Задача по теории вероятности - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подниму тему.
Предположим у нас есть три индикатора, которые периодически дают сигналы на покупку/продажу и их показания независимы друг от друга. Событие когда первый индикатор дает сигнал на покупку актива обозначим как А, второй - В и третий - С.
Рост цены обозначим как событие D.
Пусть Р(D/А)=0.55 - вероятность роста цены если индикатор А дал сигнал на покупку.
Р(D/В)=0.6 и Р(D/С)=0.65
Найти Р(D/АВС) - вероятность того что цена будет расти если все три индикатора дали сигнал на покупку.
Решаю через вероятности обратных событий :
1-0.55=0.45 - вероятность того что цена не будет расти при наступлении события А,
1-0.6=0.4 - вероятность того что цена не будет расти при наступлении события В,
1-0.65=0.35 - вероятность того что цена не будет расти при наступлении события С,
Тогда вероятность того что цена не будет расти при одновременном наступлении А&B&C будет равна: 0.45х0.4х0.35 = 0.063
Тогда искомая вероятность Р(D/АВС) = 1-0.063 = 0.937
Вопросы:
1. Правильно ли посчитал?
2. Не слишком ли высока получается вероятность Р(D/АВС), учитывая достаточно низкие вероятности Р(D/А), Р(D/В) и Р(D/В)? Получается что если Р(D/А)=Р(D/В)=Р(D/В)=0.5 (фактически пальцем в небо) то Р(D/АВС)=0.875 что имхо не логично.
Вопросы:
1. Правильно ли посчитал?
2. Не слишком ли высока получается вероятность Р(D/АВС), учитывая достаточно низкие вероятности Р(D/А), Р(D/В) и Р(D/В)? Получается что если Р(D/А)=Р(D/В)=Р(D/В)=0.5 (фактически пальцем в небо) то Р(D/АВС)=0.875 что имхо не логично.
ИМХО, все логично. Если 3 независимых события дали сигналы, то это уже не "пальцем в небо".
Но вероятность-то у этих событий 0.5
Но вероятность-то у этих событий 0.5
Берем кубик. Бросаем, если нечет, то, есть сигнал на покупку, чет - на продажу.
Бросаем три раза. Если три раза нечет, то, покупаем. Три раза чет - продаем.
Подниму тему.
Предположим у нас есть три индикатора, которые периодически дают сигналы на покупку/продажу и их показания независимы друг от друга. Событие когда первый индикатор дает сигнал на покупку актива обозначим как А, второй - В и третий - С.
Рост цены обозначим как событие D.
Пусть Р(D/А)=0.55 - вероятность роста цены если индикатор А дал сигнал на покупку.
Р(D/В)=0.6 и Р(D/С)=0.65
Найти Р(D/АВС) - вероятность того что цена будет расти если все три индикатора дали сигнал на покупку.
Решаю через вероятности обратных событий :
1-0.55=0.45 - вероятность того что цена не будет расти при наступлении события А,
1-0.6=0.4 - вероятность того что цена не будет расти при наступлении события В,
1-0.65=0.35 - вероятность того что цена не будет расти при наступлении события С,
Тогда вероятность того что цена не будет расти при одновременном наступлении А&B&C будет равна: 0.45х0.4х0.35 = 0.063
Тогда искомая вероятность Р(D/АВС) = 1-0.063 = 0.937
Вопросы:
1. Правильно ли посчитал?
2. Не слишком ли высока получается вероятность Р(D/АВС), учитывая достаточно низкие вероятности Р(D/А), Р(D/В) и Р(D/В)? Получается что если Р(D/А)=Р(D/В)=Р(D/В)=0.5 (фактически пальцем в небо) то Р(D/АВС)=0.875 что имхо не логично.
как-то странно получилось. IMHO должно быть около 0.6
Интуитивно я бы ответил что около 0.7
но надо посчитать полное поле вероятности и дерево исходов,
Это вряд ли возможно. (
а это так на вскидку - среднее. Не может быть итоговая величина больше наибольшего и меньше наименьшего - они же независимы. Иначе получится что делая случайную независимую выборку из случайной-же величины любого из них ты улучшаешь результат.
Почему среднее? Зачем трейдеры ищут подтверждение сигнала от других источников? Зачем в суде опрашивают не одного свидетеля, а несколько (если они есть), принимают как доказательство вещдоки, результаты экспертизы и т.п.? Все эти факторы склоняют шансы в пользу правильного решения повышая его вероятность. Примерно так же и с индикаторами (сигналами) должно быть. Один хорошо, два лучше, три - еще лучше. Вопрос в том - насколько оно лучше и как рассчитать это аналитически?
Но вероятность-то у этих событий 0.5
Ну и что? Три раза по 0.5 - это очень "сильное" совпадение - ясно, что общее значение должно быть заметно выше.
Вы же правильную формулу привели.
Желательно еще учитывать вероятности самих P(A), P(B), P(C). Ведь индикаторы наверняка с разной частотой генерируют сигналы.
Ну и что? Три раза по 0.5 - это очень "сильное" совпадение - ясно, что общее значение должно быть заметно выше.
Вы же правильную формулу привели.
Спасибо. Придется поверить. )
Желательно еще учитывать вероятности самих P(A), P(B), P(C). Ведь индикаторы наверняка с разной частотой генерируют сигналы.
Да, конечно. В общем случае с разной частотой и в разное время. Но это уже другая задача.
Интересовал момент когда сигналы совпали. И что выгоднее:
Ну и что? Три раза по 0.5 - это очень "сильное" совпадение - ясно, что общее значение должно быть заметно выше.
Вы же правильную формулу привели.
Желательно еще учитывать вероятности самих P(A), P(B), P(C). Ведь индикаторы наверняка с разной частотой генерируют сигналы.
Три раза по 0.5 это вообще не совпадение. Такая вероятность роста (0.5) возникает после любого события, она совпадает с вероятностью снижения. То есть ни в какую сторону ожидания не смещаются. Таких событий, которые никак не влияют (не коррелированы) на ход курса, можно насчитать сто в секунду (проход трамвая, вход в него трех пассажиров и т.п.).
Согласен. Поэтому и писал что 0.5*0.5*0.5 - это пальцем в небо.
У Вас есть альтернативное решение задачи или хотя бы намек?