Эксперты, созданные по торговым стратегиям Ларри Уильямса - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
книга выдающаяся, таких немного. Редко кто опосредовано рассказывает о сущности профессии трейдера.
Однако, оставим психологию, и поищем методы построения советников.
...обнаружим странный факт, оказывается Л.Вильямс предвосхитил многие ветки нашего форума,
и уже дал исчерпывающие ответы на хорошем научном уровне. (в том числе и по поводу пикирующего бутерброда)
Единственное чего нет в книгах Л.Вильямса, так это "амазонских" рецептов и граалей.
Надо признать, отсутствие рецептов весьма неудобно для любителей срубить по легкому
Это означает, что невозможно обнаружить и поэтому нельзя перенести торговые стратегии Л.Вильямса в советник МТ-4.
Однако, можно создать на уровне изобретения советник торгующий по мотивам Ларри Вильямса.
Блеск!!!!! По другому и быть не дОлжно.... лучше и не скажешь :)
Ну да, точно, Figar0. См. мой пост с английской цитатой @ https://forum.mql4.com/ru/12809/page3 (там чуть ниже краткий перевод). Это как раз о Ларри. Тот год был просто каким-то выдающимся.
Bill by the way is a totally great guy.
там не про Ларри, а про Билла. это разные люди. однофамильцы...
может быть и автор английского комента всё перепутал.
достаточно почитать его книги, и сразу станет понятно, что это за человек.
Да, автор коммента перепутал и признал это. Я и до сих пор не понимаю, о ком он все-таки так говорит. Но на семинаре он был у Ларри, примерно 20 лет назад, как раз после победы Ларри в 87-м.
"Цены "хай" и "лоу" не являются фиксированными. Они могут изменяться в процессе формирования бара, соответсвенно меняя значения мувинга. В этом заключалась основная ошибка, преодолеть которую не удалось." - можно попробовать на эквиобъемных барах, пересчитываемых "с конца" так, чтобы в каждый момент времени последний (т.е. анализируемый) бар оказывался полностью сформированным.
Спасибо за подсказ, но эквиобъем вряд ли решит такую пролему. Ибо эквиобъемный бар будет формироваться до тех пор, пока в нем не накопится некое количество тиков. Т.е. пока это самое количество тиков не накоплено, цены хай и лоу также не смогут стать фиксированными, как и в обычном интервальном баре.
У меня вопрос к форумчанам, может кто-то пробовал писать своетника на паттернах Ларри, о которых идет речь в начале ветки. Похожие паттерны описывал и Демарк. Трехбарный фрактал если его можно так назвать.
В этом паттерне заложена неплохая идея, но реализовать ее непросто. Паттерн позволяет открывать позиции в самом начале разворота.
Теоретически мы допускаем, что после двух подряд последовательно возрастающих экстремумов третий экстремум с большей вероятностью оказывается ниже предыдущего. Значит, в области предыдущего экстремума мы можем открывать позицию на разворот. Часто использование такой техники входа дает хорошую прибыль при разумных стопах. Стоп очень просто. Если все же третий экстремум превышает значение предыдущего, т.е. разламывает паттерн, то мы закрываем позицию.
Наработок нет, только ручной опыт на фондах (FORTS). Меня вполне устраивает. Поделитесь тестами (если имеются), господа.
Код не прошу, просто интересно есть ли успехи у коллег.
Хочу попробовать найти наиболее подходящие дни для длинных и коротких позиций, согласно стратегии Уильямса. Подскажите пожалуйста где можно достать скрипт (или эксперт), или хотя бы код подкиньте.
Тупо открывает позицию в 0:00 и закрывает её при наступлении следующего дня. В тестере есть два оптимизируемых параметра: день недели (dow) и направление сделки (0=long,1=short).
На мой взгляд на форексе нет четко определенных для всех символов и всех временных окон параметров DoW. Это возможно зависит от направления тренда и от других факторов. Но это благодарное поле для исследований :)
К примеру: результаты при тестировании лонг на CHFJPY за последние пол года (указано матожидание):
-9,53
11,47
11,26
-11,32
-13,77
это говорит о том, что в последнее время прибыльными днями для длинных позиций по CHFJPY были вторник и среда. Результаты по DoW будут зависеть от используемой стратегии.
"Цены "хай" и "лоу" не являются фиксированными. Они могут изменяться в процессе формирования бара, соответсвенно меняя значения мувинга. В этом заключалась основная ошибка, преодолеть которую не удалось." - можно попробовать на эквиобъемных барах, пересчитываемых "с конца" так, чтобы в каждый момент времени последний (т.е. анализируемый) бар оказывался полностью сформированным.
Спасибо за подсказ, но эквиобъем вряд ли решит такую пролему. Ибо эквиобъемный бар будет формироваться до тех пор, пока в нем не накопится некое количество тиков. Т.е. пока это самое количество тиков не накоплено, цены хай и лоу также не смогут стать фиксированными, как и в обычном интервальном баре.
У меня вопрос к форумчанам, может кто-то пробовал писать своетника на паттернах Ларри, о которых идет речь в начале ветки. Похожие паттерны описывал и Демарк. Трехбарный фрактал если его можно так назвать.
В этом паттерне заложена неплохая идея, но реализовать ее непросто. Паттерн позволяет открывать позиции в самом начале разворота.
Теоретически мы допускаем, что после двух подряд последовательно возрастающих экстремумов третий экстремум с большей вероятностью оказывается ниже предыдущего. Значит, в области предыдущего экстремума мы можем открывать позицию на разворот. Часто использование такой техники входа дает хорошую прибыль при разумных стопах. Стоп очень просто. Если все же третий экстремум превышает значение предыдущего, т.е. разламывает паттерн, то мы закрываем позицию.
Наработок нет, только ручной опыт на фондах (FORTS). Меня вполне устраивает. Поделитесь тестами (если имеются), господа.
Код не прошу, просто интересно есть ли успехи у коллег.
На форекс стратегии основанные на точном сравнении экстремумов обычно не точны. Это может быть на фондовом рынке работает, а на форексе где каждый брокер предоставляет квоты
сглаженные на свой манер и берёт их у разных поставщиков.
Это же относиться к методу секвентал Демарка где сравниваются закрытие с закрытием или экстремумом баров в ближайшем прошлом. Иногда работает, а иногда нет и чем меньше таймфрейм тем больше ложных срабатываний. Это вот я на форексе наблюдал.