Стратегии Форекс - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если часам к 14-16(время ТП альпари) диапазон 2. приближается/чуть превышает( скажем, +/-10п.) диапазон 1. - в этот момент открываемся со стоплосом, скажем 50 п. внутрь диапазона
Диапазон - это канал, полоска, грубо говоря. К 14.45(допустим) "полоска 2" может быть
приближается/чуть превышает
Разумеется, надо ловить момент, когда одновременно истинно:
1. цена находится вблизи границы текущего дневного диапазона,
2. ширина этого текущего дневного диапазона уже за текущий день достигла/превысила средний за предыдущие 60 дней дневной диапазон.
Иногда, я, лично, к примеру, привязываюсь к ширине дневного диапазона вчерашнего дня - последнее число во второй строке оператора Comment(....).
Ясно, спасибо за комментарий! А еще вот это:
в этот момент открываемся со стоплосом, скажем 50 п. внутрь диапазона.
Правильно ли я интерпретирую эту фразу, что мы надеемся поиметь профит лежащий внутри дневного диапазона и надеемся не хватануть лося лежащего вне границ того же диапазона?
Ясно, спасибо за комментарий! А еще вот это:
в этот момент открываемся со стоплосом, скажем 50 п. внутрь диапазона.
Правильно ли я интерпретирую эту фразу, что мы надеемся поиметь профит лежащий внутри дневного диапазона и надеемся не хватануть лося лежащего вне границ того же диапазона?
Совершенно верно. Еще раз, однако, подчеркну - ширина диапазона текущего дня д.б. больше или равной ширине диапазона среднего за предыдущие 60, к примеру, дней.
Убыток, тогда возникнет, если средний за 60 дней дневной диапазон будет в текущем дне превышен на величину стоплосса - а это говорит о появление новых серьезных тенденций.
Новые же тенденции в поведение цены возникают не часто, поэтому убыток можно пережить безболезненно.
Если часам к 14-16(время ТП альпари) диапазон 2. приближается/чуть превышает( скажем, +/-10п.) диапазон 1. - в этот момент открываемся со стоплосом, скажем 50 п. внутрь диапазона
А что обозначает сокращение ТП? Можно ли считать диапазон суммируя High - Low за 60 дней и разделив полученную сумму на 60.
Можно ли считать диапазон суммируя High - Low за 60 дней и разделив полученную сумму на 60.
Ну очевидно так и есть. Что-либо другое тут сложно придумать. Этот диапазон в общем-то можно ещё назвать средней дневной волатильностью инструмента.
А вот что касается стоплосса, то мне кажется логичнее использовать его тоже не в абсолютном значении (50 п), а в относительном: либо брать некоторый процент от текущей цены инструмента, либо процент от средней волатильности. Это же касается и тейкпрофита, если планируется его использование. Тогда получится универсальная системка, годная для любого инструмента
В развитии темы... Смотрите, по этому подходу у нас есть(в любой момент времени) 3 канала:
Назначение первого канала понятно - по нему "ждем сетапа". По двум последним тоже, в общем-то, ждем, но каково их взаимоотношение друг с другом? Не будет ли рационально скомбинировать их в единый канал(по какому-нибудь алгоритму), назвать его типа TrueRange, и потом соотнося ширины этого ТруРэнджа и канала текущего(№1 в списке выше) уже ждать сетапа на торговлю?
В развитии темы... Смотрите, по этому подходу у нас есть(в любой момент времени) 3 канала:
Назначение первого канала понятно - по нему "ждем сетапа". По двум последним тоже, в общем-то, ждем, но каково их взаимоотношение друг с другом? Не будет ли рационально скомбинировать их в единый канал(по какому-нибудь алгоритму), назвать его типа TrueRange, и потом соотнося ширины этого ТруРэнджа и канала текущего(№1 в списке выше) уже ждать сетапа на торговлю?
Пока что немного наблюдений. Вот информация по вчерашнему дню, соотношение Диапазон_за_60_дней/Диапазон_достигнутый_за день:
новозеландец - 102/71 0.69
канадец - 108/69 0.64
евро - 157/151 0.96 +
франк - 145/163 1.12 +
фунт - 177/122 0.69
йена - 142/142 1.00 ++
Напрашивается решение задачи сбора статистики по этому соотношению. Может быть и удастся найти относительно устойчивые по этому соотношению инструмены.
Хотя, вряд-ли. Эти значения лишь ориентиры - в текущий момент всегда полезно знать где мы находимся.
Цена, разумеется, движется как ей заблагорассудится, однако свои приблизительные рамки для движения в течение текущего дня она имеет - средний дневной диапазон.
Значительное превышение этого диапазона, скорее всего, говорит о наступающем глобальном движении.
Видимо, в любой торговой стратегии необходимо учитывать это, довольно конкретное ограничение на движение цены в течение текущего дня.
В развитии темы... Смотрите, по этому подходу у нас есть(в любой момент времени) 3 канала:
Назначение первого канала понятно - по нему "ждем сетапа". По двум последним тоже, в общем-то, ждем, но каково их взаимоотношение друг с другом? Не будет ли рационально скомбинировать их в единый канал(по какому-нибудь алгоритму), назвать его типа TrueRange, и потом соотнося ширины этого ТруРэнджа и канала текущего(№1 в списке выше) уже ждать сетапа на торговлю?
Я думаю открывать позицию нужно, если:
1)время достигло заданного;
2)ширина канала текущегоего дня превысила среднюю ширину канала;
3)сформировался часовой бар в направлении внутрь канала.
Ещё считаю, что количество дневных баров по которым считаем среднюю ширину канала и время следует задать во внешних переменных и поискать их оптимальные значения.
Только я так и не понял," что за время ТП Альпари" - время сервера или что-то другое?
Только я так и не понял," что за время ТП Альпари" - время сервера или что-то другое?
ТП - время торговой платформы Альпари, т.е. время торгового сервера...
ширина канала текущегоего дня превысила среднюю ширину канала
Выделенное - КАКОЙ канал? Вчерашний? 60-ти дневный? Некий винегрет с обоих вместе(ну там усредненная ширина обоих, или что-то типа)? И далее, если мы все же берем канал конкретный, допустим тот что за 60 дней, и отказываемся от всяческих "винигретов" то никакой "средней" быть уже не может. Очевидно, что такой канал на каждый момент текущего дня имеет вполне очерченные и статические границы. Границы эти будет немного скоректированы лишь в дне завтрашнем. А вот если склонится к выработке некоторого условного TrueRange-а, вот его границы могут быть уже и плавающими на каждый момент текущего дня (хотя могут и снова быть статичными; зависит от алгоритма рожающего этот самый TrueRange).
Ясно, спасибо за хинт! Тогда вытанцовывается идея вот какая: набор соотношений каждого инструмента вида 145/163=1.12 назвать TrueRange-ем, отобразить на графике вместе со стандартными(и понятными) каналами(способов может быть с 10-ок; первое и самое простое - вынести его на свой суб-график, но можно и к котировкам привязаться и кидать на "main chart"), наблюдать за его, ТруРэнджевскими, "извивами"(иначе говоря - собирать статистику графически; потом может и до цифири дело дойдет, как только мы сообразим какие собственно закономерности мы ищем) ну и делать выводы. Как план? :)
однако свои приблизительные рамки для движения в течение текущего дня она имеет - средний дневной диапазон