Вырождение системы .. Как с этим бороться?
ПС .. на втором графике период первого начинаеться с 70 и как видим почти сразу до этого идут серьезные убытки ...
мне кажеться если протестировать с 2001 г и подобрать параметры для этого промежутка времени.. всеравно за пределами 2001-2008 г начуться непредсказуемое поведение прибыльности .. если конечно гладкость кривой прибыльности считать осн показателем устойчивости системы
Не знаю как другие, я практикую полную переоптимизацию параметров раз в месяц.
Если получаю незначительное расхождение с предыдущим периодом торговли то сильно не беспокоюсь и оставляю параметры как были (для накопления ошибки для следующего периода оптимизации).
Если расхождение слишком велико, провожу анализ причин и полько потом принимаю решение по замене параметров.
Большие расхождения по параметрам тоже не показатель того что изменения произошли радикальные, возможно просто временное изменение параметров рынка по отношению к Вашей системе и в ближайшее время все вернется на старые рельсы. В этом случае либо выявлять характерные признаки для данного периода и программировать его либо отключать советник.
Спасибо.. я тоже подумывала ввести некий цикл сделок с прибыльным балансом .. после которого каждый раз делать перерасчет параметров
А можно ли узнать у Редлайна сколько обычно сделок входят в полный цикл?
И еще я тоже пыталась определить "ПРИНЦИП по которому оптимизируется советник" на разных участках графика .. пыталась суммировать их ..и рассчитывала показатели из статьи господина Умарова 'Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок'... мне почемуто не показалось что там вообще могут быть какието зависимости.. рынок всегда очень разный и я уже забросила пытаться его понять)
Нет технических ограничений для того, чтобы подобрать оптимальные параметры для своей стратегии на историческом промежутке.
Но это вовсе не значит, что стратегия описывает развитие рынка.
Если же стратегия действительно описывает, то увеличение исходных данных может только чуть-чуть уточнить настройки. Только чуть.
Однако большинство стратегий (скорее всего и ваши стратегии в том числе) описывают рынок в очень малой мере. Поэтому так называемая оптимизация есть не что иное. как самообман. Просто за сложностью программного кода и винигретом мыслей это не всегда очевидно.
В былые времена инженеры искали техн. решение вечного двигателя. Для этого сооружались сложные конструкции: Маховик крутится на оси, ось связана с червячной передачей, по кот. движутся шарики.. шарики давят на пружинку, пружинка на пимпочку, а пимпочка на блямбочку, кот. в свою очередь приводит во вращение маховик на оси. Считалось, что конструкция должна была крутиться сама. Здесь ошибка рассуждений инженера была завуалирована сложностью конструкции. Поэтому иной разработчик вечного двигателя пребывал в заблуждениях довольно долго.
Однако, если бы такому инженеру предложить порассуждать над более простым вариантом, то он бы, возможно, успел кое-что понять ещё до своей кончины. Например, взять для рассмотрения просто железную ось. Правый конец крутит левый, а левый конец в свою очередь крутит правый. Значит это и есть вечный двигатель. Ошибочность таких рассуждений очевидна даже непосвящённым в науку и технику людям.
По аналогии, чтобы понять ваши ошибки, нужно упростить "вечно оптимизируемый советник". Например, он должен состоять из одной строки открытия ордера. И.. оптимизируем. Если последний период курс шёл вверх, значит наш параметр (0/1) равен 0, т.е. Buy. А если курс шёл вниз, то наш параметр = 1, т.е. Sell.
Глупо, правда?
А что же тогда? Где же наша искомая умность? В чём она заключена? А в том, чтобы заложить в стратегию идею эксплуатации истинных свойств рынка. Однако, сначала их надо обнаружить. И не факт, что нечто нзванное действительно является свойством рынка, не чем-то нами выдуманным, притянутым за уши (повторяемость, например, паттерны всякие, элиоттовские волны, фибо-закономерности и пр.) .
Иными словами, можно найти способ взять энергию природы. Например. построить водяную мельницу. Здесь понятен источник энергии - кинетическая энергия реки. Не надо шариком на блямбочку давить. Ищите реку.
Но чтобы найти реку, нужно открыть глаза. Выражаясь яснее и проще - нужно учиться, развиваться. Тогда откроется зрение. И Вы увидите реку.
Любой советник работает прибыльно лишь в той мере, в которой его стратегия описывает сам рынок.
ИМХО!!!! Это все бред.
А.. угу. Спасибо за высокую оценку.
Но странно, я и не расчитывал, что Вы поймёте.
Первое, что делает любое невежество, это защищается. А иначе оно прекращает своё существование.
.....
А что же тогда? Где же наша искомая умность? В чём она заключена? А в том, чтобы заложить в стратегию идею эксплуатации истинных свойств рынка. Однако, сначала их надо обнаружить. И не факт, что нечто нзванное действительно является свойством рынка, не чем-то нами выдуманным, притянутым за уши (повторяемость, например, паттерны всякие, элиоттовские волны, фибо-закономерности и пр.) .
Любой советник работает прибыльно лишь в той мере, в которой его стратегия описывает сам рынок.
ИМХО!!!! Это все бред.
ИХМО у вас еще долгий путь Red.Line что бы понять что тут написано и согласиться с этим. Я рад за вас.
.....
А что же тогда? Где же наша искомая умность? В чём она заключена? А в том, чтобы заложить в стратегию идею эксплуатации истинных свойств рынка. Однако, сначала их надо обнаружить. И не факт, что нечто нзванное действительно является свойством рынка, не чем-то нами выдуманным, притянутым за уши (повторяемость, например, паттерны всякие, элиоттовские волны, фибо-закономерности и пр.) .
Любой советник работает прибыльно лишь в той мере, в которой его стратегия описывает сам рынок.
ИМХО!!!! Это все бред.
ИХМО у вас еще долгий путь Red.Line что бы понять что тут написано и согласиться с этим. Я рад за вас.
Уважаемый SK не моглибы вы пояснить что что подразумевается под выражением "истинных свойств рынка"?
например трендовость ?
Мне кажеться что истиные свойства зависят от очень многих параметров, от погоды и психологического состояния трейдоров до экономической ситуации на рынках ..
и постичь их мне не представляется возможным... это как прогноз погоды... но мы можем сказать что всеравно за зимой приходит лето и как минимум 2 раза в год правильно войти в рынок)
но мы можем использовать некоторые "неэкономические" составляющие такие как начало и окончание торг сессии т е активность рынка по времени .. перегретость рынка (как правило) ибо количество денег ходящих на рынке за ед времени на спокойном рынке ограниченно
Ну в общем есть наверно ктото кто всетаки регулярно зарабатывает на рынке форекс )..
Но это вовсе не значит, что стратегия описывает развитие рынка.
Если же стратегия действительно описывает, то увеличение исходных данных может только чуть-чуть уточнить настройки. Только чуть.
Однако большинство стратегий (скорее всего и ваши стратегии в том числе) описывают рынок в очень малой мере. Поэтому так называемая оптимизация есть не что иное. как самообман.
Любой советник работает прибыльно лишь в той мере, в которой его стратегия описывает сам рынок.
Ну в общем есть наверно ктото кто всетаки регулярно зарабатывает на рынке форекс )..
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Не секрет любая система, особенно построенная на основе индикаторов, рано или позно начинает выраждаться ... т.е со временем параметры для текущей торг системы устаревают и начинают давать меньше прибыли.. а то и вообще приносят убытки.
Например я подогнала параметры для 2007 г и получила след статистику
Баров в истории 8451
Смоделировано тиков 2187290
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 9035
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 1511.00
Общая прибыль 1883.00
Общий убыток -372.00
Прибыльность 5.06
Матожидание выигрыша 36.85
Абсолютная просадка 40.00
Максимальная просадка 151.00 (8.23%)
Относительная просадка 11.88% (143.00)
Всего сделок 41
Короткие позиции (% выигравших) 41 (78.05%)
Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 32 (78.05%)
Убыточные сделки (% от всех) 9 (21.95%)
Самая большая
прибыльная сделка 90.00
убыточная сделка -90.00
Средняя
прибыльная сделка 58.84
убыточная сделка -41.33
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (566.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-107.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 566.00 (8)
непрерывный убыток (число проигрышей) -107.00 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 4
непрерывный проигрыш 1
и график прибыльности
Но тестирование на более длительном участке дает гораздо более худшие результаты ...график прибыльности 2004-2008г
Уважаемые форумяне хотелосьбы узнать как бороться с этим ... может быть быть постоянно корректикровать вх параметры системы .. например 1 раз в крартал ..или чаще .. или лучще всего оставить тест за 3 года и торговать по худшим параметрам.
Хотелось бы узнать как др трейдеры выходят из этого положения?