Модель по ценам открытия, неточности.
Заметил, что при тестировании по ценам открытия (период Н1) взятие уровней TP и SL происходит на следующем баре, а не на том, на котором произошло достижение этих уровней.
В отчете странно видеть, что на таком-то баре достигнут тейкпрофит, хотя цена его достижения лежит вне этого бара.
Вопрос неоднократно поднимался, ответы также давались. Подумайте сами - какое корректное время срабатывания стопов Вы поставили бы сами в таких случаях (при тестировании по ценам открытия)?
Достаточно логично.
Модель называется "по ценам открытия", т.е. все рассчёты производятся только один раз - на открытии бара. Бар открылся, проведён рассчёт произошедшего со времени открытия прошлого бара. Если бы стопы и тейки срабатывали на текущем баре, то это означало бы, что тестер подглядывает в будущее.
to Rosh
не смотрим первый бар. Анализруем Close[1] и [2]
Получаем разные результаты на трех моделях.
Никаких разумных объяснений, - индикаторы не перерисовываются
кроме как !!! может быть это фильтры?
Но тогда зачем эти фильтры))))
to Rosh
не смотрим первый бар. Анализруем Close[1] и [2]
Получаем разные результаты на трех моделях.
Никаких разумных объяснений, ...
Почитайте статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий, я не ожидал, что Вы зададите такой вопрос.
Вопрос неоднократно поднимался, ответы также давались. Подумайте сами - какое корректное время срабатывания стопов Вы поставили бы сами в таких случаях (при тестировании по ценам открытия)?
Я понял, что Вы имеете ввиду и почему так сделали.
Мое мнение такое - время срабатывания SL и TP должны, в отчете, соответствовать тому бару на котором они были получены.
Спорить не буду, поищу, что есть по этому вопросу на форуме.
Спасибо за ответ.
Заметил, что при тестировании по ценам открытия (период Н1) взятие уровней TP и SL происходит на следующем баре, а не на том, на котором произошло достижение этих уровней.
В отчете странно видеть, что на таком-то баре достигнут тейкпрофит, хотя цена его достижения лежит вне этого бара.
Вы могли бы рисунок/ки привести которые покажут вашу проблему
--
https://forum.mql4.com/ru/13908/page2
на второй станице посмотрите видеоролик поясняющий как происходит закрытие при побарном тестировании
---
дело в том что если Вы попробуете начать писать алгоритм тестера при побарном тестировании
Вы не придумате ничего лучшего того что придумали разработчики
они этим занимаются много лет
---
я писал свой тестер на Си++ заточенный под скорость, обрезанный и простой
и столкнулся с такими вопросами о которых просто не задумывался
и мне казалось что элементарно отработать стопы на нужном баре
но не все так просто
Вы могли бы рисунок привести которые покажут вашу проблему
--
https://forum.mql4.com/ru/13908/page2
на второй станице посмотрите видеоролик поясняющий как происходит закрытие при побарном тестировании
---
дело в том что если Вы попробуете начать писать алгоритм тестера при побарном тестировании
Вы не придумате ничего лучшего того что придумали разработчики
они этим занимаются много лет
---
я писал свой тестер на Си++ заточенный под скорость, обрезанный и простой
и столкнулся с такими вопросами о которых просто не задумывался
и мне казалось что элементарно отработать стопы на нужном баре
но не все так просто
Возможно я не правильно сформулировал свой вопрос. То, что взятие уровней происходит на открытии следующего бара - это нормально и логично, но почему в отчет заносится именно этот бар, хотя расчет того, что достижение уровня произошло относится к предудущему бару.
Возможно я не правильно сформулировал свой вопрос. То, что взятие уровней происходит на открытии следующего бара - это нормально и логично, но почему в отчет заносится именно этот бар, хотя расчет того, что достижение уровня произошло относится к предудущему бару.
Точнее, Вы спрашиваете почему время срабатывания стоит как время открытия нового бара. Но при тестирования по ценам открытия единственное достоверно известное время - это время открытия нового бара. Мы можем железобетонно утверждать, что на момент времени открытия бара сработал SL или TP, любое другое выставленное время будет подвергнуто осомнению.
Возможно я не правильно сформулировал свой вопрос. То, что взятие уровней происходит на открытии следующего бара - это нормально и логично, но почему в отчет заносится именно этот бар, хотя расчет того, что достижение уровня произошло относится к предудущему бару.
нет ваш вопрос вполне корректен и понятен
к примеру что делать и какое время заносить если вы открылись на этом баре и на этом же баре сработал sl tp
получается что заносить надо одно и то же время - получится к примеру сделка открылась в 11:00 и закрылась в 11:00 ПРИ ЭТОМ ПРОШЛА 100П - 200П как то не очень хорошо будет
- поставьте себя на место разработчика и напишите алгоритм
многие вопросы сразу отпадут
---
я так понял основное что для Вас это время
при тестировании в режиме СФОРМИРОВАВШИХСЯ БАРОВ вы не получите точность по времени никогда
--
да и к тому же при тестировании в режиме ПО ЦЕНАМ СФОРМИРОВАВШИХСЯ БАРОВ точность тестирования не высока
оптимально - прогнать потиково - даже если вы используете в советнике явный контроль на начало баров
отличаться будет сильно - особенно скоростью прогона - но зато точность теста будет высокая
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Заметил, что при тестировании по ценам открытия (период Н1) взятие уровней TP и SL происходит на следующем баре, а не на том, на котором произошло достижение этих уровней.
В отчете странно видеть, что на таком-то баре достигнут тейкпрофит, хотя цена его достижения лежит вне этого бара.