Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
rid 10.05.2008 23:52
Ну вот это уже более обьективный результат! Осталось скрупулезно отследить и выяснить причины неудачных первых шести подряд сделок! Вряд ли на реальном счете вы спокойно пересидите такой длинный цикл убыточных операций!
Особенно, если "над душой" будут стоять близкие и родные люди либо совладельцы начального капитала
А вообще то, маловато, пожалуй сделок для окончательной оценки.
Нужно провести несколько таких тестов. Например, с 1 янв. по 30 июля 2007г - оптимизация, затем форвард/тест за август 2007.
Далее, с 1 февр. по 31 августа 2007 - оптимизация, затем форвард//тест за сентябрь 2007
Далее с 1марта.... .... .... .... и т.д.
Конечно, канительно всё это, но перспектива важнее !
Ну да! Серия убыточных сделок напрягает конечно. Пока не знаю чем фильтровать ложные сигналы стохастика ( кто знает- поделитесь). Но ведь она компенсируется всего одной прибыльной сделкой (см. еквити)- ведь отношение TP к SL почти 6 к 1, при том что ордера встают в лок.
А насчет серии тестов конечно попробую. Только вот на что в первую очередь обращать внимание при оптимизации: мат ожидание, просадка, прибыльность?..
В первую очередь имхо стоит обращать внимание на отношение прибыльность/относительная просадка !
Ведь согласитесь: если просадка у совентика оч маленькая, то можно увеличивать % депо для торговли, а значит возрастёт и прибыль, и наоборот.
и кстати, отчего код не выложите? вы же не думаете, что идея Вашего советника не встречается в code base этого сайта;)
Ну код то - можно с "лёта" ухватить, по тесту - на стохастик цепляется МА (iMAOnArray), для МА задается отклонение (вверх для продажи и вниз - для покупки), а потом задаются входы, по пересечению стохастика с границами канала МА.
Я бы ещё обратил внимание на то, чтобы после оптимизации выбирать тот вариант параметров, при прогоне которого график баланса (эквити) в крайней правой части направлен строго вверх!
У меня например вот так. Это на периоде оптимизации(тренировки)
А это уже на данных, которые ТС не видела. Форвард-тест(OOS). Правда уже больше половины - это уже реал.
Могу подсказать с картинками и каментами как такой написать, причем есть вещи побыстрей иашек и поэтому гораздо интересней - тк не теряют профит который при запазывании МАшек происходит у стохов
Интересно взглянуть.