Что изменилось на рынке Форекс в 2006.10 ?

Новый комментарий
 

Уже некоторое время наблюдаю интересную закономерность. эксперты с стабильным профитом хорошо работают на исторических данных 1999 до 2006.10. после 2006.10 они буквально отказываются работать, практически без прибыли и большои просадкои. И не помогает тут не какая оптимизация. Когда такое было с одним, двумя экспертами, я на это особо не обращал внимание, но когда такое уже было с 5, 6 экспертом, то начал искать что же изменилось на рынке Форекс. Может по другому стали свечи рассчитывать, может какие то фильтры поставили, которые мешают советникам.. Ответа пока не нашел. Может кто то уже боролся с этим и нашел "лекарство"? Алгоритми довольно простые - большенство по свечам + RSI +МА

Графики у всех очень похожие после 2006.10 резкий разварот. На примере прогресивный ММ. 1999.1.1 - 2008.5.15

 

Тож в свое время ставил пост. В ветке чемпионата роботов 2007.

Точно такое же наблюдение! На 10.2006г - перелом линии баланса!

 

спасибо за ссылку.

Хорошо, я понимаю что на М1, М5, М15 советники померли от фильтров, но на Н1 и Д1 то по идее не должны. а как видно тоже померают и даже элементарная математика верх ногами переворачивается :( и как с этим боротся непойму...

хотя есть пословица - "на каждую хитрую.... ... " ;)

 

Мне самому интересно что случилось. Как-то поменялся рынок. Не понятно из-з чего. Существует масса предположений. Но вот что из них правда........

 
LeoV писал (а):
Но вот что из них правда........

Ничто... истина, как обычно, где-то рядом...

Я думаю, что рынок не так уж и изменчив, как человек себе воображает.

Я думаю, что рынок намного постояннее, чем человеку кажется.

 

глазами трейдера: и так перед нами график, очевидно потдержка закончилась и щас идет корекция

ЗЫ: если тех анализ успешен для валютных пар, то для эквети с балансам уж темболее

 

что самое интересное - с 1999-2006.10 как не крути параметры (в разумных пределах), по любому советники прибыльные, а после этой даты крути как хочешь и ТП и СЛ и траль все ровно в верх график не понимается, в лучшем случае идет горизонтално с огромными волнами. Пробовал даже оптимизацию делать по 2007-2008 а потом проверять на 1999-2006. работает идеально, но только не после 2006.10 :((

Придется более хитрые методы применять..

 
sasa999:

спасибо за ссылку.

Хорошо, я понимаю что на М1, М5, М15 советники померли от фильтров, но на Н1 и Д1 то по идее не должны. а как видно тоже померают идаже элементарная математика верх ногами переворачивается :( и как с этим боротся непойму...

хотя есть пословица - "на каждую хитрую.... ... " ;)

Это признак - доказательство того что пляшут периоды рынка.

ТС на индикаторах это фильтр с фиксированной полосой пропускания. На определенных частотах прибыль позиций ТС инвертируется, настолько изменяется волновой набор рынка от первоначaльных настcроек.

Нет возможности подстроить ТС потому что в рыночных данных присутстуют взаимоисключающие волновые наборы (цуги, кластеры и т.д.). Фигурально выражаясь - волновой фронт FOREX стал многофокусным.

 

Задайтесь вопросом: какие были спреды и торговые условия в 199х-200х годах? Неужели нынешние 2-3 пипса и instant execution? Или может быть все таки стандартные 5-7-10 пипсов и исполнение по запросу цены?


Неудивительно, что пипсовщики не знают реалий рынка. Зачем им думать об исполнении и условиях?

Им достаточно сгенерить 30 тысяч сделок с профитом в один-два пипса, а потом опубликовать лишь график с геометрическим ростом объемов, стыдливо скрыв статистику счета...

 

ну тогда надо определить где начинается пипсовка и где нет. Профит разный 5-10-15-20-25 пипсов в принципе то вполне нормально. Может быть не совсем прывично для Н1 но всеровно.. и 30 000 сделок за 9 лет это приблизительно 10-15 в сутки - тоже вполне нормально. Не вижу пока где в этом проблема и как это связанно с поведением советника. Может подскажите? Как я понимаю, если ранше были большые спреды то как раз советник хуже должен работать на этот период, а тут наоборот.

вопрос по другой теме - как сделат длинее окно extern параметров МТ4

на пример как видно в статье -

'Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Продолжение)'

123
Новый комментарий