Что влияет на результат?
Правильно я Вас понимаю, что открывшись по этим трём инструментам в определённой пропорции, можно стабильно иметь в среднем 0.5 пункта/день при дисперсии этого значения в среднюю валатильность инструментов (примерно 100 пунктов/день) отнесённую к корню из трёх (т.к. 3 инструмента), т.е. доходность стратегии примерно S=0.5+-100/SQRT(3) = 0.5+-50 пункта/день? Если это верно, то за год (200 рабочих дней) Вы поимеете в среднем 0.5*200+-50*SQRT(200)= 100 +- 800 пунктов. Мда-а...
И в чём фишка?
Доброго дня, господа!
Тестирую сейчас простую "безрисковую" тему.
Мой брокер дает возможность вылавливать захеджированный своп. Но безрисковый сыр бывает только сами знаете где, вот и не могу уловить, что служит причиной отклонений от расчетный значений...
Короче, есть треугольник свопов.
Берем три пары.
Swap long Swap short Направление Swap Позиция по валюте
GBPJPY +2,15 -3,45 long +2,15 GBP up JPY dwn
GBPAUD -1,90 +0,85 short +0,85 GBP dwn AUD up
AUDJPY +1,45 -2,35 short -2,35 AUD dwn JPY up
Как видно, позиции по валютам перекрывают друг друга, при этом возникает чистый положительный своп +,65 пипса/дэй, что равно примерно 45% годовых без учета реинвестирования
Однако в реальности счет показал как прострел в +40% за неделю, так и просадку в 30% от первоначального депо.
Подозрения у меня, что причиной может быть "долларовая калькуляция", т.е. расчет по каждой отдельной валюте идет в долларах, а значит, на результат влияет курс каждой отдельной валюты в долларах... Так ли это? или есть иный причины.
Есть ли возможность вывести треугольник в реальный безрисковый своп?
Да. И я был таким "простаком", т.е. думал, что так "просто" обмануть ДЦ :( (Система долго висела на демо, пока считал и пересчитывал размеры лотов)
Формула GBPJPY/GBPAUD/AUDJPY = 1 верна только когда лот по каждой паре одинаков. В "валюте депозита" же лоты получаются разными и, будучи "умноженными" на свопы, дадут минус.
Да. И я был таким "простаком", т.е. думал, что так "просто" обмануть ДЦ :( (Система долго висела на демо, пока считал и пересчитывал размеры лотов)
Формула GBPJPY/GBPAUD/AUDJPY = 1 верна только когда лот по каждой паре одинаков. В "валюте депозита" же лоты получаются разными и, будучи "умноженными" на свопы, дадут минус.
Огромное спасибо, теперь уловил.
Действительно, каждая валюта в баксах стОит по-разному,
грубо GBPUSD не равен AUDUSD, следовательно объем позиций в баксах различен
Огромное спасибо, теперь уловил.
Действительно, каждая валюта в баксах стОит по-разному,
грубо GBPUSD не равен AUDUSD, следовательно объем позиций в баксах различен
Не сумев (лень) решить "эти" (не те, которые были предложены раньше в другом топике) системы уравнений аналитически, я "перебором лотов" пытался получить лоты для безубытка по "треугольнику" (треугольникам/многоугольникам и другим "замкнутым цепочкам") и по свопам - у меня "они" (лоты) не пересекались :(
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго дня, господа!
Тестирую сейчас простую "безрисковую" тему.
Мой брокер дает возможность вылавливать захеджированный своп. Но безрисковый сыр бывает только сами знаете где, вот и не могу уловить, что служит причиной отклонений от расчетный значений...
Короче, есть треугольник свопов.
Берем три пары.
Swap long Swap short Направление Swap Позиция по валюте
GBPJPY +2,15 -3,45 long +2,15 GBP up JPY dwn
GBPAUD -1,90 +0,85 short +0,85 GBP dwn AUD up
AUDJPY +1,45 -2,35 short -2,35 AUD dwn JPY up
Как видно, позиции по валютам перекрывают друг друга, при этом возникает чистый положительный своп +,65 пипса/дэй, что равно примерно 45% годовых без учета реинвестирования
Однако в реальности счет показал как прострел в +40% за неделю, так и просадку в 30% от первоначального депо.
Подозрения у меня, что причиной может быть "долларовая калькуляция", т.е. расчет по каждой отдельной валюте идет в долларах, а значит, на результат влияет курс каждой отдельной валюты в долларах... Так ли это? или есть иный причины.
Есть ли возможность вывести треугольник в реальный безрисковый своп?