Вопрос о стратегии експерта

Новый комментарий
 

Мне интересна ваше мнение насчет одной стратегии.


Согласны ли вы, что неторгуя по любым причинам, пропадает возможность заработать? Я некоторое время играюсь с такой, которая бется за каждое движение рынка.


Привожу пока что не самый лучший резултат, но он меня внушает. Откровенно говоря я бы побоялся выйти с ней в реал.


M15, OpenPrices 1999.02.02 - 2007.04.02

 

1. Сделайте то же самое постоянным лотом.

2. Посчитайте ФВ=Чистая прибыль / Максимальная просадка.

3. Если ФВ<40, то на доработку, а лучше в корзину.

 
KimIV:

1. Сделайте то же самое постоянным лотом.

2. Посчитайте ФВ=Чистая прибыль / Максимальная просадка.

3. Если ФВ<40, то на доработку, а лучше в корзину.

Поясните, пожалуйста, этот момент.

Делаем обратный отсчёт: если за некий период при торговле постоянным лотом прибыль составила 10000, значит допустимая просадка должна была быть не более 10000/40=250? Круто! А если 800? Всё? в мусорку?

 
Parabellum:

Поясните, пожалуйста, этот момент.

Делаем обратный отсчёт: если за некий период при торговле постоянным лотом прибыль составила 10000, значит допустимая просадка должна была быть не более 10000/40=250? Круто! А если 800? Всё? в мусорку?

Всё верно! Это мой подход к отбору МТС для реала.

 

ПФ = 1.2 - это очень мало. Для реала не годится.

 
KimIV:

1. Сделайте то же самое постоянным лотом.

2. Посчитайте ФВ=Чистая прибыль / Максимальная просадка.

3. Если ФВ<40, то на доработку, а лучше в корзину.

Задача:


Советник торгует постоянным лотом и показывает 2000 прибыли за один год при мах. просадке 600

Соответственно....
За 6 лет советник показывает 12000 прибыли при мах. просадке 650

Вопрос !!
-Посчитайте ФВ=Чистая прибыль / Максимальная просадка.... и определите в какую корзину его бросать??

 

Expected Payoff 11.42 при постоянно нарастающем лоте это доходность практически ниже нуля.

Каков размер лота ближе к концу графика? И ты ставишь на кон такие деньги, чтобы получить жалкие 11 баков? Возможно вклад в банке более доходная альтернатива.

 
DentStu:

Задача:


Советник торгует постоянным лотом и показывает 2000 прибыли за один год при мах. просадке 600

Соответственно....
За 6 лет советник показывает 12000 прибыли при мах. просадке 650

Вопрос !!
-Посчитайте ФВ=Чистая прибыль / Максимальная просадка.... и определите в какую корзину его бросать??

В мусорную! Адназначна! ФВ за шесть лет меньше 20. Для шести лет я держу планку 30 и выше, то есть чтобы ФВ в среднем на год было 5 и выше.


Посмотрите на характеристики своей ТС с такой вот позиции. Вы начинаете торговать на реале. Для плеча 1:100 я обычно беру 0.1 - 0.2 лота на каждую тысячу депозита. С учётом Вашей просадки 650 возьмём 0.1 лота. Теперь представьте, история не только повторяется, но и превышает предыдущий максимум по просадке. Причём делается это не тогда, когда Вы наберёте прибыль, а сразу же после начала Ваших торгов. Таким образом, в первые несколько недель Вы потеряете 700, а то и 800 долларов от каждой 1000 Вашего депозита. Представьте себе эту потерю настолько реально, насколько сможете и честно ответьте себе на вопрос. Хороша ли Ваша ТС? Приемлемы ли для Вас такие потери? Если ответ утвердительный, вперёд на реал и прочь сомнения :-)

 
KimIV:

Посмотрите на характеристики своей ТС с такой вот позиции. Вы начинаете торговать на реале. Для плеча 1:100 я обычно беру 0.1 - 0.2 лота на каждую тысячу депозита. С учётом Вашей просадки 650 возьмём 0.1 лота. Теперь представьте, история не только повторяется, но и превышает предыдущий максимум по просадке. Причём делается это не тогда, когда Вы наберёте прибыль, а сразу же после начала Ваших торгов. Таким образом, в первые несколько недель Вы потеряете 700, а то и 800 долларов от каждой 1000 Вашего депозита. Представьте себе эту потерю настолько реально, насколько сможете и честно ответьте себе на вопрос. Хороша ли Ваша ТС? Приемлемы ли для Вас такие потери? Если ответ утвердительный, вперёд на реал и прочь сомнения :-)

О, блин! В рамку на стену и выучить наизусть.

Или попросить метаквотов как-то по-другому отобразить в отчёте информацию о просадках. Граалестроители смотрят только на цифру процента в отчёте, а она порой выглядит не так плохо - тут вон всего 20%. А какой смысл кроется за этими цифрами мало кто думает.

 
KimIV:

Теперь представьте, история не только повторяется, но и превышает предыдущий максимум по просадке. Причём делается это не тогда, когда Вы наберёте прибыль, а сразу же после начала Ваших торгов. :-)

Именно так почти всегда и обстоит дело в реальной торговле... Увы.... (Без иронии, - констатация реальности)

И поэтому, по моему мнению, следует всегда изначально исходить из самого худшего варианта.

 
KimIV:
DentStu:

Задача:


Советник торгует постоянным лотом и показывает 2000 прибыли за один год при мах. просадке 600

Соответственно....
За 6 лет советник показывает 12000 прибыли при мах. просадке 650

Вопрос !!
-Посчитайте ФВ=Чистая прибыль / Максимальная просадка.... и определите в какую корзину его бросать??

В мусорную! Адназначна! ФВ за шесть лет меньше 20. Для шести лет я держу планку 30 и выше, то есть чтобы ФВ в среднем на год было 5 и выше.


Посмотрите на характеристики своей ТС с такой вот позиции. Вы начинаете торговать на реале. Для плеча 1:100 я обычно беру 0.1 - 0.2 лота на каждую тысячу депозита. С учётом Вашей просадки 650 возьмём 0.1 лота. Теперь представьте, история не только повторяется, но и превышает предыдущий максимум по просадке. Причём делается это не тогда, когда Вы наберёте прибыль, а сразу же после начала Ваших торгов. Таким образом, в первые несколько недель Вы потеряете 700, а то и 800 долларов от каждой 1000 Вашего депозита. Представьте себе эту потерю настолько реально, насколько сможете и честно ответьте себе на вопрос. Хороша ли Ваша ТС? Приемлемы ли для Вас такие потери? Если ответ утвердительный, вперёд на реал и прочь сомнения :-)

Вопрос в задаче как раз и должен был обратить внимание на то что оперировать ФВ в абсолютной величине нельзя, а только относительной форме,
Например
ФВ > 40 -неправильно
ФВ > 5/год -правильно
за 8 лет
8*ФВ > 40/ 8лет -правильно..

12
Новый комментарий