Ошибки, баги, вопросы - страница 1943
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2 вопроса.
1. Как на экран в МТ5 вывести значения стопов по позиии как это было в МТ4. Стало крайне не удобно. Так-как не могу посмотреть даже в истории стопы к сделке. Выводится только в ордерах отдельно, может это как-то включить можно галочкой?
2. Какие котировки использует агент перед во время тестирования - моего терминала или свои загруженные по символу. Спрашиваю потому что часто стал замечать разные результаты теста агента и теста на моем компе одиночного
1. Истории модификации TakeProfit и StopLoss нет. Отображается всегда текущее значение TakeProfit и StopLoss. Хотите видеть, как двигались TakeProfit и StopLoss - делайте самостоятельно объектами. Благо появились свойства POSITION_REASON, DEAL_REASON и ORDER_REASON
2. Тестер стратегий использует торговую историю с торгового сервера к которому Вы залогинились в терминале.
И вопрос. Можно ли при тестировании что-то указать в эксперте чтоб в бектесте сразу выбирало например вывод ордеров и сделок по умолчанию а нет описание результатов. Не удобно, приходится по 100-200 раз в час клацать при отладке
Нет, нельзя.
похоже глюк состоит в том что объекты не выводятся на экран вообще при одиночном тестировании, только при визуализации выводит объекты на экран. Терминал обновился сам сегодня ((((((
может можно перед обновлением ПО его больше тестировать. Убил пару часов прежде чем подумал что в терминале глюк
Прежде, чем что-то обозвать "глюком" нужно изучить документацию (Особенности тестирования - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы) - читать раздел полностью.
Частая проблема. Когда 1-2 агента подвисают и ничего не считают. В итоге виснет полностью весь тест, соответственно потеря времени и денег на тесте(
Реально надоела такая проблема - можно ли как-то такое устранить, например если агент считает медленнее чем 200-300 других агентов, то его или не ждем или исключаем его полностью. Валятся тесты на 500-600 прогоне
Как вариант выход из положения - руками выкл сделал и потом вкл и все работает дальше до какого-то тормозящего агента и потом все опятьРаботайте со своим кодом - 99.9% - у Вас забит лог ошибками вроде "нет денег на открытие позиции".
Подскажите как можно отсеять из результатов оптимизации значения с просадкой большой, как это было в мт4
Тестер стратегий -> вкладка "Оптимизация" -> двойной клик по заглавию ряда "Просадка, %" отсортирует результаты тестирования по возростанию/убыванию просадки.
Частая проблема. Когда 1-2 агента подвисают и ничего не считают. В итоге виснет полностью весь тест, соответственно потеря времени и денег на тесте(
Реально надоела такая проблема - можно ли как-то такое устранить, например если агент считает медленнее чем 200-300 других агентов, то его или не ждем или исключаем его полностью. Валятся тесты на 500-600 прогоне
Как вариант выход из положения - руками выкл сделал и потом вкл и все работает дальше до какого-то тормозящего агента и потом все опятьПопробуйте делать OrderSend только после успешного выполнения OrderCheck. Если не поможет - в СД.
Советник откомпилирован под 1641, где реализована быстрая работа с торговой историей.
Возможно ли при оптимизации попасть на Агента билда 1596, где история работает ОЧЕНЬ медленно, и, соответственно, получить замедление оптимизации в разы?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TesterBenchmark
fxsaber, 2017.07.24 14:13
Берем советник из поставки и запускаем его в тестере, получая такие данные производительности
Теперь же запустим этот же советник, но с использованием Trade.mqh
Получилось, что торговая СБ в 1.5 раза медленнее чистого MQL5!
Предположил, что причина в этом, и внес маленькую правку в Trade.mqh
Но тормоза СБ-варианта не исчезли.
Где собака зарыта, что СБ так тормозит?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TesterBenchmark
fxsaber, 2017.07.24 14:24
Это был режим Оптимизации. А теперь ЭТОТ же советник, но в режиме одиночного прогона
Одиночный прогон на локальном Агенте в 2.3 раза медленнее, чем на ЭТОМ же Агенте, но во время Оптимизации!
Возможно, дело в тормозах тестера, поэтому посмотрим, что покажет профилирование только OnTick (вопросы исполнения и другого торгового окружения на результат не будут влиять) в режимах Оптимизации и одиночного прохода.
Оптимизация
Одиночный
Чистое выполнение самого OnTick аж в 4.2 раза медленнее в режиме Одиночного прогона, чем при Оптимизации. И это на одном и том же локальном Агенте!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TesterBenchmark
fxsaber, 2017.07.24 14:33
Такая же ситуация и в MT4. Возможно, в четверке тормоза из-за формирования логов во время Одиночного прохода.
Если нанести на график индикатор в MT5, который позволяет выбирать цвета, и потом его перекомпилировать, то цвета сбрасываются на изначальные, а остальные настройки остаются.
Зачем сбрасываются цвета - это крайне неудобно, особенно, если индикатор МТФ и цвета привязаны к ТФ.
Посидел подождал, что вернет медленный агент. По итогу вернул ошибку INIT_PARAMETERS_INCORRECT (никаких операций не производится). Что в моем случае говорит о том что параметры на вход не подходят. Поэтому с вероятностью 99 из 100 могу сказать что кто-то включил просто старенький ноутбук в систему. Идея теряет смысл из-за этого. Наблюдаю в MQL5 Cloud USA
Это в логах
MQL5 Cloud USA genetic pass (0, 206) tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.359 (PR 142)
Вопрос к разработчикам (я извиняюсь если надоел)
Не пойму - на генетическом алгоритме у меня пишет 12000 проходов а агенты по факту делают только 9000 как быть? - куда девается еще 3000 результатов
Советник откомпилирован под 1641, где реализована быстрая работа с торговой историей.
Возможно ли при оптимизации попасть на Агента билда 1596, где история работает ОЧЕНЬ медленно, и, соответственно, получить замедление оптимизации в разы?