Фиксированно-пропорциональный метод выбора размера позиции (Р. Джонс)
Не совсем так. Напротив, рост размера лота можно задать не так быстро, как рост депозита (по сравнению с др. методами). Задается коэф. Дельта приращения депозита. И в соотв. с этим коэфф. изменяется размер лота.
Вот как реализован этот метод в библиотеке b-lots, https://www.mql5.com/ru/code
Здесь extern int LotsDeltaDepo // Коэффициент приращения депозита
задается в ед. валюты
// фракционно-пропорциональный if (LotsWayChoice==2) { int k=LotsDepoForOne; for (double i=2; i<=LotsMax; i++) { k=k+i*LotsDeltaDepo; if (k>AccountFreeMargin()) { dLot=(i-1)/10; break; } }Легко проверить в тестере, что это самый оптимальный режим для реализации ММ в экспертах. Т.к. дает относительно "максимальную прибыль при оч. разумной просадке! " Другие же методы ММ просадку дают, мягко говоря, слишком большую.
Тема показалась мне интересной. Вот, пошукал в инете. Эта книга?
P.S. Пытался pdf прицепить - не получилось! Странно. rar добавили в прицеп, а pdf - нет!
Райан Джонс, "Биржевая игра: Сделай миллионы, играя числами"
Действительно, Р.Джонс там изначально занудливо излагает как не надо торговать. И лишь "продравшись" сквозь "так, как не надо", ближе к концу описывается фиксированно/пропорциональный метод. Не менее занудливо.
Когда-то давно читал книгу Р. Джонса, посвященную различным стратегиям управления капиталом (Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами).
Выше в прицепе " БИРЖЕВАЯ ИГРА. Сделай миллионы - играя числами." Райан Джонс. Эту книгу читал?
В одной из статей сайта приведен наглядный пример (с графиками и статистикой) по прибыли и просадке при использовании именно этого метода ММ
Судя по всему, в коде KimIV, который привел rid, лот фактически примерно пропорционален квадратному корню из свободной маржи. Ну да, не настолько агрессивный ММ, как при фиксированной пропорции от депозита.
Привет!
То есть, попросту говоря, если бабла хватает идти 20 лотами, мы берем 14. На первый взгляд разумно. Надо будет попробывать(в тестере конечно).
Судя по всему, в коде KimIV, который привел rid, лот фактически примерно пропорционален квадратному корню из свободной маржи. Ну да, не настолько агрессивный ММ, как при фиксированной пропорции от депозита. Но я не сказал бы, что это какое-то революционное открытие...
Вы, похоже, книгу не читали. Там вообще-то много чего для сравнения понаписано.
Попробую "на пальцах" передать смысл чего там понаписано : суть самого метода в следующем - размер лота увеличивается на дельту только после того, как текущим сайзом наторговано количество пунктов не менее порогового. Если слито пунктов по пороговому значению, то переход идет на предыдущий уровень.
Что там отличного от других методов, с которыми проходит сравнение: Основное - результат не зависит от последовательности профитных/лоссовых сделок в выборке. То есть, если стратегия профитна постоянным лотом и есть определенное количество профитных и лоссовых сделок, то не зависимо от того как их растасовать и комбинировать конечный результат не изменится. Если стратегия убыточна, то побочным эффектом этого дела является то, что параметры управления капиталом можно подобрать так, чтобы просадка на счету ни при каких условиях не превысила некоторый порог (это на радость инвесторам). Собстсвенно, таким образом следует подбирать начальные установки для любой стратегии - ИМХО, естественно, потому как никогда не поймешь момент превращения профитной стратегии в убыточную :(.
Успехов.
Вы, похоже, книгу не читали. Там вообще-то много чего для сравнения понаписано.
Попробую "на пальцах" передать смысл чего там понаписано : суть самого метода в следующем - размер лота увеличивается на дельту только после того, как текущим сайзом наторговано количество пунктов не менее порогового. Если слито пунктов по пороговому значению, то переход идет на предыдущий уровень.
Что там отличного от других методов, с которыми проходит сравнение: Основное - результат не зависит от последовательности профитных/лоссовых сделок в выборке. То есть, если стратегия
профитна постоянным лотом и есть определенное количество профитных и лоссовых сделок, то не зависимо от того как их
растасовать и комбинировать конечный результат не изменится. Если стратегия убыточна, то побочным эффектом этого дела является то, что параметры управления капиталом можно подобрать так, чтобы просадка на счету ни при каких условиях не превысила некоторый порог (это на радость инвесторам).
Да, VladislavVG, не читал, надо бы глянуть. Но я-то говорил именно о том, что реализовано в коде KimIV. Совсем несложно обосновать, что кусок кода из b-Lots, выложенный rid'ом, реализует ММ примерно пропорционально квадратному корню из свободной маржи. Это вытекает из формулы для суммы арифметической прогрессии.
Ну а то, что выделено мной жирным, - это вообще чудо какое-то. Я просто убит насмерть.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Когда-то давно читал книгу Р. Джонса, посвященную различным стратегиям управления капиталом (Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами). Обычный метод выбора размера позиции (как фиксированный процент от депозита) он назвал фиксированно-фракционным, долго критиковал его недостатки и предложил другой метод, фиксированно-пропорциональный. Причем было написано много слов, но мало сути. Из формулы, которая там приводилась для фиксированно-пропорционального метода, у меня получалось, что размер позиции растет не соразмерно с депозитом и, в конце концов, любых средств перестает хватать на открытие лота нужного размера.
Не мог бы кто-нибудь пояснить суть фиксированно-пропорционального метода выбора размера позиции и привести формулу расчета?