Такой тест говорит что стратегия не надёжная? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зачем тогда тесты нужны если всё всё равно плохо?
форвард тест картина должна сливаться тоже в одну линую?
Еще раз - сливание в одну линию гарантирует УСТОЙЧИВОСТЬ найденного сочетания входных параметров.
Это - необходимое, но вовсе недостаточное условие хорошей стратегии.
Все правильно написал, Erm955, после получения графика, сходящегося в линию, можно переходить к форвард-тестированию. И затем - к онлайн-тестированию на демо-счете. После чего - можно выставлять советника на реал.
График, сходящийся в линию увеличивает вероятность того, что несмотря на некоторые изменения закономерности хода котировок, на выходе мы получим близкий результат.
График, "распыленный" на всем протяжении показывает, что даже небольшие изменения входных данных приводят к большим изменениям результата. И даже небольшое изменение в котировках приведет к серьезному изменению поведения эксперта.
Тестирование не имеет никакого отношения к надежности ТС. Тест говорит: на данной выборке случайной величины под названием EURUSD (к примеру) получили такой-то результат. Форвард тест - это еще одно суждение, которое может подтверждать или опровергать первое, но они оба имеют крайне слабое отношение к проверке стратегии. Это всего два суждения. Нельзя делать стат выводы на двух суждениях.
На четвертом форуме многократно писал с приведением расчетов. Можете посмотреть мой профиль и полистать огромный материал. Вся проблема в нестационарности котира.
Если Вам удалось для нестационарного котира создать модель, устойчивую по параметрам, и доказать эту устойчивость, тогда .....
Господа, если Ваш советник зависит от параметров, которые нужно оптимизировать, это 100% подгонка. Не обманывайте себя
У вас при первом запуске советника получается ввести параметры которые дают наибольшую прибыль на более длительном интервале времени?
зачем тогда тесты нужны если всё всё равно плохо?
форвард тест картина должна сливаться тоже в одну линую?
Есть такая книжка Пардо об оптимизации. Там описана более-менее приличная технология тестирования. Все совсем не так просто. И даже если торговая система проходит все тесты из книги, автор ничего не гарантирует.
Немного информации - в этой ветке.
Тестирование не имеет никакого отношения к надежности ТС.
Сей господин некомпетентен. Его посты можно не принимать во внимание.
С некоторых пор, я не рассматривают тестирование советника на предмет прибыли. Я смотрю как он работает в разных условиях. То есть проверяю его качественную составляющую, а не количественную.
Господа, если Ваш советник зависит от параметров, которые нужно оптимизировать, это 100% подгонка. Не обманывайте себя.
Любой советник содержит параметры, к которе нужно оптимизировать.
И любой советник - это есть 100% подгонка, поскольку он всегда испытывается на исторических данных.
И то, и другое - вовсе не мешает делать прибыльные советники.
В чем обман-то ?
Вся проблема в нестационарности котира.
"Нестационарность" - понятие относительное. Все же котировки подвержены многим закономерностям, что и позволяет писать для них торгующих роботов.
Оптимизация - это подбор параметров по значению. Например период МА (12, 16, 24 .....). Вот подбор этих значений параметров и является обманом. Подбирая количественные значения параметров, Вы пытаетесь рынок подстроить под себя. Вы считаете, что если на историческом участке оптимизации рынок выдал оптимальный вариант значения МА = 24, то и дальше рынок должен поступать также. Но это не так. И Вы прекрасно об этом знаете, но все-равно оптимизируете и подбираете количественные значения параметров. Вот это я и считаю самообманом.
Приведу еще пример. Пробой уровня и возврат к нему:
На этом рисунке видно, что цена вернулась к пробитому уровню на 4-ый день.
На этом рисунке видно, что цена вернулась к уровню на следующий день после пробоя.
Так вот оптимизация - это количество дней через которые цена должна вернуться к пробитому уровню. То есть, если цена вернулась к пробитому уровню через 3 дня, то я предпринимаю какие-либо действия. Здесь я выбрал количественную характеристику параметра. Это самообман.
Я специально привел два рисунка, на которых цена возвращается к уровню, но через разные промежутки времени.
Если же в своем советнике я введу параметр возврат к уровню, а не параметр количество дней через которые вернется цена, то это не будет подгонкой и не будет самообманом. Мой параметр на качественном уровне характеризует рынок, а не на количественном.
Когда Вы вводите качественные параметры, Вы подстраиваетесь под рынок. Когда Вы подбираете количественные значения параметров, Вы рынок пытаетесь подстроить под себя. Поэтому, оптимизация - самообман.