая

--

мне кажется параметры на которые следует обращать внимания очень зависят от ТС

опс - один правда это НЕИЗМЕННЫЙ  величина прибыли! :-)

 

YuraZ писал (а) >>

поставьте на ДЕМКУ на несколько дней! ( рекомендую отправить на чемпионат )

после того как пройдет тестирование на демке допустим от недели и более

сделки прогоните этот же период на тестере

разброс БУДЕТ! но он должен быть минимален! т е входы должны совпасть по времени ЧЕТКО!

это первый признак качества

Scriptong писал (а) >>
Ну да, разве что на чемпионат ;). Вот только не совсем ясно - просадка более 7000 это на постоянном лоте или с приростом объема? Если с приростом, то да, согласен, неплохо. Если же на постоянном, то по закону подлости при запуске стратегии сразу попадем в промежуток с такой просадкой и потеряем депо. Еще нужно глянуть на какой промежуток попала эта просадка. Что-то мне подсказывает, что возникло это с мая по конец июля. А заработок пошел с конца июля - встали в тренд. Да и качество моделирования низкое...

А чем демка отличается от реала? или демка второй слой тестирования после тестера, а реал будет уже третьим?

я вставлял график в отчет, но в результате он пропал, прикреплю файл, сразу скажу что это на постоянном 0.1 лоте и просадка 7000 была на тренде, она как раз не пугает, потому-что с такими свободными средставми около 23000 это нормально

как повысить качество моделирования?

 
blend писал (а) >>

как повысить качество моделирования?

F2, загрузить минутки по евро, согласиться наперерасчет. Конечную дату выбирать на один-два дня раньше текущей даты.

сразу скажу что это на постоянном 0.1 лоте и просадка 7000 была на тренде, она как раз не пугает, потому-что с такими свободными средставми около 23000 это нормально

Нет, не нормально. При постоянном лоте с начальных 5000 вы получили просадку в 7000. А начните тест с 1-го августа - будете иметь слив.
 
blend писал (а) >>

А чем демка отличается от реала? или демка второй слой тестирования после тестера, а реал будет уже третьим?

я вставлял график в отчет, но в результате он пропал, прикреплю файл, сразу скажу что это на постоянном 0.1 лоте и просадка 7000 была на тренде, она как раз не пугает, потому-что с такими свободными средставми около 23000 это нормально

как повысить качество моделирования?

демка от реала отличается достаточно сильно..

1-й слой тестер

2-й слой демка

3-й микрореал

4- реал

---

прогоните на рзных периодах - помотрите

но учтите пишите вы системы под рынок 2008 - и это совсем другой рынок и он не идет в сравнение с 2006 или 2007 

сейчас средний ход евро зашкаливает за 170-200пип от хая до лова

в 2007 он был 80п от хая до лова а по опену клоус и того 60п

---

организаторы не даром выбрали период тестировния год! точнее 8 месяцев года

надо отдать должное  их професианализму - для 3 месяцев вперед, года для подбора параметров вполне достаточно

больший срок не разумен

   подумайте! - если вы будете оптимизировать советник раз в месяц или в три и при этом получать профит!

   разве этого не достаточно ?

--

а вечно работающий автомат-грааль - ну если кто то не потерял надежду - может найдет :-)

---

а вообще предпочитаю полуавтоматы писать! - они надежней


 
Вот вы выложили рисунок. По нему уже конечно нельзя так однозначно сказать. У вас в просадке баланс, но не средства, как это обычно бывает. Поэтому слива не будет при тесте с 1-го августа. Тут уже нужно более конкретно смотреть...
 
YuraZ писал (а) >>

за работу час от 100$ - 150$

за работу в течении 2-3 дней от 500$ и выше

за работу в две недели от 2000$ - 3000$ и выше

это реальные расценки

если система (индикатор) ставится на поток - то продажи могут составлять 50$-100$


Откуда расценки?

Дороговато себя цените.

20 баксов, пусть евро, за человеко\час -- это очень хорошо. Чем больше часов, тем меньше, но незначительно.

Америка другое дело, но там и с баблом легче расстаются.

 
blend писал (а) >>

А чем демка отличается от реала? или демка второй слой тестирования после тестера, а реал будет уже третьим?

я вставлял график в отчет, но в результате он пропал, прикреплю файл, сразу скажу что это на постоянном 0.1 лоте и просадка 7000 была на тренде, она как раз не пугает, потому-что с такими свободными средставми около 23000 это нормально

как повысить качество моделирования?

ууу -    рекомендацию снимаю !

в топку