Задача по теории вероятности - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На финансовом рынке (именно относится к Форексу) наличствуют оба типа событий - зависимые и независимые. Причём зависимые, как раз основные, а независимые - то, что вы называете шумом.
Можно пример зависимых событий на форексе?
Не буду растекаться мыслью по древу, скажу кратко. Форекс (с некоторым допущением) работает по принципу "сообщающихся сосудов" в физике. Если где то надавили, то в другом месте обязательно вылезет. (извините за несколько "плосковатую" модель в качестве объяснения). Начиная с того, что на форексе нет купли и продажи, а есть только обмен (этот факт для некоторых является откровением). Все зависимости начинаются именно с этого. Многие (не имею ввиду вас лично) пытаются глядя на один столбик (сообщающихся сосудов) определить как (куда и на сколько) изменится уровень этого столбика не видя (не замечая, не принимая во внимание) все остальные. Возьмите любой кросс. например если GBP/USD растёт, USD/JPY растет, то GBPJPY однозначно растёт, чем не зависимость?
Причём существует и математическое выражение этой зависимости. Еще раз повторюсь это относится только к Форексу. На благородные металлы такая зависимость не распространяется :-) к сожалению. Но что то мне подсказывает, что вы всё это знаете, тогда я, возможно, не понял вопроса.
Признаю, что задача мной поставлена не корректно. Не могу четко сформулировать то, что в мыслях.. НО, вероятность угадать следующую свечу при определенных прошлых комбцинация не всегда равна 1/2. Мною на основе стат. данных была найдена вероятность угадать следущую свечу с вероятностью 0,76 (самая максимальная вероятность из всех полученных).
П.С.: Если кто-то ещё работает в подобном направлении - можем объединить усилия.
Вы бы тогда хоть чётко сформулировали направление.
Если вам интересен п.3 то ознакомьтесь с веткой 'Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует?' какая то часть работы проделана. Там интересные результаты, много мыслей "между строк", для внимательно читающего.
Несмотря на то, что вы найдёте закономерности в той области, которую исследуете сейчас, особых преимуществ в торговле, найденные закономерности не дадут, т.к. зависимости шире.
Но то, что начали с исследований уже хорошо.
...Возьмите любой кросс. например если GBP/USD растёт, USD/JPY растет, то GBPJPY однозначно растёт, чем не зависимость?
Причём существует и математическое выражение этой зависимости. ...
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Всегда. И что?
И поэтому GBPJPY называется "синтетический" кросс-курс. И что?
"Примитивно/классический арбитраж" (по этой формуле), в частности в ДЦ, Н Е В О З М О Ж Е Н.
Хотя да - в данном случае эта формула показывает "зависимое событие", но ... с уже вытащенными, а никак не будущими, шарами.
И еще - какое отношение "тренд из ёр френд" имеет к цвету одной конкретной свечи, да еше на не известно каком таймфрейме?
1. И поэтому GBPJPY называется "синтетический" кросс-курс. И что?
2. "Примитивно/классический арбитраж" (по этой формуле), в частности в ДЦ, Н Е В О З М О Ж Е Н.
3. Хотя да - в данном случае эта формула показывает "зависимое событие", но ... с уже вытащенными, а никак не будущими, шарами.
4. И еще - какое отношение "тренд из ёр френд" имеет к цвету одной конкретной свечи, да еше на не известно каком таймфрейме?
1. Торговать вам на нём никто не запрещает
2. Речь не идёт про арбитраж
3. Вопрос был о зависимых событиях, а не о том, как их применять в торговле
4. Никакого
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 Всегда. И что?
И поэтому GBPJPY называется "синтетический" кросс-курс. И что?
"Примитивно/классический арбитраж" (по этой формуле), в частности в ДЦ, Н Е В О З М О Ж Е Н.
Очень даже возможен, в своё время я синтезировал GBPNZD, т.к. в большинстве ДЦ этой пары просто не было, а там где была спред был такооой...
Задача сводится к правильному расчёту лотов входящих в синтетический кросс можоров.
Причём существует и математическое выражение этой зависимости. Еще раз повторюсь это относится только к Форексу.
Эти зависимости понятны даже новичкам, но к сожалению, они не несут (или почти не несут) практической пользы, т.к. на рынках нет запаздывания/опережения и никакую из пар нельзя использовать как опережающий индикатор.
Вопрос о зависимых событиях в рамках одной пары. Например, если мы наблюдаем 8 подряд закрывшихся растущих баров на Н1 графике. Можно ли с вероятностью большей чем 0.5 сказать что 9-й бар закроется вниз? Или другими словами, зависит ли вероятность закрытия 9-го бара от того что предыдущие 8 подряд были растущими? Кстати говоря, 8 и 9 баров одного цвета тем более на графике Н1 событие чрезвычайно редкое. Так вот, если бы кто-то, использовав подобную статистику сегодня вечером на фунте после 8-ми растущих баров открылся в шорт, то имел бы плавающий убыток в 50п и более и чудом ценой немалой просадки смог бы закрыться в б/у. Подобные зависимости я исследовал вчера-сегодня и пришёл к выводу что здесь ловить нечего (почти). Всё что смог отжать из статистики - это порядка 400п за 3 года. Есть ещё пара гипотез, которые нуждаются в проверке.
Вывод: вероятность появления следующего бара практически не зависит от истории предыдущих, т.е. данные события являются практически независимыми.
Говоря о независимых событиях, имел ввиду подобные. Конечно же, понятно что если EURUSD растёт, а GBPUSD падает, то кросс EURGBP тоже растёт. Причём его значение можно назвать не открывая график. :)
1. Эти зависимости понятны даже новичкам, но к сожалению, они не несут (или почти не несут) практической пользы, т.к. на рынках нет запаздывания/опережения и никакую из пар нельзя использовать как опережающий индикатор.
2. Вопрос о зависимых событиях в рамках одной пары. Например, если мы наблюдаем 8 подряд закрывшихся растущих баров на Н1 графике. Можно ли с вероятностью большей чем 0.5 сказать что 9-й бар закроется вниз? Или другими словами, зависит ли вероятность закрытия 9-го бара от того что предыдущие 8 подряд были растущими? Кстати говоря, 8 и 9 баров одного цвета тем более на графике Н1 событие чрезвычайно редкое. Так вот, если бы кто-то, использовав подобную статистику сегодня вечером на фунте после 8-ми растущих баров открылся в шорт, то имел бы плавающий убыток в 50п и более и чудом ценой немалой просадки смог бы закрыться в б/у. Подобные зависимости я исследовал вчера-сегодня и пришёл к выводу что здесь ловить нечего (почти). Всё что смог отжать из статистики - это порядка 400п за 3 года. Есть ещё пара гипотез, которые нуждаются в проверке.
3. Вывод: вероятность появления следующего бара практически не зависит от истории предыдущих, т.е. данные события являются практически независимыми.
Говоря о независимых событиях, имел ввиду подобные. Конечно же, понятно что если EURUSD растёт, а GBPUSD падает, то кросс EURGBP тоже растёт. Причём его значение можно назвать не открывая график. :)
1. Пары я привёл только в качестве примера
2. Тогда я действительно не так понял вопрос, потому что в моём представлении это не зависимость, а стат.закономерность. На этот вопрос вы получите ответ только проведя стат.исследование. На вскидку я бы сказал, что да можно с вероятностью более 50%, например 60/40, но это не ислючает оставшиеся 40%, как в вашем сегодняшнем примере по фунту. Для более детального ответа нужно собрать статистику: сколько подобных комбинаций (8 свечей подряд) было на исследуемом участке, сколько из них закончилось противоположной свечёй. Но и это не всё. В данном случае вы получите приблизительную вероятность наступления некого события - противоположной свечи, но ответа на вопрос какова величина будет этой свечи у вас не будет и риск попасть на противоположную, но очень маленькую свечу предмет отдельного исследования.
Говоря о зависимостях я имел ввиду другое. Не зависимость цены последующей от предыдущей и ваши выводы (3) тут скорее всего верны, а от чего действительно зависит цена (соотношение).
3. Если ваши выводы подтверждены стат.исследованиями, то было бы полезно с ними ознакомится.
3. Если ваши выводы подтверждены стат.исследованиями, то было бы полезно с ними ознакомится.
К сожалению, я их не сохранил, как не имеющие практической ценности. Но в ближайшем будущем повторю несколько прогонов по памяти и выложу вместе с советником.
Задача сводится к правильному расчёту лотов входящих в синтетический кросс можоров.
Я и сам пытался поиграться "размерами лотов" и читал/обсуждал расчеты в других конференциях .... в лучшем случае ... -3*спред :(
Вот кабы найти "зависимые события" в формуле EURUSD * GOLD * СосаСоla * ???, то можно было бы поиграться, т.к., имхо, никакой "Консорциум"/ДЦ не успел бы их нивелировать. ;);););)
Да вот генерить сигналы на покупку/продажу GOLD, "как функцию" от EURUSD тоже прибыльно не получилось. :(
Не все так просто, как с шарами в мешке :(
Задача сводится к правильному расчёту лотов входящих в синтетический кросс можоров.
Я и сам пытался поиграться "размерами лотов" и читал/обсуждал расчеты в других конференциях .... в лучшем случае ... -3*спред :(
Сергей, если решение задачи синтеза искусственного кросса актуальна, пишите какую пару нужно получить и в каком ДЦ. Решим.
Недавно синтезировал искусственный фьючерсный кросс из 6B и 6J, которым хеджировал GBPJPY. GBPJPY открывал в лонг с ловлей максимальных положительных свопов, синтезированный фьюч-кросс 6B6J в бессвоповый шорт. Но идея не оправдалась, т.к. разница в ценах (базис) между фьючём и базовым активом немного, но превосходит профит от свопов. Всё уже учтено рынком. Пытался ловить и дельту базиса советником и сыграть на ней, но она в пределах спреда.
Вот кабы найти "зависимые события" в формуле EURUSD * GOLD * СосаСоla * ???, то можно было бы поиграться, т.к., имхо, никакой "Консорциум"/ДЦ не успел бы их нивелировать. ;);););)
Да вот генерить сигналы на покупку/продажу GOLD, "как функцию" от EURUSD тоже прибыльно не получилось. :(
Не все так просто, как с шарами в мешке :(