Корреляция валют - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виктор, как такое у тебя смогло получится?
Итак, строим на дневках (для примера) за 2000 год. Котиры для проверок прикреплены ниже.
На рис. слева показаны цены по двум инструментам как есть, без предварительной обработки. Справа показаны те же цены, но "привязанные" к нулю и нормированные на собственные волатильности (для лучшей наглядности). Видно, что сами цены двигаются сонаправлено и положительно коррелируют (хорошо видно на рис. справа). Найдём коэффициент корреляции для цен по формуле:
Это выражение даст нам значение искомой величины примерно 0.9 (см. данные на поле рис.), что и следовало ожидать, т.к. такое же значение получится и для расходящихся в разные стороны двух ВР (при условии, что они положительны). Потому, что они положительны! Именно этот факт отловит коэффициент корреляци в такой постановке. Нам от этого не холодно ни жарко. Нас интересуют приращения цен, т.к. хотим отлавливать движение (приращение, изменение) цены на одном инструменте, как следствие его изменения на другом. Построим ряд первой разности как d[i]=Open[i]-open[i-1] для каждого инструмента и найдём коэффициент корреляции для этих рядов. Что же мы увидели? А то, что коэффициент взаимной корреляции в рядах первой разности действительно высок 0.3 (см. данные на поле рис.), что говорит о согласованой динамике движения этих инструмекнтов на данном ТФ в данном году. Я был не прав, сказав, что предел мечтаний 0.1 Ну, да ладно. Посмотрим, что с этого можно вытащить для нас, как тредеров... Ничего! Нас-то интересует движение на одном котире, как причина движени на другом. Хорошо, сместим эти два ряда относительно друг-друга на один отсчёт и найдём коэффициент корреляции для этого случая: получилось 0.05
Это итог. Как его можно использовать? Например так: для дневок, а именно мы их используем, суточная волатильность составляет примерно 100 пунктов, тогда достоверная доходность ТС на парной корреляции между приращениями составит 100*0.05=5пунктов в сутки без вычета спреда.
Всё как всегда!
СДелал индикаторы просто. Как я могу еще посмотреть. Я же софтом не владею
Виктор, как такое у тебя смогло получится?
Все правильно у него получилось.
....Потому, что они положительны! ....
Реально бредишь!
для Neutron:
а для чего делать корреляцию по разностям?
я не могу понять
я Вам подскажу где копать - не берите эти бредовые EUR GBP они в принципе экономически очень слабо связаны, этого не надо делать
возьмите AUD NZD
возьмите дневные таймфреймы и разницу (алилуя!) high-open
возьмите данные с начала этого года
и что же мы увидели?
коэффициент корреляции 0.86 (если 0.3 "действительно высок", то как 0.86?)
Demi писал(а) >>
для Neutron:
я Вам подскажу где копать...
:-)
Это в первой разности у вас 0,86 получилось?
первая разница с временным сдвигом одного из рядов не может иметь сильную корреляцию для свободно конвертируемых валют
это, наверно, действует только для валюты, курс которой привязан к курсу более сильной
кстате, AUDUSD NZDUSD без разниц коэффициент корреляции на дневных таймфреймах с начала года - 0.97
X = high - open
Какой в этом смысл? Почему не open-low?
никакого смысла
взял первое попавшееся
основная мысль - корреляция между активами как вспомогательный инструмент замечательно действует
как основной инструмент торговли на ФОРЕКС я не встречал ни у кого
корреляция разниц - я не могу понять зачем она нужна и что она показывает
я показал две валюты, коеффициент корреляции разниц которых действительно высок
я не могу сформулировать торговую систему, построенную на корреляции разниц, кто подскажет - респект
вопрос в таких системах - кто кого тянет
если темпы роста одной валюты значительно опережают темпы роста другой (я уже не говорю о разнонаправленном движении) - большой вопрос какая из них начнет изменять свой темп
корреляция разниц - я не могу понять зачем она нужна и что она показывает
Она показывает наличие мух летающих вокруг головы и больше ничего,