Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Существует ли внутреннее ограничение на длину строки (тип string), или сколько свободной памяти есть, столько в строку и запихнётся?
// Вопрос возник в связи с написанием программ для OpenCL
Прошу также отразить правильный ответ в документации. А то в хелпе ни намёка.
Существует ли внутреннее ограничение на длину строки (тип string), или сколько свободной памяти есть, столько в строку и запихнётся?
// Вопрос возник в связи с написанием программ для OpenCL
Прошу также отразить правильный ответ в документации. А то в хелпе ни намёка.
Без символа перевода строки "\r\n" что то чуток меньше 32768, грубо говоря 32000 символов точно влазит,
а с переводом строки пока памяти хватит, я по крайней мере в стринг пихал по 2 000 000, дальше рука пихать устала :)
Без символа перевода строки "\r\n" что то чуток меньше 32768, грубо говоря 32000 символов точно влазит,
а с переводом строки пока памяти хватит, я по крайней мере в стринг пихал по 2 000 000, дальше рука пихать устала :)
Ой спасибо, порадовал! Два ляма мне на первое время хватит.
// Только озадачился: а причем тут в попу перевод строки? Он ведь просто символ, не хуже/лучше других.
// Не, я тебе верю, просто я обычно понимаю чего как устроено, а тут как-то странно всё и удивительно..
// Ты чем измерял? Не функцией записи в файл случаем?
:)
Ой спасибо, порадовал! Два ляма мне на первое время хватит.
// Только озадачился: а причем тут в попу перевод строки? Он ведь просто символ, не хуже/лучше других.
// Не, я тебе верю, просто я обычно понимаю чего как устроено, а тут как-то странно всё и удивительно..
// Ты чем измерял? Не функцией записи в файл случаем?
:)
Скорее всего это внутреннее представление стригна, после \r\n наверняка идёт выделение нового (дополнительного) массива для хранения информации.
Точнее не знаю, поспрашай у MQ.
ЗЫ ну конечно для контроля сбрасывал в файл, но с начало строка формировалась, проверялась её длинна через Len, ну короче щас уже не вспомню, давно это было но всё было чин чином.
ЗЗЫ И считывание проверял по 10 символов из сохранённого стринга, без перевода больше ~32700 не пишет в переменную.
Скорее всего это внутреннее представление стригна, после \r\n наверняка идёт выделение нового (дополнительного) массива для хранения информации.
Точнее не знаю, поспрашай у MQ.
ЗЫ ну конечно для контроля сбрасывал в файл, но с начало строка формировалась, проверялась её длинна через Len, ну короче щас уже не вспомню, давно это было но всё было чин чином.
ЗЗЫ И считывание проверял по 10 символов из сохранённого стринга, без перевода больше ~32700 не пишет в переменную.
Ладно, спасибо, Николай. И, кстати, С Днём Варенья To You..!. С Днём Варенья To You...!
--
А что скажет товарищ stringo?
Надо только вовремя синхронизировать время компьютера, иначе тоже можем потерять сделки.
Всё, дошло до меня. Неправильно Вас понял тогда. )) Чтобы всегда правильно получать всю историю, синхронизацию можно делать так:
Для тестера пока только костыль остаётся и то не для всех случаев. Ждём пока исправят.Всё, дошло до меня. Неправильно Вас понял тогда. )) Чтобы всегда правильно получать всю историю, синхронизацию можно делать так:
Для тестера пока только костыль остаётся и то не для всех случаев. Ждём пока исправят.Да нет, всё правильно поняли. Серверное время не зависит от часового пояса компьютера, оно для всех одно и то же и равно последнему зафиксированному времени в 'Обзоре рынка'.
По закрытию рынка (окончанию торгов) на данном сервере никакие срабатывания стопов не должны происходить до следующего открытия рынка на новой неделе. В вашем случае, похоже, это не так. Котировки уже перестали поступать в терминал, а на сервере они всё ещё обрабатываются, и срабатывают установленные стопы. В некоторых ДЦ стопы срабатывают не по рынку, а по установленной в стопе цене. Это не рыночный механизм, а "кухонный'.
А то, что я говорил о возможном пропуске сделок, ну, это, если Ваши часы отстали на 2 минуты, то сделки, совершённые в эти 2 последние минуты, не попадут в историю, так как серверное время раcчитывается исходя из локального и также будет отставать на те же 2 минуты.
Что касается тестера, то вообще непонятно что Вас там не устраивает, ведь там всё это моделируется и локальное равно серверному.
Ладно, спасибо, Николай. И, кстати, С Днём Варенья To You..!. С Днём Варенья To You...!
Откопал таки,
Скайп и среди ночи тебе напомнит о день варенья знакомого (на правах рекламы :)
Спасибо за тортик, очень даже ничё, вот только свечки както туго перевариваются :о)
Да нет, всё правильно поняли. Серверное время не зависит от часового пояса компьютера, оно для всех одно и то же и равно последнему зафиксированному времени в 'Обзоре рынка'.
По закрытию рынка (окончанию торгов) на данном сервере никакие срабатывания стопов не должны происходить до следующего открытия рынка на новой неделе. В вашем случае, похоже, это не так. Котировки уже перестали поступать в терминал, а на сервере они всё ещё обрабатываются, и срабатывают установленные стопы. В некоторых ДЦ стопы срабатывают не по рынку, а по установленной в стопе цене. Это не рыночный механизм, а "кухонный'.
Да нет, там всё правильно отработалось на сервере (демо-счёт MQ). То есть, стопы сработали в момент моего отсутствия связи. Но, когда я подключился, рынок был уже закрыт. В окне Обзор Рынка было зафиксировано время последнего тика перед тем, как связь у меня была отключена. Запрашивая историю сделок указывая в качестве второго значения TimeCurrent(), я получал не всю историю. Хотя в Справке для TimeCurrent() сказано, что:
... Значение времени формируется на торговом сервере и не зависит от настроек времени на компьютере пользователя.
То есть, я так понимаю, что эта функция при наличии связи должна вернуть значение последнего прихода котировки одного из находящихся в окне Обзор Рынка инструмента с сервера даже, если был обрыв связи и соединение произошло, когда рынок был уже закрыт. В моём случае это не произошло и я получал соответственно не всю историю. Вот должна ли происходить синхронизация времени в Обзор Рынка с сервером при закрытом рынке или нет я не знаю, об этом в Справке не написано.
А то, что я говорил о возможном пропуске сделок, ну, это, если Ваши часы отстали на 2 минуты, то сделки, совершённые в эти 2 последние минуты, не попадут в историю, так как серверное время раcчитывается исходя из локального и также будет отставать на те же 2 минуты.
В таком случае, если нужна вся история можно просто приплюсовывать число побольше, на сутки вперёд и это будет гарантом, что все сделки будут выбраны. :)
Что касается тестера, то вообще непонятно что Вас там не устраивает, ведь там всё это моделируется и локальное равно серверному.
А в тестере баг с функцией HistoryDealsTotal() и проявляется он в режиме Визуализации. Время там правильно моделируется. Просто в некоторых случаях помогает костыль.