Ошибки, баги, вопросы - страница 2385

 
fxsaber:

Ну и Вы же не возмущаетесь, что тэйки являются маркетами, а потому скользят. Или то, что лимитные ордера на Хедже и не биржевом символе скользят в плюс, давая огромную мнимую прибавку к результату.

О таких тонкостях я не в курсе, поскольку раньше плотной разработкой своих ТС на МТ5 в основном не занимался. Как это тейки являются маркетами, что за новость? Тейки это те же лимитные ордера, если они попадают в гэп то должны исполняться по первой котировке, то есть в случае лимитов скользить в плюс. Качественный брокер может позволять это и на реале. Хотя конечно правилом это не назовешь. Но если бы спред за бар везде брался максимальный, то этот выигрыш на лимитах он бы вполне компенсировал.

 
Ilya Malev:

Каждый раз перед тестом на новых датах придется генерировать из тиков частично или полностью скриптом минутную историю каждого из торгуемых инструментов с "правильными" спредами, или можно как-то проще сделать?

Кроме этого, в торговле и в тестах будут использоваться символы с разными названиями, что дополнительно создает ненужную путаницу.

Делаю так уже очень давно. Там все просто и очень удобно. Надо только один раз разобраться. Иногда виртуалку использую, потому что там можно настроить правила исполнения отложенных ордеров и т.д.

 
fxsaber:

Если не смотреть на ограничение Облака, то нет почти никакого смысла вообще тестировать по кастомным барам, т.к. есть кастомные тики.

То есть проще всего получается сделать 4-тиковую последовательность типа минуток и тестить на кастомных символах в режиме "реальные тики"?

 
Ilya Malev:

О таких тонкостях я не в курсе, поскольку раньше плотной разработкой своих ТС на МТ5 в основном не занимался. Как это тейки являются маркетами, что за новость?

Посмотрите, какой ордер соответствует TP-сделке. Это маркет. На реале не получится тэйк позиции использовать, как лимитник. Возможно, кто-то из брокеров сломал это правило.

 
Ilya Malev:

То есть проще всего получается сделать 4-тиковую последовательность типа минуток и тестить на кастомных символах в режиме "реальные тики"?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2018.10.24 21:40

Грубые прогоны Вы можете сейчас сами организовать через OHLC-тики.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2018.10.24 22:03

Единственное отличие "по ценам открытия" от своих OHLC-тиков - это более высокий приоритет исполнения SL-уровня перед TP.
 
fxsaber:

Посмотрите, какой ордер соответствует TP-сделке. Это маркет. На реале не получится тэйк позиции использовать, как лимитник. Возможно, кто-то из брокеров сломал это правило.

Если бы тейк действительно соответствовал маркет ордеру, то он бы регулярно скользил в минус, как любой маркет ордер (в том числе стоп, который по определению становится маркетом при касании ценой). Но тейк не может скользить в минус ни в тестере МТ5, ни на реале у любого брокера, что доказывает, что маркетом он не является ни разу (хотя у самих брокеров в мостах типа МТ-ЛП скорее всего часто является, но издержки этого они берут на себя, поэтому чаще всего и положительный слипаж тоже забирают)

П.С. За ссылки спасибо
 
Ilya Malev:

Если бы тейк действительно соответствовал маркет ордеру, то он бы регулярно скользил в минус, как любой маркет ордер (в том числе стоп, который по определению становится маркетом при касании ценой). Но тейк не может скользить в минус ни в тестере МТ5, ни на реале у любого брокера, что доказывает, что маркетом он не является ни разу (хотя у самих брокеров в мостах типа МТ-ЛП скорее всего часто является, но издержки этого они берут на себя, поэтому чаще всего и положительный слипаж тоже забирают)

В Тестере в режиме без задержки тейк исполняется по цене акцепта, т.к. исполнение идеальное. Поэтому там он не может быть в минусе.

С задержками, скорее всего, будет уходить и в минусовую зону, как и любой маркет. Что же касается реала, то на той же бирже невыгодно пользоваться тейком. Особенно, когда поза приличная.

 
fxsaber:

В Тестер в режиме без задержки тейк исполняется по цене акцепта, т.к. исполнение идеальное. Поэтому там он не может быть в минусе.

С задержками, скорее всего, будет уходить и в минусовую зону, как и любой маркет. Что же касается реала, то на той же бирже невыгодно пользоваться тейком. Особенно, когда поза приличная.

По биржевому исполнению я не спец, в основном работаю с форексом. С задержками тейк тоже в минус уходить не будет, поверьте. Не думаю, что разработчики решили устроить такую масштабную революцию в принципах торговли лимитными ордерами

Тейк может быть только отреджектен, если цена уйдет за время исполнения, либо быть исполнен частично. Но не исполниться по худшей цене. Как и любой лимит, собственно, в отличие от маркетов
 
Ilya Malev:

По биржевому исполнению я не спец, в основном работаю с форексом. С задержками тейк тоже в минус уходить не будет, поверьте. Не думаю, что разработчики решили устроить такую масштабную революцию в принципах торговли лимитными ордерами

И мне форекс знаком. Не надо верить даже себе. Легко проверить.

 
Ilya Malev:

П.С. За ссылки спасибо

Здесь наглядно показаны особенности исполнения MT5-тестера.

Библиотеки: Virtual
Библиотеки: Virtual
  • 2018.11.13
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Библиотеки: Virtual