Корреляция со сдвигом во времени - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я просто считаю что нам было бы очень полезно за несколько баров раньше знать локальный максимум или минимум, которые можно увидеть на опередившем инструменте... Насколько это реально покажет только практика и дальнейшее развитие это темы...
Вы безусловно правы. Конечно полезно. А как вы будете определять кто кого опередил? Или по какому критерию выберете "точку опоры"?
Я думаю так:
Взяли 25 баров GBP и 25 баров Gold (от 0 бара до 24), когда образовался пик на той или другом. Условие пика простое - ВН или НВ - по напрвлению закрывшегося бара. посчитали к примеру 10 коэф. корр. таким образом: Gold(от 0 до 19) и GBP(от 0 до 19), Gold(от 1 до 20) и GBP(от 0 до 19),
Gold(от 2 до 21) и GBP(от 0 до 19) ... Gold(от 4 до 23) и GBP(от 0 до 19), затем так Gold(от 0 до 19) и GBP(от 1 до 20), Gold(от 0 до 19) и GBP(от 2 до 21)
... Gold(от 0 до 19) и GBP(от 4 до 23). Во-первых значения коэффиц. должны превышать какой-то порог возможно 0.9, потом выбираем из всех оставшихся максимальный коэф. и смотрим, если например(грубый) макс. коэф. у такой пары Gold(от 0 до 19) и GBP(от 5 до 24) это говорит нам что Gold запаздывает на 6 баров, достраиваем по отношениям предыдущего бара к последующему на Gold бары уже сформированные на GBP...
У меня нет готовой идеи, поэтому попрошу не задавать вопросы а предлагать решения или находить ошибки(заблуждения) которые есть у обсуждающих эту тему и поправлять их! Я говорю только мысли которые у меня по этому поводу есть, потому что считаю: надо уметь косвенно дать рынку самому себя предсказать, "коррел. со сдвигом во времени" - это один способов, на сколько он действует может показать только практика.
К тому же считать можно как чистые значения Close, так и индикаторы, отношения баров и тд.
Я просто считаю что нам было бы очень полезно за несколько баров раньше знать локальный максимум или минимум, которые можно увидеть на опередившем инструменте... Насколько это реально покажет только практика и дальнейшее развитие это темы...
Вы безусловно правы. Конечно полезно. А как вы будете определять кто кого опередил? Или по какому критерию выберете "точку опоры"?
Я думаю так:
Взяли 25 баров GBP и 25 баров Gold (от 0 бара до 24), когда образовался пик на той или другом. Условие пика простое - ВН или НВ - по напрвлению закрывшегося бара. посчитали к примеру 10 коэф. корр. таким образом: Gold(от 0 до 19) и GBP(от 0 до 19), Gold(от 1 до 20) и GBP(от 0 до 19),
Gold(от 2 до 21) и GBP(от 0 до 19) ... Gold(от 4 до 23) и GBP(от 0 до 19), затем так Gold(от 0 до 19) и GBP(от 1 до 20), Gold(от 0 до 19) и GBP(от 2 до 21)
... Gold(от 0 до 19) и GBP(от 4 до 23). Во-первых значения коэффиц. должны превышать какой-то порог возможно 0.9, потом выбираем из всех оставшихся максимальный коэф. и смотрим, если например(грубый) макс. коэф. у такой пары Gold(от 0 до 19) и GBP(от 5 до 24) это говорит нам что Gold запаздывает на 6 баров, достраиваем по отношениям предыдущего бара к последующему на Gold бары уже сформированные на GBP...
У меня нет готовой идеи, поэтому попрошу не задавать вопросы а предлагать решения или находить ошибки(заблуждения) которые есть у обсуждающих эту тему и поправлять их! Я говорю только мысли которые у меня по этому поводу есть, потому что считаю: надо уметь косвенно дать рынку самому себя предсказать, "коррел. со сдвигом во времени" - это один способов, на сколько он действует может показать только практика.
К тому же считать можно как чистые значения Close, так и индикаторы, отношения баров и тд.
StatBars, тебе респект за то, что поддержал тему. И твоя идея, как подсчитать, вполне интересная.
Сама по себе корреляция не отображает арбитражных возможностей. Отражает корреляция с временным лагом. Но для этого величина лага должна сохраняться, либо изменяться медленно. Практически, можно написать индикатор коррелялции, который будет для каждого момента времени считать оптимальную величину лага (перебором), для которой корреляция максимальна. Затем проанализировать изменение этого оптимального лага. Если он имеет вышеуказанные хар-ки то это можно использовать.
Вообще я именно это и имею ввиду.
Сама по себе корреляция не отображает арбитражных возможностей. Отражает корреляция с временным лагом. Но для этого величина лага должна сохраняться, либо изменяться медленно. Практически, можно написать индикатор коррелялции, который будет для каждого момента времени считать оптимальную величину лага (перебором), для которой корреляция максимальна. Затем проанализировать изменение этого оптимального лага. Если он имеет вышеуказанные хар-ки то это можно использовать.
Все верно, именно об этом и ведется весь топик.
Сама по себе корреляция не отображает арбитражных возможностей. Отражает корреляция с временным лагом. Но для этого величина лага должна сохраняться, либо изменяться медленно. Практически, можно написать индикатор коррелялции, который будет для каждого момента времени считать оптимальную величину лага (перебором), для которой корреляция максимальна. Затем проанализировать изменение этого оптимального лага. Если он имеет вышеуказанные хар-ки то это можно использовать.
Вообще я именно это и имею ввиду.
А в чем проблема, вроде реализовать несложно? Оптимальный лаг перебором в барах в некотором диапазоне (параметр) индикатора. Размер "окна" для подсчета корреляции тоже как параметр. С "дырами" проблем нет, просто после дыры на любом из инструментов (GBPUSD, GOLD) считать корреляцию заново. Т.е. всего одно условие:
if (Time[i]!=Time[i+1]+Period()) дырка :)
Каждое направление интересно... в особенности когда в начале пути.. ;)
Если что-то пойдёт не по плану воспользуйтесь прямым назначением корреляции,
например хеджирование другим инструментом...
Общее: есть например валютные пары, где как известно властвует своп,
и это позволяет некоторым ставить в недостаток ЛОКам, типа платим дважды.
Ноу проблем!!! :) стали в позу с + свопом, так что нам мешает периодически локировать,
точнее фиксировать прибыль и хавать на откатах? ... юзаем для этого фучерсы...
*
Применительно к этой теме о корреляции, есть опыт довольно прибыльной торговли
связки вал.пара+вал.фучерс, например EURJPY и фучерс 6J
Обьёмы поз подбирались так, что-бы стоимость пипса была примерно равна...
(при минилоте 0.01 это вовсе не проблема)
И открывал сразу ЛОКом, возможная просадка практически лимитирована и не страшна,
однако суть поведения непредсказуемых цен чаще всего выводила профит...
Статистика мала, но такова 10\0, т.е. все заходы были профитны!
Но более интересн тот момент, что входить можно в любое время.
(естественно с учётом перерыва на обед у фучерса)
Закрывались позы так-же вместе, как вручную так и простым советником который "смотрел" этот профит...
*
Лучший способ понять о чём речь это попробовать самим. ;)))
Лучший способ понять о чём речь это попробовать самим. ;)))
пробовал пробовать, еще в году 98-м ;))
Лучший способ понять о чём речь это попробовать самим. ;)))
пробовал пробовать, еще в году 98-м ;))
Весьма рад, а результат пробования каков...? ;)))
на то время порядка 70-80% годовых.. проблемка была в том, что хороший, реальный рыночный своп давали только банки, ДЦ делали круглые глаза при слове Ролловер.. :), и для торговли фьючерсами естественно нужен был брокер, на то время остановились на PFG, и это был весомый недостаток.. разные депозиты.. а вообще система была простая как дверь, работали раз в неделю пару часов.. ;))
похоже пришло время поднять старые наработки.. ;))