Модель по ценам открытия, неточности.

 

Заметил, что при тестировании по ценам открытия (период Н1) взятие уровней TP и SL происходит на следующем баре, а не на том, на котором произошло достижение этих уровней.

В отчете странно видеть, что на таком-то баре достигнут тейкпрофит, хотя цена его достижения лежит вне этого бара.

 
autoforex писал (а) >>

Заметил, что при тестировании по ценам открытия (период Н1) взятие уровней TP и SL происходит на следующем баре, а не на том, на котором произошло достижение этих уровней.

В отчете странно видеть, что на таком-то баре достигнут тейкпрофит, хотя цена его достижения лежит вне этого бара.

Вопрос неоднократно поднимался, ответы также давались. Подумайте сами - какое корректное время срабатывания стопов Вы поставили бы сами в таких случаях (при тестировании по ценам открытия)?

 

Достаточно логично.

Модель называется "по ценам открытия", т.е. все рассчёты производятся только один раз - на открытии бара. Бар открылся, проведён рассчёт произошедшего со времени открытия прошлого бара. Если бы стопы и тейки срабатывали на текущем баре, то это означало бы, что тестер подглядывает в будущее.

 

to Rosh

не смотрим первый бар. Анализруем Close[1] и [2]
Получаем разные результаты на трех моделях.
Никаких разумных объяснений, - индикаторы не перерисовываются
кроме как !!! может быть это фильтры?
Но тогда зачем эти фильтры))))

 
Korey писал (а) >>

to Rosh

не смотрим первый бар. Анализруем Close[1] и [2]
Получаем разные результаты на трех моделях.
Никаких разумных объяснений, ...

Почитайте статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий, я не ожидал, что Вы зададите такой вопрос.

 
Rosh писал (а) >>

Вопрос неоднократно поднимался, ответы также давались. Подумайте сами - какое корректное время срабатывания стопов Вы поставили бы сами в таких случаях (при тестировании по ценам открытия)?

Я понял, что Вы имеете ввиду и почему так сделали.

Мое мнение такое - время срабатывания SL и TP должны, в отчете, соответствовать тому бару на котором они были получены.

Спорить не буду, поищу, что есть по этому вопросу на форуме.

Спасибо за ответ.

 
autoforex писал (а) >>

Заметил, что при тестировании по ценам открытия (период Н1) взятие уровней TP и SL происходит на следующем баре, а не на том, на котором произошло достижение этих уровней.

В отчете странно видеть, что на таком-то баре достигнут тейкпрофит, хотя цена его достижения лежит вне этого бара.

Вы могли бы рисунок/ки привести которые покажут вашу проблему

--

https://forum.mql4.com/ru/13908/page2

на второй станице посмотрите видеоролик поясняющий как происходит закрытие при побарном тестировании

---

дело в том что если Вы попробуете начать писать алгоритм тестера при побарном тестировании

Вы не придумате ничего лучшего того что придумали разработчики

они этим занимаются много лет

---

я писал свой тестер на Си++ заточенный под скорость, обрезанный и простой

и столкнулся с такими вопросами о которых просто не задумывался

и мне казалось что элементарно отработать стопы на нужном баре

но не все так просто

 
YuraZ писал (а) >>

Вы могли бы рисунок привести которые покажут вашу проблему

--

https://forum.mql4.com/ru/13908/page2

на второй станице посмотрите видеоролик поясняющий как происходит закрытие при побарном тестировании

---

дело в том что если Вы попробуете начать писать алгоритм тестера при побарном тестировании

Вы не придумате ничего лучшего того что придумали разработчики

они этим занимаются много лет

---

я писал свой тестер на Си++ заточенный под скорость, обрезанный и простой

и столкнулся с такими вопросами о которых просто не задумывался

и мне казалось что элементарно отработать стопы на нужном баре

но не все так просто

Возможно я не правильно сформулировал свой вопрос. То, что взятие уровней происходит на открытии следующего бара - это нормально и логично, но почему в отчет заносится именно этот бар, хотя расчет того, что достижение уровня произошло относится к предудущему бару.

 
autoforex писал (а) >>

Возможно я не правильно сформулировал свой вопрос. То, что взятие уровней происходит на открытии следующего бара - это нормально и логично, но почему в отчет заносится именно этот бар, хотя расчет того, что достижение уровня произошло относится к предудущему бару.

Точнее, Вы спрашиваете почему время срабатывания стоит как время открытия нового бара. Но при тестирования по ценам открытия единственное достоверно известное время - это время открытия нового бара. Мы можем железобетонно утверждать, что на момент времени открытия бара сработал SL или TP, любое другое выставленное время будет подвергнуто осомнению.

 
autoforex писал (а) >>

Возможно я не правильно сформулировал свой вопрос. То, что взятие уровней происходит на открытии следующего бара - это нормально и логично, но почему в отчет заносится именно этот бар, хотя расчет того, что достижение уровня произошло относится к предудущему бару.

нет ваш вопрос вполне корректен и понятен


к примеру что делать и какое время заносить если вы открылись на этом баре и на этом же баре сработал sl tp

получается что заносить надо одно и то же время - получится к примеру сделка открылась в 11:00 и закрылась в 11:00 ПРИ ЭТОМ ПРОШЛА 100П - 200П как то не очень хорошо будет

- поставьте себя на место разработчика и напишите алгоритм

многие вопросы сразу отпадут

---

я так понял основное что для Вас это время

при тестировании в режиме СФОРМИРОВАВШИХСЯ БАРОВ вы не получите точность по времени никогда

--

да и к тому же при тестировании в режиме ПО ЦЕНАМ СФОРМИРОВАВШИХСЯ БАРОВ точность тестирования не высока

оптимально - прогнать потиково - даже если вы используете в советнике явный контроль на начало баров

отличаться будет сильно - особенно скоростью прогона - но зато точность теста будет высокая

 
Такая проблема есть и с отложками, выход простой - тестирование с более низкого таймфрейма, эксперт для этого должен быть таймфрейм-независимым. В крайнем случае- обеспечить хорошую историю на меньшем таймфрейме и тестировать по контрольным точкам.