Как повысить PF системы ?
Дано : некая базовая система, которая открывается по "сигналу", закрывается либо по SL/TP, либо по противоположному "сигналу".
Цель : повысить прибыльность системы
Кто какие варианты решения этой задачи знает ? Помогает ли Trailing Stop, Z-account, несколько систем в одной, еще какие методы ? "Фильтрация" сигналов - повышает ли она PF и если да, то каким образом может осуществляться такая фильтрация ?
Существуют ли системы с базовой прибыльностью более 2.5 ? Под базовой я понимаю то что описал выше.
Ну во-первых, "прибыльность" есть величина не постоянная и может очень сильно меняться с течением времени... у меня, например, есть МТС, которая показала профит-фактор более 5, за 2 месяца, и что?.. это ведь не значит, что так будет продолжаться и дальше.. а "варианты решения", очень сильно зависят от алгоритма, заложенного в советник, и универсального решения тут быть не может. Как говориться, что русскому хорошо, то для немца смерть.. :)
Цель : повысить прибыльность системы
"Фильтрация" сигналов - повышает ли она PF и если да, то каким образом может осуществляться такая фильтрация ?
Фильтрация - один из наиболее действенных методов снижения просадки, повышения ПФ. Но в большинстве случаев это достигается ценой снижения прибыли (уменьшается кол-во сделок). Методы фильтрации везде свои. Более одного фильтра использовать не желательно иначе велик риск скатиться до подгонки. Трал и др методы тоже иногда помогают - всё зависит от алгоритма ТС. Ставить самоцелью повышение ПФ до 2.5 и выше не вижу смысла - нужно смотреть на все показатели в комплексе: ФВ не менее важен. Например, МТС Беттера на Чемпионате продемонстрировала ПФ "всего лишь" 2.18, в то время как другие участники с ПФ в 2-2.5 раза большими заняли более скромные места с профитом в разы меньшим чем у Беттера. ПФ показывает всего лишь отношение общей прибыли к общему убытку, но если Ваша ТС совершает 1 сделку в год с профитом 100п и одну сделку с убытком в 30п, то высокий ПФ=3.33, видимо, будет слабым утешением?
Фильтрация - один из наиболее действенных методов снижения просадки, повышения ПФ. Но в большинстве случаев это достигается ценой снижения прибыли (уменьшается кол-во сделок).
Есть мыслишка. Реализовать фильтрацию "наоборот" ! Открывать локирующую либо хеджирующую сделку. По сигналу того же фильра. Прикинуть размер лота против основной позиции. Механизм закрытия.
тогда кол-во сделок не уменьшится. А прибыль... Надо делать, смотреть ... в каждом конкретном случае. Не для всех ТС эта метода подойдёт. Но уж если подойдет... !
Повысить профит-фактор готовой торговой системы невозможно.
Любая торговая система есть законченный полноценный объект, основанный на эксплуатации неких свойств рынка. ПФ любой системы пропорционален количеству и качеству эксплуатируемых свойств.
Применение механистических "способов повышения ПФ", например, изменение соотношения SL/TP, не может привести к позитивному (равно, как и к негативному) результату. Для наглядности можно запрограммировать и опробовать систему, открывающую ордера по случайному алгоритму. ПФ такой системы будет около 0.49, т.е соотношение прибыль/убыток = 50/50-спред (слив по спреду). Изменение соотношения SL/TP не изменит ПФ=0.49 ни в большую, ни в меньшую сторону (разумеется, в разумных пределах: слишком большие и слишком малые значения стоп-приказов изменяют свойства системы - она начинает работать либо в области запредельных значений, что эквивалентно отсутствию стоп-приказов, либо в области шума, т.е. становится ориентированной на иные свойства рынка). То же касается других механистических способов управления торговлей, как правило, вообще не имеющих разумного основания, например, локирование, хеджирование без должного источника информации и пр.
Применение фильтров, а также большинства методов математической обработки исходного сигнала (истоии котировок) может привести к обнаружению новых свойств рынка. Построение торговой системы на их основе возможно и желательно. Поиск этих закономерностей должен являться основным видом деятельности разработчика ТС.
Таким образом, для улучшения такого показателя, как ПФ, требуется создание качественно иной ТС.
Есть мыслишка. Реализовать фильтрацию "наоборот" ! Открывать локирующую либо хеджирующую сделку. По сигналу того же фильра. Прикинуть размер лота против основной позиции.
Увеличивать кол-во сделок (в данном случае посредством локов) искусственно - тоже не дело. О них немало писано и говорено, последний раз содержательно компостером и SK здесь. Они носят косметическо-психологический характер. А ПФ только снизят. Задача фильтров - не допустить убыточную сделку, а не выбрать вариант выхода из неё.
Повысить профит-фактор готовой торговой системы невозможно.
Если рассматривать ТС как законченную и не подлежащую модификации, то ДА.
Применение фильтров, а также большинства методов математической обработки исходного сигнала (истоии котировок) может привести к обнаружению новых свойств рынка. Построение торговой системы на их основе возможно и желательно. Поиск этих закономерностей должен являться основным видом деятельности разработчика ТС.
А это просто другой подход: Вы счтаете, что введя фильтр, мы получаем другую (новую) МТС. Кто-то считает, что это всего лишь модификация ... разные точки зрения.
....Для наглядности можно запрограммировать и опробовать систему, открывающую ордера по случайному алгоритму. ПФ такой системы будет около 0.49, т.е соотношение прибыль/убыток = 50/50-спред (слив по спреду). Изменение соотношения SL/TP не изменит ПФ=0.49 ....
Опечатка?
Смелое заявление, пренебрегающее определениями. А как насчет изменения размера лота по данным фильтруюшего индикатора? Количество сделок не изменяется, работает только ММ, а результаты кардинально отличаются?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Дано : некая базовая система, которая открывается по "сигналу", закрывается либо по SL/TP, либо по противоположному "сигналу".
Цель : повысить прибыльность системы
Кто какие варианты решения этой задачи знает ? Помогает ли Trailing Stop, Z-account, несколько систем в одной, еще какие методы ? "Фильтрация" сигналов - повышает ли она PF и если да, то каким образом может осуществляться такая фильтрация ?
Существуют ли системы с базовой прибыльностью более 2.5 ? Под базовой я понимаю то что описал выше.