Мультивалютная торговая система - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не согласен с Вами, так как Вы указали тут по сути две пары плюс одна линейно связяннвя с двумя другими.
А какая именно "одна линейно связанная"? Поясните на моём примере, пожалуйста.
На мой взгляд автор имел в виду совсем другое. "Связянные" в смысле частично коррелированные, точнее частично не коррелированные.
"Частично" это в вашем понимании сколько?
Лок в рамках связанной тройки. Понятно.
Поделитесь, пожалуйста, что именно понятно. Я сам пользуюсь перекрытием по связанным парам, но что лежит в основе именно этого сочетания не понял.
ТС позволяет получать небольшую волатильность и создавать коридоры предсказуемого флэта. Но ее я конечно выкладывать не буду :).
Буду меняться на какие либо идеи по улучшению.
Как можно что то улучшить не зная что именно улучшить? Сам использую нечто подобное, был бы рад помочь вам, но в вашем высказывании есть противоречие. Если сократить, то получится: "Выкладывать не буду, но идеи по улучшению принимаю".
Думаю что топикстартер, допустив опечатку в названии одной из пар, имел ввиду следующее:
Берём тройку пар, по которым можно выстроить жёсткий хедж, например
buy 1.0 EURUSD + buy x*USDCHF + sell y*EURCHF
подобрав коэффициенты x,y мы получим полный круговой хедж, убыток по которому возможен только за счет отрицательной суммы свопов.
Если торговать на исламских (бессвоповых) счетах, то и этих убытков не будет.
Но будет ли прибыль? При открытии хеджа мы уже платим 3 спреда общей суммой порядка 8п. Плюс потери на проскальзывания/реквоты при открытии/закрытии ещё как минимум пару пунктов. Итого нужно для закрытия хеджа получить более 10п профита.
Для определения более выгодного момента открытия хеджа можно сделать индикатор средневзвешенного значения хеджа.
Есть над чем подумать, но брать тройки пар с высокими спредами, типа EURGBP+GBPJPY+EURJPY не вижу смысла - на спреде потери больше.
Хотя, возможно они отобьются лучшими ходовыми качествами...
Поделитесь, пожалуйста, что именно понятно. Я сам пользуюсь перекрытием по связанным парам, но что лежит в основе именно этого сочетания не понял.
Наверно имелось ввиду вот это:
Здесь связанная тройка с заранее высчитанными объемами. В итоге получается флет эквити с отрицательным наклоном за счёт свопов не в нашу пользу.
ЗЫ: Опередили, зато у меня с картинками))
В итоге получается флет эквити с отрицательным наклоном за счёт свопов не в нашу пользу.
А открытия/закрытия хеджа профита не дают?
Или суммарный профит меньше убытка от свопов+спредов?
Можно стейт в судию?
А открытия/закрытия хеджа профита не дают?
Или суммарный профит меньше убытка от свопов+спредов?
Можно стейт в судию?
Единовременное закрытие такого хэджа в любой момент времени профита не принесёт. Это видно на рисунке - тенденция на снижение не поменяется.
Если закрывать по отдельности, то можно и в профит.
В стейте только эти позиции были, всё закрыты с профитом, одна из них с большим))
Это всего лишь маленький эксперимент был.
Если закрывать по отдельности, то можно и в профит.
По отдельности:
- это уже не тот хедж, о котором шла речь,
- велик риск получения не профита, а убытка.
Поделитесь, пожалуйста, что именно понятно. Я сам пользуюсь перекрытием по связанным парам, но что лежит в основе именно этого сочетания не понял.
Ничего, к сожалению, особенного. Кроме того, что проиллюстрировал Xupypr .
Работа в связанной тройке позволяет нам загнать еквити в канал. Что в свою очередь позволяет более эффективно применять стохастические механизмы.
Наверно имелось ввиду вот это:
Здесь связанная тройка с заранее высчитанными объемами. В итоге получается флет эквити с отрицательным наклоном за счёт свопов не в нашу пользу.
А за счет чего получается болтанка эквити? Ведь в небольших пределах изменения ВП (что не требует пересчета коэффициентов) при жёсткой связке эквити должно представлять прямую линию.