Какие валютные пары имеют наименьшую волантильность?
- и снова случайное блуждание...
- Феномены рынка
- Эконометрика: библиография
А какой интервал Вас интересует? У меня есть данные с 2001 года по 23.10.2007. Сам собирал... Это среднесуточные данные.
| Инструмент |
Диапазон
Тело
Верхняя тень
Нижняя тень
AUDUSD
67
34
14
17
CHFJPY
83
40
18
22
EURCHF
53
25
14
13
EURGBP
41
19
10
9
EURJPY
123
58
28
35
102
50
24
26
GBPCHF
162
78
41
41
GBPJPY
189
85
45
57
GBPUSD
129
65
29
33
NZDUSD
68
33
16
18
USDCAD
93
46
24
22
USDCHF
137
66
36
32
USDJPY
104
49
25
28
А какой интервал Вас интересует? У меня есть данные с 2001 года по 23.10.2007. Сам собирал... Это среднесуточные данные.
Инструмент |
Диапазон |
Тело |
Верхняя тень |
Нижняя тень |
AUDUSD |
67 |
34 |
14 |
17 |
CHFJPY |
83 |
40 |
18 |
22 |
EURCHF |
53 |
25 |
14 |
13 |
EURGBP |
41 |
19 |
10 |
9 |
EURJPY |
123 |
58 |
28 |
35 |
EURUSD |
102 |
50 |
24 |
26 |
GBPCHF |
162 |
78 |
41 |
41 |
GBPJPY |
189 |
85 |
45 |
57 |
GBPUSD |
129 |
65 |
29 |
33 |
NZDUSD |
68 |
33 |
16 |
18 |
USDCAD |
93 |
46 |
24 |
22 |
USDCHF |
137 |
66 |
36 |
32 |
USDJPY |
104 |
49 |
25 |
28 |
Спасибо Игорь. Я так и думал, что EURGBP. Вообще то мне бы по месячным свечам данные лучше б было иметь, но наверно и там эта пара будет самой низковолантильной.
нивапрос... я вот этой штукой пользовался AverageRange
Спасибо Игорь! В твоих закромах можно найти всё и на все случаи жизни.
Вообще какой смысл в таком определении "низкой волатильности"? Низкая волатильность должна определяться не в абсолютном значении (пунктах), а в относительном, т.е. в процентах. Тогда это будет иметь смысл при сравнении. Обычно так оно и используется на фондовом рынке - в процентах от текущей цены. Поэтому и на валютном тоже надо сравнивать не пункты, а проценты. Причём эти проценты можно использовать как сами по себе, так и в пересчёте на какую-то общую валюту (например в валюту депозита), тогда получится действительно объективное сравнение.
А иначе получается что сравниваются метры с килограммами. Тем более что даже один и тот же символ может котироваться с разной точностью у разных брокеров, и соответственно различие в пунктах будет в 10 раз
Вообще какой смысл в таком определении "низкой волатильности"? Низкая волатильность должна определяться не в абсолютном значении (пунктах), а в относительном, т.е. в процентах. Тогда это будет иметь смысл при сравнении. Обычно так оно и используется на фондовом рынке - в процентах от текущей цены. Поэтому и на валютном тоже надо сравнивать не пункты, а проценты. Причём эти проценты можно использовать как сами по себе, так и в пересчёте на какую-то общую валюту (например в валюту депозита), тогда получится действительно объективное сравнение.
А иначе получается что сравниваются метры с килограммами. Тем более что даже один и тот же символ может котироваться с разной точностью у разных брокеров, и соответственно различие в пунктах будет в 10 раз
Различие в 10 десятки раз ??? с чего это
на то и есть усреднение за период - оно настолько точно, что совпадает на всех брокерах
но мне лень это доказывать
----
по крайней мере мои расчеты совпадают с расчетами Игоря и на десятки раз не отличаются
С чего это - не знаю. Но такой факт имеет место быть. Я встречал такое на некоторых экзотических парах: в одном ДЦ пункт был равен 0.0001, а в другом 0.001. Вот и попробуйте сравнить пипсовую волатильность :) Поэтому привязываться к пипсам, имхо, не стоит
Уважаемые трейдеры, будте добры, подскажите - какие валюты наименее волантильны и какая имеет самую низкую волантильность.
Используйте сортировку http://www.fortrader.ru/lab/vlt.php
Мне кажется подразумевается низкая волатильность, но которая может повысить эффективность флетовых стратегий. В этом смысле AUDUSD ни чем не лучше USDJPY.
Может такой показатель попробовать - наибольшая длина траектории цены при наименьшем абсалютном диапазоне - Сумма(Abs(Close[i]-Close[i+1]),N)/(MaxHigh(N)-MinLow(N)). Чем больше тем выше флетовость. Можно и другие варианты придмать.
С чего это - не знаю. Но такой факт имеет место быть. Я встречал такое на некоторых экзотических парах: в одном ДЦ пункт был равен 0.0001, а в другом 0.001. Вот и попробуйте сравнить пипсовую волатильность :) Поэтому привязываться к пипсам, имхо, не стоит
волатильность в пипсах
(O-C)/Point если O выше
(C-O)/Point если C выше
(H-L)/Point
затем складываем каждый день и делим на количество прогнанныйх дней
т е берем размах H-L
и берем по ценам открытия закрытия
можно отдельно посчитать волатильнось шипов
вы хотите сказать что в одном ДЦ евро проходит 100п а в другом 1000 ? согласно вашему !
вообще обычно Pont = 0.0001 для евро
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования