В поисках специалиста-программиста - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте обитатели форума, я первый раз в первый класс и по описанию похож на этого "юношу", которого изобразил ForexTools
Неужели все так безнадежно с тестером и нельзя доверять результатам тестирования? или это только касается систем-"пипсовок"?
Может опытные люди подскажут....
Ой здесь действительно мноооого подводных камней. Я лично, в основном, тестер использую для выявления логических ошибок в кодах. На графике полно мест с извратными ситуациями на которых и тестируется логика работы алгоритма: "ну вот здесь он должен был открыть сделку/поставить точку/нарисовать линию..., а не открыл - почему?! .... ааааа!!!!!!!!!" - и исправляется небольшая очепятка в коде или большая дырка в алгоритме :)
Среди показателей для меня в первую очередь важны просадка и отношение количества прибыльных и убыточных сделок (ну и еще цепь непрерывных убытков/прибылей).
В вашем случае пережидать лось в треть депозита?!! - у меня лично нервов не хватит, а соотношение прибыльных/убыточных сделок у МТС должно быть обратное (ИМХО): 70% прибыльных 30% убыточных иначе шансов слить депозит в вашем случае будет 70 из 100.
Неужели все так безнадежно с тестером и нельзя доверять результатам тестирования? или это только касается систем-"пипсовок"?
Для человека делающего первые шаги, вполне разумные сомнения. Но с таким же успехом можно задать вопрос "Можно ли доверять молотку?". Тестеру доверять можно и нужно, ибо тестер достаточно точен и беспрестрастен, это просто инструмент. Он с Вами не заигрывает, глазки не строит, на бабки Вас не разводит. Но стоит потратить немного времени чтобы научиться им пользоваться и правильно интерпретировать результаты. Есть достаточно много статей типа "Оценка результатов тестирования", любой полученный набор параметров должен быть подтвержден тестом OOS и т.д.
З.Ы.
Вспомнил тут анекдот, про клоунов, даже не знаю почему):
-Я мимо цирка не хожу...
-Почему?
-Меня клоуны бьют!!!
-Что серьезно?
-Нет б**, с улыбочкой!
хороший результат - идите на чемпионат !
Ну да, разве что на чемпионат ;). Вот только не совсем ясно - просадка более 7000 это на постоянном лоте или с приростом объема? Если с приростом, то да, согласен, неплохо. Если же на постоянном, то по закону подлости при запуске стратегии сразу попадем в промежуток с такой просадкой и потеряем депо.
Еще нужно глянуть на какой промежуток попала эта просадка. Что-то мне подсказывает, что возникло это с мая по конец июля. А заработок пошел с конца июля - встали в тренд. Да и качество моделирования низкое...
Ой здесь действительно мноооого подводных камней. Я лично, в основном, тестер использую для выявления логических ошибок в кодах. На графике полно мест с извратными ситуациями на которых и тестируется логика работы алгоритма: "ну вот здесь он должен был открыть сделку/поставить точку/нарисовать линию..., а не открыл - почему?! .... ааааа!!!!!!!!!" - и исправляется небольшая очепятка в коде или большая дырка в алгоритме :)
Среди показателей для меня в первую очередь важны просадка и отношение количества прибыльных и убыточных сделок (ну и еще цепь непрерывных убытков/прибылей).
В вашем случае пережидать лось в треть депозита?!! - у меня лично нервов не хватит, а соотношение прибыльных/убыточных сделок у МТС должно быть обратное (ИМХО): 70% прибыльных 30% убыточных иначе шансов слить депозит в вашем случае будет 70 из 100.
статистика по отношению убытка к прибыльным не всегда мне кажется является показателем
можно иметь 70% плохих входов - 30% держать хорошие тренды! от начала до конца и тем самым с лихвой покрыть убыток
кажется у ЧЕРЕПАХ - сделок с убытком больше чем сделок с прибылью
но у них убыток режется в начале а прибыль идет в рост
---
посмотрите это соотношение у победителя чемпионата 2008 !
оно не впечатлит - кажется у него 50/50 -но он режет убыток в самом начале а прибыли дает рост
ФАКТОР ВОСТАНОВЛЕНИЯ у него более 7 !!! и просадка малая
--
мне кажется параметры на которые следует обращать внимания очень зависят от ТС
опс - один правда это НЕИЗМЕННЫЙ величина прибыли! :-)
YuraZ писал (а) >>
поставьте на ДЕМКУ на несколько дней! ( рекомендую отправить на чемпионат )
после того как пройдет тестирование на демке допустим от недели и более
сделки прогоните этот же период на тестере
разброс БУДЕТ! но он должен быть минимален! т е входы должны совпасть по времени ЧЕТКО!
это первый признак качества
Ну да, разве что на чемпионат ;). Вот только не совсем ясно - просадка более 7000 это на постоянном лоте или с приростом объема? Если с приростом, то да, согласен, неплохо. Если же на постоянном, то по закону подлости при запуске стратегии сразу попадем в промежуток с такой просадкой и потеряем депо. Еще нужно глянуть на какой промежуток попала эта просадка. Что-то мне подсказывает, что возникло это с мая по конец июля. А заработок пошел с конца июля - встали в тренд. Да и качество моделирования низкое...
А чем демка отличается от реала? или демка второй слой тестирования после тестера, а реал будет уже третьим?
я вставлял график в отчет, но в результате он пропал, прикреплю файл, сразу скажу что это на постоянном 0.1 лоте и просадка 7000 была на тренде, она как раз не пугает, потому-что с такими свободными средставми около 23000 это нормально
как повысить качество моделирования?
как повысить качество моделирования?
F2, загрузить минутки по евро, согласиться наперерасчет. Конечную дату выбирать на один-два дня раньше текущей даты.
сразу скажу что это на постоянном 0.1 лоте и просадка 7000 была на тренде, она как раз не пугает, потому-что с такими свободными средставми около 23000 это нормально
А чем демка отличается от реала? или демка второй слой тестирования после тестера, а реал будет уже третьим?
я вставлял график в отчет, но в результате он пропал, прикреплю файл, сразу скажу что это на постоянном 0.1 лоте и просадка 7000 была на тренде, она как раз не пугает, потому-что с такими свободными средставми около 23000 это нормально
как повысить качество моделирования?
демка от реала отличается достаточно сильно..
1-й слой тестер
2-й слой демка
3-й микрореал
4- реал
---
прогоните на рзных периодах - помотрите
но учтите пишите вы системы под рынок 2008 - и это совсем другой рынок и он не идет в сравнение с 2006 или 2007
сейчас средний ход евро зашкаливает за 170-200пип от хая до лова
в 2007 он был 80п от хая до лова а по опену клоус и того 60п
---
организаторы не даром выбрали период тестировния год! точнее 8 месяцев года
надо отдать должное их професианализму - для 3 месяцев вперед, года для подбора параметров вполне достаточно
больший срок не разумен
подумайте! - если вы будете оптимизировать советник раз в месяц или в три и при этом получать профит!
разве этого не достаточно ?
--
а вечно работающий автомат-грааль - ну если кто то не потерял надежду - может найдет :-)
---
а вообще предпочитаю полуавтоматы писать! - они надежней
за работу час от 100$ - 150$
за работу в течении 2-3 дней от 500$ и выше
за работу в две недели от 2000$ - 3000$ и выше
это реальные расценки
если система (индикатор) ставится на поток - то продажи могут составлять 50$-100$
Откуда расценки?
Дороговато себя цените.
20 баксов, пусть евро, за человеко\час -- это очень хорошо. Чем больше часов, тем меньше, но незначительно.
Америка другое дело, но там и с баблом легче расстаются.
А чем демка отличается от реала? или демка второй слой тестирования после тестера, а реал будет уже третьим?
я вставлял график в отчет, но в результате он пропал, прикреплю файл, сразу скажу что это на постоянном 0.1 лоте и просадка 7000 была на тренде, она как раз не пугает, потому-что с такими свободными средставми около 23000 это нормально
как повысить качество моделирования?
ууу - рекомендацию снимаю !
в топку