Торговое время
'Графики Каги' вот это ?
Нет.
Идея в том, чтобы именно бары формировались другим способом, где H и L были бы равны O и C, в зависимости от характера бара (повышение или понижение).
123
Нет.
Идея в том, чтобы именно бары формировались другим способом, где H и L были бы равны O и C, в зависимости от характера бара (повышение или понижение).
Только что создал похожую тему ('Помогите разобратся'), но ещё немного нужна помощь, жду пока кто-то откликнется и найдет ошибку,
посмотри, может то что ты ищеш?
Похоже на крестики-нолики? америкосов.
'"крестики-нолики"'
и еще навалом в сёрче.
Интересно!
Но я скорее вижу воплощение как аналог эквиобъёмных графиков, с отличием в том что критерием формирования бара будет являться не набор определённого количества тиков, а определённый размер изменениякотировки (как в "крестиках-ноликах") интересно было бы понаблюдать индикаторы на таких графиках.
Это можно реализовать в МТ4?
Доброго всем дня!
Последнее время долго думал над идеей "торгового времени", изложенной в книге "Непослушные рынки" Бенуа Мандельброта. Немного процитирую:
1й мыслью было создание баров, равных по тикам, как выяснилось, это уже реализовано, и, насколько я понял, этот метод немного улучшает результаты торговли.
2й мыслью стало создание баров, равных по изменению котировки,или другими словами, равным по пунктам. Мне кажется это позволит решить проблему "запаздывающих" индикаторово, когда образуется гигантский бар, а индикатор реагирует на него только после его закрытия, в итоге трейдер пропускает всю движуху.
Теперь внимание вопрос: Можно ли это реализовать на МТ4 и как? и вообще есть ли в этом смысл, по вашему мнению?
Подскажите, если можно, где скачать вышеупомянутую книгу "Непослушные рынки" Бенуа Мандельброта.
Доброго всем дня!
Последнее время долго думал над идеей "торгового времени", изложенной в книге "Непослушные рынки" Бенуа Мандельброта. Немного процитирую:
1й мыслью было создание баров, равных по тикам, как выяснилось, это уже реализовано, и, насколько я понял, этот метод немного улучшает результаты торговли.
2й мыслью стало создание баров, равных по изменению котировки,или другими словами, равным по пунктам. Мне кажется это позволит решить проблему "запаздывающих" индикаторово, когда образуется гигантский бар, а индикатор реагирует на него только после его закрытия, в итоге трейдер пропускает всю движуху.
Теперь внимание вопрос: Можно ли это реализовать на МТ4 и как? и вообще есть ли в этом смысл, по вашему мнению?
Можно вычислить относительную скорость изменения цены за длительное время, типа Hours=(Bars-1)*60/Period(); - это число часов на графике.
sum=0.0;
for (int i=Bars-2; i>=0; i--)
sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]);
dcs=sum/Hours;
Получаете среднее приращение цены за час. Или если нужно за другое время. Затем пересчитываете пункты и время в единицы dcs. Таким образом координаты времени и цены будут приведены к универсальной единице и строите в них график. Типа цена изменилась на 3 пункта пересчитанных в условные единицы, значит вместо времени ставите тоже 3 условных пункта. Тогда время и цена будут меняться линейно. Только что Вы с этим собираетесь делать? Это порядочное усложнение и оправдано ли оно? Я когда-то это делал и строил и средние и другие функции в линейном масштабе, а потом возвращал в обычный. Получался эффект этакой адаптации. Но тоже самое можно сделать более простым способом. Все зависит от целей для чего это нужно... Автор книги наверное математик, а у них другие цели. Часто очень умные и высокообразованные люди сталкиваясь с практической стороной торговли на рынке, или с созданием автоматических экспертов, обнаруживают, что они беспомощьны как дети.
По-моему смысла именно в МТ4 пытаться это сделать очень мало.
Насчет малозапаздывающих индикаторов - можно адаптировать средние и они тогда реагируют очень быстро или еще проще использовать незапаздывающие функции типа Highest-Lowest, Parabolic или ступенчатые по принципу как трейлинг стоп.
Но тогда увеличивается число сигналов, которые еще нужно распознать стоит ли на них реагировать.
Подскажите, если можно, где скачать вышеупомянутую книгу "Непослушные рынки" Бенуа Мандельброта.
Скачать негде, пришлось покупать!
Спасибо за советы, буду разбираться.
Вот кстати увидел замечательный комментарий из темы про эквиобъёмные графики
Всем доброго времени суток. Хочу немного развить эту тему. Для механической торговли нам необходимы надежные сигналы осцилляторов. А осцилляторы частенько врут, и происходит это в основном из-за “переполнения” периода индикатора во время “вялого” рынка. С другой стороны, во время бешенной активности часто одна свеча проходит бОльшую часть предполагаемого движения и после её закрытия соотношение прибыль/убыток оказывается не в пользу вхождения в рынок.
Предлагаю такое преобразование графика (для отрисовки свечей соответствующих периоду Н1):
1. Вычислить средний объем V ср. и среднее тело свечи h ср. за 48 часов.
2. Произвести сборку из свечей М1 с условием что новая свеча начинается если объем превысил V ср. ИЛИ тело свечи стало больше k * h ср. ( k будем подбирать где-то 1.5-2.0 так как при k =1 получим практически тот же график Н1).
Для этих целей должен подойти Period _ Converter _ Opt но его необходимо подправить под наши условия. Думаю здесь есть программисты для которых это не составит большого труда. Огромная просьба: сделайте такой конвертер а дальше каждый прицепит к графику свои любимые индикаторы и все вместе решим продвигать эту тему дальше или нет.
Дошли руки наконец, переделал эксперт EqualVolumeBars, вместо критерия по количеству тиков ввёл критерий по пройденному ценой расстоянию. В итоге бары-катастрофы по 100-200 пунктов "размазались", а длительные участки флета сжались, т.е. получилось то, о чем писал дядька Мандельброт:
"Правило 5. Рыночное время относительно
Существует явление, которое можно назвать относительным временем на финансовых рынках. Приступив к разработке мультифрактальной модели я начал думать о том, что рынки существуют в своём собственном "торговом времени", совершенно отличном от линейного, обычного времени, отсчитываемого часами. Это торговое время ускоряется в моменты неустойчивости рынка и замедляется в период стабильности."
Но в тоже время возникли другие проблемы с гладкостью графика, как и ожидалось, результат неоднозначный.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго всем дня!
Последнее время долго думал над идеей "торгового времени", изложенной в книге "Непослушные рынки" Бенуа Мандельброта. Немного процитирую:
"Правило 5. Рыночное время относительно
Существует явление, которое можно назвать относительным временем на финансовых рынках. Приступив к разработке мультифрактальной модели я начал думать о том, что рынки существуют в своём собственном "торговом времени", совершенно отличном от линейного, обычного времени, отсчитываемого часами. Это торговое время ускоряется в моменты неустойчивости рынка и замедляется в период стабильности."
1й мыслью было создание баров, равных по тикам, как выяснилось, это уже реализовано, и, насколько я понял, этот метод немного улучшает результаты торговли.
2й мыслью стало создание баров, равных по изменению котировки,или другими словами, равным по пунктам. Мне кажется это позволит решить проблему "запаздывающих" индикаторово, когда образуется гигантский бар, а индикатор реагирует на него только после его закрытия, в итоге трейдер пропускает всю движуху.
Теперь внимание вопрос: Можно ли это реализовать на МТ4 и как? и вообще есть ли в этом смысл, по вашему мнению?