Скорость Цены

 

Может кто нибудь подсказать! Каким образом можно оптимизировать индикатор Сергея Ковалёва, Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC). Только чтоб он ставил одну исходную скорость допустим лонг 34 пункта в минуту или шорт 9 пунктов в минуту?


 
vlh:

Может кто нибудь подсказать! Каким образом можно оптимизировать индикатор Сергея Ковалёва, Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC). Только чтоб он ставил одну исходную скорость допустим лонг 34 пункта в минуту или шорт 9 пунктов в минуту?



Задачу иначе можно сформулировать - как определить, что цена движется однонаправленно а не флэтует.

Может по тикам только такое возможно высчитать, например в какую сторону тиков больше в единицу времени - туда и скорость, например как минмиум эта пропорция должна составлять 2 к 1. Если примерно равны колебьания - то это флэт, боковой флэт.

Как вариант - можно обработать минутные свечи для больших тф, но это не совсем то что надо. При начале движения так же в сторону движения цена идет большим количеством пипов чем откатывает назад. Думаю нужно делать именно на тиках для объективной картины.

При движении количество тиков в единицу времени больше чем на неопределенном периоде.

Такой индикатор будет весьма полезен.

 
Skymer:
vlh:

Может кто нибудь подсказать! Каким образом можно оптимизировать индикатор Сергея Ковалёва, Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC). Только чтоб он ставил одну исходную скорость допустим лонг 34 пункта в минуту или шорт 9 пунктов в минуту?



Задачу иначе можно сформулировать - как определить, что цена движется однонаправленно а не флэтует.

Может по тикам только такое возможно высчитать, например в какую сторону тиков больше в единицу времени - туда и скорость, например как минмиум эта пропорция должна составлять 2 к 1. Если примерно равны колебьания - то это флэт, боковой флэт.

Как вариант - можно обработать минутные свечи для больших тф, но это не совсем то что надо. При начале движения так же в сторону движения цена идет большим количеством пипов чем откатывает назад. Думаю нужно делать именно на тиках для объективной картины.

При движении количество тиков в единицу времени больше чем на неопределенном периоде.

Такой индикатор будет весьма полезен.

Невольно вспоминаю строки Высоцкого - "Бьюсь лбом в ворота как баран, а мне бы взять коран и .....". Сам над этим ломал голову, пока не понял, что собственно каждый бар, делённый на время и есть скорость. Области изменения знака скорости - суть точки разворота. Т.е. даже простая МА с периодом 3-5 на минутках (не сама МА, а разница МА(i)-MA(i+1)) дает очень неплохое представление изменения скорости движения. Но алгоритм обработки и анализа надо проползти на брюхе по всему графику самому пока он не станет очевиден! Результат - определение точки разворота с точностью -1 +2 бара. Для получения представления об изменении скорости примените к разности еще одно усреднение( МА) с периодом от 3х до примерно 50. Введите фильтры по амплитуде... Гарантирую, что будет интересно. Сам индикатор ROC интересен только как идея, но в реалии, с моей точки зрения, он слишком сильно запаздывает, хотя, о вкусах не спорят.

 
Skymer:
vlh:

Может кто нибудь подсказать! Каким образом можно оптимизировать индикатор Сергея Ковалёва, Пользовательский индикатор скорости изменения цены (ROC). Только чтоб он ставил одну исходную скорость допустим лонг 34 пункта в минуту или шорт 9 пунктов в минуту?



Задачу иначе можно сформулировать - как определить, что цена движется однонаправленно а не флэтует.

Может по тикам только такое возможно высчитать, например в какую сторону тиков больше в единицу времени - туда и скорость, например как минмиум эта пропорция должна составлять 2 к 1. Если примерно равны колебьания - то это флэт, боковой флэт.

Как вариант - можно обработать минутные свечи для больших тф, но это не совсем то что надо. При начале движения так же в сторону движения цена идет большим количеством пипов чем откатывает назад. Думаю нужно делать именно на тиках для объективной картины.

При движении количество тиков в единицу времени больше чем на неопределенном периоде.

Такой индикатор будет весьма полезен.

Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'

 
Vinin:

Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'

не, не то.

делать надо так - если цена двигается - то в 1 секунду примерно 2-3 тика

если цена флэтует - то 1 тик в 2-3 секунды или больше. лучшего алгоритма уже быть не может

может кто сделает, у кого время есть.

 
Dedka:

Невольно вспоминаю строки Высоцкого - "Бьюсь лбом в ворота как баран, а мне бы взять коран и .....". Сам над этим ломал голову, пока не понял, что собственно каждый бар, делённый на время и есть скорость. Области изменения знака скорости - суть . Т.е. даже простая МА с периодом 3-5 на минутках (не сама МА, а разница МА(i)-MA(i+1)) дает очень неплохое представление изменения скорости движения. Но алгоритм обработки и анализа надо проползти на брюхе по всему графику самому пока он не станет очевиден! Результат - определение точки разворота с точностью -1 +2 бара. Для получения представления об изменении скорости примените к разности еще одно усреднение( МА) с периодом от 3х до примерно 50. Введите фильтры по амплитуде... Гарантирую, что будет интересно. Сам индикатор ROC интересен только как идея, но в реалии, с моей точки зрения, он слишком сильно запаздывает, хотя, о вкусах не спорят.

на машках можно делать неплохие индикаторы, но все они будут показывать ситуацию в прошедшем времени, тоесть пока идет движение - индикатор не улавливает его, а когда движение отработало и вошло в флэт - то идик показыавает импульс. в лучшем случае мы отхватим 2 пипа этого движения на самом его конце. а на счет разворотов - лучше цифровыми индиками их искать. точка предположительного разворота - это одно, с этим кстати я справился. но осталось подкоепить подтверждение в виде тиковой скорости в сторону предположительного разворота. развороты хорошо работают во флэте и всегда показывать будут против тренда. потому надо как то узнать, что цена двигается в тренде, а для этого нужна скорость. если скорость приличная - значит импульс по тренду - цена двигается, а если вялотекуще - то это боковой флэт

 
хороший индикатор?
 
Skymer:
Vinin:

Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'

не, не то.

делать надо так - если цена двигается - то в 1 секунду примерно 2-3 тика

если цена флэтует - то 1 тик в 2-3 секунды или больше. лучшего алгоритма уже быть не может

может кто сделает, у кого время есть.

Тогда нужны равнотиковые бары Компостера. 'Новый взгляд на эквиобъемные графики'

Только со временем будет проблема. Или надо свой счетчик тиков делать.

 
Skymer:
Vinin:

Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'

не, не то.

делать надо так - если цена двигается - то в 1 секунду примерно 2-3 тика

если цена флэтует - то 1 тик в 2-3 секунды или больше. лучшего алгоритма уже быть не может

может кто сделает, у кого время есть.

Это называется не скорость а интенсивоность потока. Количество изменений (измерений) цены в единицу времени.

 
Skymer:
Vinin:

Посмотри, может подойдет 'VininI ConstTick SMA'

не, не то.

делать надо так - если цена двигается - то в 1 секунду примерно 2-3 тика

если цена флэтует - то 1 тик в 2-3 секунды или больше. лучшего алгоритма уже быть не может

может кто сделает, у кого время есть.

А если пришли 2 тика подряд с одинаковой ценой их считать как 2 или как 1

Если как 2, то такой индиктор уже есть. От называется объем.

 
lusp:

А если пришли 2 тика подряд с одинаковой ценой их считать как 2 или как 1

Если как 2, то такой индиктор уже есть. От называется объем.

тик считаем тиком если следующе значение отличается от предыдущего хотя бы на 1 единицу

второй тик с одинаковой ценой не засчитывается, смысла нет, либо засчитать в пользу флэта