Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну не совсем ...Хотя возможно... :-) А кстати кто нибудь пробовал представить скользящую среднюю в ее геометрическом смысле? Как пример - производная в точке графика в геометрическом смысле является касательной к графику проходящей через данную точку (утрированно).
Давно как-то баловался, больше с целью освоения MQL. В итоге получил гистограмму угла наклона касательной к МАшке которая по форме оказалась один в один MACD 1/Х, где Х - период исследуемой МА.
Ну да, от клоуза до клоуза прямая линия, = кусочно-линейная.
Имеются десятки вариантов развитых численных методов интегрирования с нелинейной интерполяцией.
Однако на моей практике (автоматизация научных исследований) всякий раз оказывалось,
что в случае когда имеется достаточное кол-во отсчетов интегрируемого процессса,
- простое суммирование прямоугольников с линейно-кусочной интерполяцией и с увеличением числа проямоугольников
дает точность ничуть не хуже полиномиальной интерполяции всяких видов, а иногда даже лучше. Считает намного быстрее.
Причина в том том что интерполирующий полиномом не всегда ложится точно и может дать даже ухудшенный результат по сравнению с линейной интерполяцией.
(справедливо при условии достаточно частых отсчетов)
если прямая линия от клоуза к следующему клоузу, то это не прямоугольник, а расчет интеграла методом трапеций
вот так можно посчитать площадь поверхности MACD которые находятся на разных сторонах от нулевой линии
это с учетом того что расстояние по оси времени брать 1
вот так можно посчитать площадь поверхности MACD которые находятся на разных сторонах от нулевой линии
Не поверите, у меня практически один в один получилось :-)
Т.е. фактически, сумма длин всех элементов гистограммы с одной стороны является приведенной относительной площадью фигуры, есс-но с нормированной относительной ошибкой вычисления. Но этого оказалось достаточно для оценки отношений площадей фигур сверху и снизу базовой линии.
вот так можно посчитать площадь поверхности MACD которые находятся на разных сторонах от нулевой линии
Не поверите, у меня практически один в один получилось :-)
Т.е. фактически, сумма длин всех элементов гистограммы с одной стороны является приведенной относительной площадью фигуры, есс-но с нормированной относительной ошибкой вычисления. Но этого оказалось достаточно для оценки отношений площадей фигур сверху и снизу базовой линии.
Отлично, но как это дальше применять ?
Ну, если не большой секрет...
Ну да, от клоуза до клоуза прямая линия, = кусочно-линейная.
Имеются десятки вариантов развитых численных методов интегрирования с нелинейной интерполяцией.
Однако на моей практике (автоматизация научных исследований) всякий раз оказывалось,
что в случае когда имеется достаточное кол-во отсчетов интегрируемого процессса,
- простое суммирование прямоугольников с линейно-кусочной интерполяцией и с увеличением числа проямоугольников
дает точность ничуть не хуже полиномиальной интерполяции всяких видов, а иногда даже лучше. Считает намного быстрее.
Причина в том том что интерполирующий полиномом не всегда ложится точно и может дать даже ухудшенный результат по сравнению с линейной интерполяцией.
(справедливо при условии достаточно частых отсчетов)
если прямая линия от клоуза к следующему клоузу, то это не прямоугольник, а расчет интеграла методом трапеций
Согласен, как я написал, это все равно что называть ствол АК, типа - "трубка высокого давления с винтовыми полигональными нарезами",
Но с другой стороны - зачем же математикой убивать мышление программиста.
Мне намного ближе "программист-изобретатель", чем "программист-математик".
Ну, если не большой секрет...
Идея очень близкая к высказанной выше kostas, но больший упор делается на работу в противотренде на флэте с применением сильно(точнее кардинально) модифицированных индикаторов CCI, RSI, DemMarker и Taichi.
Вычисление полощадей преобладания как раз и понадобилась для устранение сбоев логики на относительно продолжительных трендовых движениях, для переключение сигналов в другую смысловую плоскость.
Идея про адаптивный порог срабатывания уже в разработке.
Дополнительно идет доработка нескольких индикаторов комплекса на предмет программного определения уже выявленных патернов на основе поверхностей - спасибо Integer, за его пример кода в каком-то индикаторе по поиску локальных экстремумов на графике между макс/мин графика...
В общем окончательно стратегия еще не оформилась, возможно ничего и не получится.
Правда уже сейчас без изменения и оптимизации параметров, на чистой идее поведения за период 01/01/2007 по текущий момент EUR дает ~90% профитных сделок на четырех периодах и профитность ~2,14 на постоянном лоте. Периоды тестировались как отдельно так и совместно - результат единый .
На других парах пока не тестировал, но есть подозрение что пары близкие по коррелляции к 0,7 и -0,7 должны дать аналогичный результат.
Если что то получится тисну статейку если кому-то будет интересно.