Символ | EURUSD (EURO vs US DOLLAR) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2008.01.01 17:00 - 2008.07.10 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.11) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | Lots=1; Profit=30; Stop=65; Slippage=5; Symb="*"; |
Баров в истории | 4268 | Смоделировано тиков | 1458557 | Качество моделирования | 77.11% |
Ошибки рассогласования графиков | 13 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 12295.20 | Общая прибыль | 31794.00 | Общий убыток | -19498.80 |
Прибыльность | 1.63 | Матожидание выигрыша | 90.41 | ||
Абсолютная просадка | 160.00 | Максимальная просадка | 2320.00 (12.99%) | Относительная просадка | 12.99% (2320.00) |
Всего сделок | 136 | Короткие позиции (% выигравших) | 73 (79.45%) | Длинные позиции (% выигравших) | 63 (76.19%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 106 (77.94%) | Убыточные сделки (% от всех) | 30 (22.06%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 300.00 | убыточная сделка | -656.00 | |
Средняя | прибыльная сделка | 299.94 | убыточная сделка | -649.96 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 12 (3600.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-1950.00) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 3600.00 (12) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1950.00 (3) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 1 |
- Подскажите пожалуйста!!!
- Тест советника с 02.02.2009 по 27.02.2009- Начальный депозит -1000.00 Чистая прибыль 6158.68
- Лавина
...то ни о чем это не говорит: сделок мало, период тестирования короткий. Что показывает тест с 1999?
За эти полгода рынок менялся 6 раз. Особенно тяжел для автоматики последний месяц.
Советник хороший. Бережет нервы. Результаты для нашего полгода +++ отличные.
Поэтому:
- Проверять с 1999г. - чисто для науки)))
- демо и реал дают другие результаты чем при тестировании, не расстраивайтесь если все таки сольет (маловероятно).
P.S.Еще бы график роста прироста посмотреть
Только сейчас увидел, что лот=1. Смысл такого теста? Никто в здравом уме в реале не будет рисковать таким большим лотом при размере депозита 10000. И это при том, что средняя прибыльная сделка более чем в 2 раза меньше средней убыточной! Иначе говоря, почти вся прибыль каждой сделки получена в результате "пересиживания" текущего убытка.
Попробуйте включить советника "наоборот". Может что получится?
Кроме того, (как сказано в предыд. сообщ.) в реале прибыль каждой сделки будет на 2-5 пипсов меньше. А убыток соотв. на 2-5 пипсов больше. Реквоты.... и т.п.
Наверное я не в здравом уме или никто :))) Я работал таким лотом и при меньшем депо, если рынок позволяет качественно исполнить вход и поставить близкий стоп, то почему бы и нет? При интрадее и стопе в 20п., ничего страшного в таком лоте не вижу, риск 2% депо на сделку. Да даже и при стопе в 65п. тоже ничего страшного, но профит... Мягко говоря смущает. Так что в контексте данной системы, когда лось больше чем в 2 раза превышает профит, согласен с rid. В данной мтсине это действительно может привести к преждевременной кончине депо. Но по поводу того что это очень большой лот при таком депо категорически не согласен.
1. to Prival
Никаих чудес, ручная работа, средневековье.
Берем советник который требует подгонки (неадаптивный). Что то вроде фильтра средних частот.
Нащупываем участки на которых он дает прибыль с разными настройками.
Для этого анализируем график прибыли, отмечаем участки длинного слива/подъема. И оптимизируем на них отдельно.
получаем границы рынков.
У меня 6 за полгода..
2. Советник по размерам - пипсовщик, т.к. тэйк всего лишь 30, а лось 65.
Однако, автор советника не жадный, и потому цуг 12 прибыльных против трех убыточных. Сделок всего то 133, т.е. "по одной в день" по 30 пунктов.
Значит вошел и быстро вышел =tp =
> свободен. Очень Разумно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования