МАТожидание. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К пипсовке это не относится. Сами величины сделок могут быть гораздо больше пипсовочных, но м.о. все равно может слишком мало отличаться от нуля и болтаться в районе спреда (это особенность подавляющего большинства стратегий). Пример: 70% профитных сделок со средней профитной 30 пунктов, и 30% убыточных со средней -69 пунктов. Матожидание получается равным 3 пунктам, порядка спреда. Так как частота лосей легко может отклоняться от 30% в большую сторону, то матожидание легко может стать отрицательным.
2-3 спреда - это "подушка безопасности", в некотором роде гарантирующая, что флуктуации частоты лосей не изничтожат положительное м.о. Логичнее измерять его в других единицах, но это уже тервер (схема Бернулли с p=0.7 - если последовательность сделок бернуллиева).
Продолжу тему.
А что насчёт профит-фактора? Победитель прошлого чемпионата имел ПФ=2,18.
Parabellum, я в состоянии в некоторых случаях точно оценить м.о. "подушки безопасности" (когда последовательность сделок - это схема Бернулли) - при заданной частоте удачи и известных средних величинах профитной и лосевой сделок, но насчет оценки PF я бы поостерегся, тут все сложнее. Несомненно, PF тут важная переменная, она явно связана с этим м.о. Однако тут снова тервер, увы... Засада, черт побери.
P.S. Готов пожертвовать прибыльностью ради гарантии большей моделируемости последовательности сделок. Кто со мной согласен? Что лучше - 200%/год при просадке 10% или 1000%/год при совершенно неизвестной просадке, вплоть до МК?
Parabellum, я в состоянии в некоторых случаях точно оценить м.о. "подушки безопасности" (когда последовательность сделок - это схема Бернулли) - при заданной частоте удачи и известных средних величинах профитной и лосевой сделок, но насчет оценки PF я бы поостерегся, тут все сложнее. Несомненно, PF тут важная переменная, она явно связана с этим м.о. Однако тут снова тервер, увы... Засада, черт побери.
P.S. Готов пожертвовать прибыльностью ради гарантии большей моделируемости последовательности сделок. Кто со мной согласен? Что лучше - 200%/год при просадке 10% или 1000%/год при совершенно неизвестной просадке, вплоть до МК?
Алексей, в принципе здесь существует некоторые отступления.Если 200% процентов прибыли гарантированы при 10% гарантированной просадки, то всегда можно сделать и 1000% не сильно рискуя потерять депозит. А вот второй случай сложнее, неизвестно время просадки и МК, хотя 1000% прельщают сильнее (правда и с таким раскладом можно работать очень прибыльно и на постоянной основе, главное правильно распоряжаться денежными средствами).
Если 200% процентов прибыли гарантированы при 10% гарантированной просадки, то всегда можно сделать и 1000% не сильно рискуя потерять депозит.
Осталось только найди дураков, кто даст гарантию пусть даже для гораздо худших показателей ТС, например, 10% профита при 50% просадке и финансово поручиться за нее?
при тестировании лотом 0.1 больше 2-3 спрэдов
Объемы сделок и спреды - понятия несоизмеримые. Поэтому необходимо и достаточно иметь положительное МО в размере нескольких спредов при постоянном лоте на форвард - тестах.
Осталось только найди дураков, кто даст гарантию пусть даже для гораздо худших показателей ТС, например, 10% профита при 50% просадке и финансово поручиться за нее?
Так в этом всё и дело...нет таких. Я сам себе порой не верю в рискованных ситуациях, а уж чьей-то гарантии - увольте !
Объемы сделок и спреды - понятия несоизмеримые. Поэтому необходимо и достаточно иметь положительное МО в размере нескольких спредов при постоянном лоте на форвард - тестах.
Юра, речь шла о МО, которое пропорционально объёмам сделок. Ещё раз, чтоб уж совсем понятно было. При тестировании лотом 0.1 необходимо и достаточно, чтобы МО был больше 2-3 спрэдов в абсолютном выражении. При целом лоте требования к МО повысятся в 10 раз и необходимо будет, чтобы МО был > 20-30 спрэдов.
Юра, речь шла о МО, которое пропорционально объёмам сделок. Ещё раз, чтоб уж совсем понятно было. При тестировании лотом 0.1 необходимо и достаточно, чтобы МО был больше 2-3 спрэдов в абсолютном выражении. При целом лоте требования к МО повысятся в 10 раз и необходимо будет, чтобы МО был > 20-30 спрэдов.
В общем, мы говорим на разных языках про абсолютно одно и тоже. Просто я привык считать спред в пипсах, а ты в валюте депо. Отсюда и расхождения во взглядах.
Если считать МО в пипсах, тогда объемы сделок не имеют никакого значения. Отсюда уточнение:
Поэтому необходимо и достаточно иметь положительное МО в размере нескольких спредов (единица измерения - пипсы) при постоянном лоте и на форвард - тестах.
P.S. Опять все перечитал внимательно. И все равно у тебя ошибка, т.е. увеличение требований к МО при росте объема сделок. Сам подумай, если объем 0.1 лота, то необходимо МО в размере 2-3 спредов. Т.е. для EURUSD при спреде 2 пипса, это будет 4-6 пипсов или МО, т.е. средний профит на сделку $4 - $6.
Теперь объем равен 1 лоту. Ты повышаешь требования до 20-30 спредов или 40-60 пипсов.
Тогда по твоей методике, при увеличении объема сделки всего лишь на порядок, требования к МО в валюте депо повышаются на два порядка. Т.е. теперь необходимо уже получить среднестатистический профит в размере $400 - $600, что реально только на подгонке.
При увеличении объема сделок еще на порядок, т.е. 10 лотов, требования к среднестатистическому профиту на сделку окажутся вообще невообразимыми, т.е. 200 - 300 пипсов или 400 - 600 пипсов или $40000 - $60000. И это без ММ. А если спред не 2 пипса, а поболе будет?
Просто я привык считать спред в пипсах, а ты в валюте депо.
ммм... понятно... А я приучаю себя пользоваться тем, что есть. Тестер в валюте считает... В детализированном отчёте "Expected Payoff" тоже в валюте. То есть мой взгляд на вещь не расходится с политикой партии.