Довести МАРТИНГЕЙЛ до ума. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добавлю свои 5 копеек. В 2007 полгода активно торговал по мартину на реале. Советник был двухрукий (как во втором скриншоте автора), одновременно открывался и в лонг, и в шорт. Депо доехало до $1000, после чего словил маржин колл. Торги были по евре, кабелю и чифу. Думаю, что это был минус, так как все три пары коррелируют между собой. Тем не менее, ситуаций, когда тренд именно безоткатный (точнее, откаты меньше шага открытия позиции, и поэтому не дают закрыть пирамиду) - не просто много, а очень много. И как-то доверие к мартину после этого пропало... Ну и еще один существенный для меня минус - исключительно неэффективное использование депо - для двухрукого мартина мне нужно было держать депо в $15.000 (центовый счет), чтобы работать лотом 0.1. Не комильфо. :)
А смысл ? :)
Еще несколько копеек в общую копилку, я предпочитаю и даже:) частично использую мартингейл не в "длинну", а в "ширину". Т.е. последующая сделка может покрыть убыток предыдущей(их) сделок не обязательно за счет увелечения лота, но и ТП. Ряд может выглядеть например так:
Лот/TP/SL: 0.1/10/10, 0.1/15/10, 0.1/30/25, 0.1/60/45, 0.1/100/80, 0.1/200/100, 0.2/90/60 .... т.д. Таким образом удается увеличить "выносливость" депозита увелечением допустимого числа лосей и несколько отсрочить МК) Разумеется, сделки с разным размером ТП/СЛ должны открываться по разным условиям. Хотя экспериментировал с экспертом где сделки открывались рандомно, и мне удалось подобрать цепочку при которой на EURUSD c 1999 эксперт работает без МК с нормальной прибыльностью, хотя просадки всеж великоваты.
paukas писал (а):
А смысл ? :)
Ну он явно есть. ;)
Ведь явно же в этом случае депо растет больше. На тех же двух картинках в начале треда - во втором случае (лонг+шорт) профит больше. Да и во флете в этом случае хорошо рубится капуста за счет малых движений в обе стороны.
Автору
Планируемуый шаг открытия позиций по той же евре какой? И ТП равен уровню открытия или больше?
paukas писал (а):
А смысл ? :)
Ну он явно есть. ;)
Ведь явно же в этом случае депо растет больше. На тех же двух картинках в начале треда - во втором случае (лонг+шорт) профит больше. Да и во флете в этом случае хорошо рубится капуста за счет малых движений в обе стороны.
Автору
Планируемуый шаг открытия позиций по той же евре какой? И ТП равен уровню открытия или больше?
Не может быть смысла в одновременном открытии вверх и вниз. Это равносильно что вообще не открылся.
Не может быть смысла в одновременном открытии вверх и вниз. Это равносильно что вообще не открылся.
Не совсем. В первом случае:
Связь сорвалась...
С массивами слишком канительно. Использовал функции И.Кима, кот. позволяют получить всё, что нужно, без использования массивов. Обьединил в одной конструкции два эксперта по аналогии статьи "Нестандартная автоматическая торговля". Завязал их на зависимую, одновременную работу. Кроме того, предусмотрел ещё одну независимую позицию мизерным лотом, кот. открывается при включении эксперта и потом уже никогда не закрывается.
Получился своего рода "плавающий", управляющий индикатор, кот. приглядывает за движением рынка и способен (в перспективе) влиять на открытие стоповых и лимитных ордеров. . Ну и даже предусмотрел стоплосс!
И трейлинг - с порогом срабатывания, различным для стоповых и лимитных позиций.
ВотТЕСТ (С ПАРАМЕТРАМИ НА ГЛАЗОК) по фунту с 1 мас с.г. Не пипсовка.
2 rid: а на начальном депозите хотя бы 5000 работает?
P.S. Редактирование постов - не работает. У меня Firefox 2.0.0.14.