Довести МАРТИНГЕЙЛ до ума. - страница 5

 
Dael:
Добавлю свои 5 копеек. В 2007 полгода активно торговал по мартину на реале. Советник был двухрукий (как во втором скриншоте автора), одновременно открывался и в лонг, и в шорт. Депо доехало до $1000, после чего словил маржин колл. Торги были по евре, кабелю и чифу. Думаю, что это был минус, так как все три пары коррелируют между собой. Тем не менее, ситуаций, когда тренд именно безоткатный (точнее, откаты меньше шага открытия позиции, и поэтому не дают закрыть пирамиду) - не просто много, а очень много. И как-то доверие к мартину после этого пропало... Ну и еще один существенный для меня минус - исключительно неэффективное использование депо - для двухрукого мартина мне нужно было держать депо в $15.000 (центовый счет), чтобы работать лотом 0.1. Не комильфо. :)

А смысл ? :)

 

Еще несколько копеек в общую копилку, я предпочитаю и даже:) частично использую мартингейл не в "длинну", а в "ширину". Т.е. последующая сделка может покрыть убыток предыдущей(их) сделок не обязательно за счет увелечения лота, но и ТП. Ряд может выглядеть например так:

Лот/TP/SL: 0.1/10/10, 0.1/15/10, 0.1/30/25, 0.1/60/45, 0.1/100/80, 0.1/200/100, 0.2/90/60 .... т.д. Таким образом удается увеличить "выносливость" депозита увелечением допустимого числа лосей и несколько отсрочить МК) Разумеется, сделки с разным размером ТП/СЛ должны открываться по разным условиям. Хотя экспериментировал с экспертом где сделки открывались рандомно, и мне удалось подобрать цепочку при которой на EURUSD c 1999 эксперт работает без МК с нормальной прибыльностью, хотя просадки всеж великоваты.

 

paukas писал (а):

А смысл ? :)

Ну он явно есть. ;)

Ведь явно же в этом случае депо растет больше. На тех же двух картинках в начале треда - во втором случае (лонг+шорт) профит больше. Да и во флете в этом случае хорошо рубится капуста за счет малых движений в обе стороны.


Автору

Планируемуый шаг открытия позиций по той же евре какой? И ТП равен уровню открытия или больше?

 

paukas писал (а):

А смысл ? :)

Ну он явно есть. ;)

Ведь явно же в этом случае депо растет больше. На тех же двух картинках в начале треда - во втором случае (лонг+шорт) профит больше. Да и во флете в этом случае хорошо рубится капуста за счет малых движений в обе стороны.

Автору

Планируемуый шаг открытия позиций по той же евре какой? И ТП равен уровню открытия или больше?

Не может быть смысла в одновременном открытии вверх и вниз. Это равносильно что вообще не открылся.

 

Не может быть смысла в одновременном открытии вверх и вниз. Это равносильно что вообще не открылся.

Не совсем. В первом случае:

  • Спред уплочен.
  • Удовольствия от уплоченного спрэда никакого. :))))
 
Долго игнорировал мартингейл. Но полистал тут странички и заинтересовался. Главное в "етом деле" свести к минимуму просадку.
 

Связь сорвалась...

С массивами слишком канительно. Использовал функции И.Кима, кот. позволяют получить всё, что нужно, без использования массивов. Обьединил в одной конструкции два эксперта по аналогии статьи "Нестандартная автоматическая торговля". Завязал их на зависимую, одновременную работу. Кроме того, предусмотрел ещё одну независимую позицию мизерным лотом, кот. открывается при включении эксперта и потом уже никогда не закрывается.

Получился своего рода "плавающий", управляющий индикатор, кот. приглядывает за движением рынка и способен (в перспективе) влиять на открытие стоповых и лимитных ордеров. . Ну и даже предусмотрел стоплосс!

И трейлинг - с порогом срабатывания, различным для стоповых и лимитных позиций.

ВотТЕСТ (С ПАРАМЕТРАМИ НА ГЛАЗОК) по фунту с 1 мас с.г. Не пипсовка.

 
Начальный депозит 50000.00 НАЧ.ЛОТ=0.1
Чистая прибыль 3387.04 Общая прибыль 4234.80 Общий убыток -847.76
Прибыльность 5.00 Матожидание выигрыша 24.72
Абсолютная просадка 591.00 Максимальная просадка 933.00 (1.85%) Относительная просадка 1.85% (933.00)
Всего сделок 137 Короткие позиции (% выигравших) 73 (36.99%) Длинные позиции (% выигравших) 64 (28.13%)
Прибыльные сделки (% от всех) 45 (32.85%) Убыточные сделки (% от всех) 92 (67.15%)
Самая большая прибыльная сделка 608.00 убыточная сделка -76.00
Средняя прибыльная сделка 94.11 убыточная сделка -9.21
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (871.20) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-81.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 871.20 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -93.00 (4)
Средний непрерывный выигрыш 1 непрерывный проигрыш
 
Проблема всех мартингейлов в том, что по-настоящему эффективно они работают только на достаточно больших депозитах. Я не говорю о классическом мартингейле ("удвоение объема после лося") с его концепцией "прибыль в итоге любой ценой, даже с риском маржин-колла". Мне он не нравится.
 

2 rid: а на начальном депозите хотя бы 5000 работает?

P.S. Редактирование постов - не работает. У меня Firefox 2.0.0.14.