Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 41

 
Trololo:

я наоборот за фурье, а мне втирают что оно не работаеь.

здесь собрались люди, которые учавствовали в этой ветке еще тогда, и они давно уже определились с фурье, чего от них еще ждать. кто за-молчат, кто против- ну зачем повторяться-то а.


То есть если будет доказано, что фурье не годится для прогнозирования ни при каких условиях, Вы все равно будете за фурье и против аффтара поста с доказательством?
 

AlexeyFX:



То есть если будет доказано, что фурье не годится для прогнозирования ни при каких условиях, Вы все равно будете за фурье и против аффтара поста с доказательством?


причем тут прогнозирование. вопрос о том применим ли он вообще в анализе цен. я не пвтаюсь прогнозировать, с помощью него можно делать разложение, чтобы видеть состояние рынка на данный момент (то есть судить о том как процес изменения цены продвигается сейчас с учетом прошлого). когда это состояние определено, там уже все понятно.

тем более в фурье интересны скорости изменения не самих значений синусоид, а коэффициентов под синусоидой, которые меняются при изменении отрезков, но на самом деле не все так просто.

короче применим он. но мне проще пока подругому понимать все это. так что . и с фильтрами вашими возможно тоже самое, но я далек в этом, так что судить не берусь. короче возможно скоро на картинках поясню. вот только разобраться надо пока вот с этим. пост ниже. https://forum.mql4.com/ru/12030/page39#edit_form

 
Trololo:


причем тут прогнозирование. вопрос о том применим ли он вообще в анализе цен. я не пвтаюсь прогнозировать, с помощью него можно делать разложение, чтобы видеть состояние рынка на данный момент (то есть судить о том как процес изменения цены продвигается сейчас с учетом прошлого). когда это состояние определено, там уже все понятно.


Для этого фурье тоже не годится по той же причине.
 
Trololo: я наоборот за фурье, а мне втирают что оно не работаеь.

Там, где вы только учились, люди уже преподавали )))
 
LeoV:

Там, где вы только учились, люди уже преподавали )))
И преподавали судя по вашим постам, исключительно филологию.
 
AlexeyFX:

Для этого фурье тоже не годится по той же причине.

Почему не годится? По какой тойже причине?
 

Trololo:И преподавали судя по вашим постам, исключительно филологию.


Это смотря как посмотреть ))))
 
Rorschach:
Вот если б эти спецы объединили свои усилия, уже давно смогли бы разорить Золотые Саки и прочих банкстеров.


с каких это радостей. во-первых чтобы соперничать с ними, умельцам сначала надо заручиться такими средствами, что мама не горюй, но тогда их влияние уже будет иметь вес и систему нужно будет изменять, наверхах там уже другая игра.

вот только нихто им не позволит развить свой капитал до таких уровней без "подвязок ", да и многим этого и не надо.

мне вот как-то лично самому было бы пофих на миллионы, мне много не надо, при потенциале зарабатывать миллионы мне достаточно в разы меньше забирать, поддерживать уровень жизни не шикарными яхтами и прочей фигней, но так чтобы не бедно и не богато. чтоб попутешевствовать там, мир посмотреть возможность была, нет нет да и друзей свозить иногда. пафос и козыряния- не мое. но это чисто мое мнение, за других я не в курсе.

 
Integer:

Почему не годится? По какой тойже причине?


Здесь правильно писали, что преобразование фурье применимо только к периодическим функциям. Но все равно находятся желающие натянуть его на форекс. Они думают, что успеют проанализировать, спрогнозировать и получить деньги раньше, чем изменится спектр. Так вот, дело не в изменчивости спектра, а в том, что на непериодических функциях фурье дает неверное разложение. Возьмите отрезок синусоиды длиной ровно 1 период и разложите по фурье. Получите единственную гармонику, как должно быть. Возьмите отрезок той же синусоиды не кратной периоду длины и получите кучу гармоник, которых нет в исходном сигнале. Вот все объяснение 1-й проблемы фурье на пальцах.

Trololo:


тоже непонял про причину (я понимаю что показывает состаяяние только на отрезке).


Все намного хуже. Показывает состояние на отрезке верно только в 1 случае, если сигнал периодический и преобразование применяется к отрезку, кратному периоду. То есть работает как стоячие часы, они тоже показывают правильное время 2 раза в сутки.

Я понимаю, что обратное преобразование даст исходный сигнал на отрезке, поэтому разложение якобы верное в любом случае. Я считаю, что нет. Т.к. получен противоестественный результат, в исходном сигнале полученных гармоник очевидно нет.

 
AlexeyFX:

Для этого фурье тоже не годится по той же причине.


тоже непонял про причину (я понимаю что показывает состаяяние только на отрезке). я по-0этому и написал, что не так все и просто.

вот вы говорите что если кто-то дакажет, что фурье не применим тут. а вы что уверены что этот человек испробовал и перебрал абсолютно все варианты применения фурье?

я,кпримеру, о примитивности - тупо взять и накинуть на график, тоже не говорю . есть же куча всего чего можноь перепробывать, и вы знать наверняка не можете, все ли вы попробовали.