Задача по теории вероятности - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте снова по порядку.
Предложенная выше формула (намеренно напишу иначе - через X, A, B, C):
P(X) = 1 - (1 - P(A)) * (1 - P(B)) * (1 - P(C))
даст вероятность сигнала от хотя бы одного индикатора. Именно поэтому результат столь высокий - три индикатора сигнализируют чаще. Но по сути, это не то, что ищется в постановке задачи.
По Байесу:
P(D|ABC) = P(ABC|D) * P(D) / P(ABC)
Здесь P(ABC) = P(A) * P(B) * P(C)
где априорные вероятности индикаторов ищутся как число сигналов каждого из них среди общей суммы сигналов всех индикаторов.
P(D) = 0.5 по-умолчанию, когда нет супер-тренда, то есть вероятности сигналов на покупку и продажу равны.
А вот как посчитать P(ABC|D) - у меня сомнения. Простейшей вариант (в силу независимости):
P(ABC|D) = P(A|D) * P(B|D) * P(C|D)
и считаться каждая такая условная вероятность должна как количество сигналов каждого индикатора на множестве всех баров, где правильной была покупка.
Но это все - не истина в последней инстанции. ;-/во первых 3 сигнала, это перебор :-)
достаточно решить задачу для 2-х сигналов.
во вторых,даже не зная изначально априорные вероятности сигналов, можно делать предположения о них весьма близкие к истине.
например можно ввести зависимость P(X)=f(P(D|X)), то есть считать что априорная вероятность=некая функция от известной вероятности "takeProfit после сигнала". Про эту самую f довольно много известно:
то есть можно выбрать удобную для расчётов функцию и посчитать что там примерно получается и от чего "то что получается" сильнее зависит.
во первых 3 сигнала, это перебор :-)
достаточно решить задачу для 2-х сигналов.
Про перебор - наверно шутка, судя по смайлику. Желательно иметь систему в аналитическом виде для N сигналов, куда 2 конечно тоже входят, но по моим наблюдениям 3 - вполне ходовое число (как минимум, "собаководы рекомендуют" - основной, подтверждающий и фильтр).
И каково аналитическое решение для 2 сигналов, если я ошибаюсь?
Мне пока лишь ясно, что мы тут смотрим на D, как на единственный исход, но их на самом деле несколько: покупка (Db), продажа (Ds) и ждем (Dw), причем они образуют полную группу и могут влиять на расчет P(A), P(B), P(C).Про перебор - наверно шутка, судя по смайлику. Желательно иметь систему в аналитическом виде для N сигналов, куда 2 конечно тоже входят, но по моим наблюдениям 3 - вполне ходовое число (как минимум, "собаководы рекомендуют" - основной, подтверждающий и фильтр).
И каково аналитическое решение для 2 сигналов, если я ошибаюсь?
Мне пока лишь ясно, что мы тут смотрим на D, как на единственный исход, но их на самом деле несколько: покупка (Db), продажа (Ds) и ждем (Dw), причем они образуют полную группу и могут влиять на расчет P(A), P(B), P(C).имея решение для простейшего случая 2=(1+1) сигнал, система для N строиться довольно легко: 3 сигнала - это (1 + 1) + 1 и так далее.
а вот аналитическое решение, мы тут и ищем.У меня нет готового решения в кармане, поэтому как мысль появляется - я её тут предлагаю..
на исходы смотрим вполне правильно - в рамках исходно поставленной задачи и не пытаясь всё переусложнять.
В реальной жизни конечно сигнал X сигналит: "за время не более T цена достигнет +Profit пунктов скорее чем -Loss пунктов с вероятностью P", и сложение реальных сигналов у которых из характеристики T,Profit,Loss отличается хотя-бы одна, то ещё удовольствие :-)
В реальной жизни конечно сигнал X сигналит: "за время не более T цена достигнет +Profit пунктов скорее чем -Loss пунктов с вероятностью P", и сложение реальных сигналов у которых из характеристики T,Profit,Loss отличается хотя-бы одна, то ещё удовольствие :-)
Часто TakeProfit, StopLoss и временной горизонт T определяются стратегией, т.е. равны для всех собранных в статистике сигналов. Давайте не усложнять преждевременно. ;-)
я и призываю не усложнять задачу, а даже по возможности её упростить - рассматривать исключительно абстрактную задачу и всего с 2-мя сигналами.
пред.последнее отступление в реальность: TakeProfit,StopLoss устанавливаемые в стратегиях и упомянутые характеристики Loss/Profit сигналов как-бы "две большие разницы" :-) По большому счёту у реальных сигналов есть некая нелинейная характеристика(можно считать графиком) F(t) "вероятность достигнуть Profit ранее Loss за время t от сигнала", которая с увеличением t стремиться к аналогичной но для произвольного входа на чарте "случайного блуждания"
и последнее отступление: жаль что мы не сможем эксперементально проверить аналитическое решение. Или кому-то известны независимые сигналы с надёжностями 55,60,65% ??
и последнее отступление: жаль что мы не сможем эксперементально проверить аналитическое решение. Или кому-то известны независимые сигналы с надёжностями 55,60,65% ??
Аналитическое решение мы конечно же сможет проверить. Можно взять пару индюков слабо коррелированных и посчитать для них все априорные вероятности, и вероятности сигналов совпавших с выигрышами. Для проверки не важно, какие будут значения. Даже если 30%, 40% - это тоже подойдет для проверки формул ;-) ....
Предположим у нас есть три индикатора, которые периодически дают сигналы на покупку/продажу и их показания независимы друг от друга. Событие когда первый индикатор дает сигнал на покупку актива обозначим как А, второй - В и третий - С.
Рост цены обозначим как событие D.
Пусть Р(D/А)=0.55 - вероятность роста цены если индикатор А дал сигнал на покупку.
Р(D/В)=0.6 и Р(D/С)=0.65
Найти Р(D/АВС) - вероятность того что цена будет расти если все три индикатора дали сигнал на покупку.
Ответ на вопрос:
P(D|ABC) = [P(D|A) * P(D|B) * P(D|C)] / [P(D|A) * P(D|B) * P(D|C) + (1 - P(D|A)) * (1 - P(D|B)) * (1 - P(D|C))]
Опубликована статья по этому поводу.
Ответ на вопрос:
P(D|ABC) = [P(D|A) * P(D|B) * P(D|C)] / [P(D|A) * P(D|B) * P(D|C) + (1 - P(D|A)) * (1 - P(D|B)) * (1 - P(D|C))]