Кривая баланса. Что можно сказать?

Новый комментарий
 

Вот, наваял нового самонастраивающегося эксперта. Оптимизирован на истории 2007-го года. Остальные годы - out of sample. Если у кого-то есть желание покритиковать - пожалуйста.


B-1
Demo (Build 211)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2002.01.01 07:30 - 2008.03.05 23:45 (2002.01.01 - 2008.03.06)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=0.1; k=4; kdiff=11; eper=4; OrdNum=2; Micro=false;
Баров в истории 154023 Смоделировано тиков 9846743 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 200.00
Чистая прибыль 11369.30 Общая прибыль 34265.38 Общий убыток -22896.08
Прибыльность 1.50 Матожидание выигрыша 13.71
Абсолютная просадка 103.26 Максимальная просадка 1331.03 (69.47%) Относительная просадка 79.72% (380.26)
Всего сделок 829 Короткие позиции (% выигравших) 27 (51.85%) Длинные позиции (% выигравших) 802 (63.34%)
Прибыльные сделки (% от всех) 522 (62.97%) Убыточные сделки (% от всех) 307 (37.03%)
Самая большая прибыльная сделка 196.44 убыточная сделка -122.14
Средняя прибыльная сделка 65.64 убыточная сделка -74.58
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 14 (792.98) непрерывных проигрышей (убыток) 15 (-1043.92)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 960.50 (11) непрерывный убыток (число проигрышей) -1043.92 (15)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 2

 

А что тут критиковать? Просадка 69% - потеря двух третей капитала...

 
KimIV:

А что тут критиковать? Просадка 69% - потеря двух третей капитала...

А нормально сколько было бы?
 
KimIV:

А что тут критиковать? Просадка 69% - потеря двух третей капитала...

Не соглашусь! Торговля постоянным лотом с начальным капиталом в $200 - на относительные цифры смотреть не стоит. Поставьте начальный капитал $10,000 и максимальная относительная просадка будет 13.3%.

А на самом деле, я считаю, что это просто суперский результат. Фактор восстановления 8.5 - такого я еще здесь ни у кого не видел. Idalgo, в чем секрет?


P.S. Сейчас заметил, что в конце объем сделок немного колбасит. Значит лот все-таки не постоянный?
 
Idalgo:

Вот, наваял нового самонастраивающегося эксперта. Оптимизирован на истории 2007-го года. Остальные годы - out of sample. Если у кого-то есть желание покритиковать - пожалуйста.


Прежде считал что самонастраивающийся эксперт не требует оптимизации.

Сильный перекос в количестве покупок/продаж = 802/27, т.е. на 30 покупок только одна продажа. Глядя на W1 график евры с начала 2002г видно невооружённым глазом что её нужно было покупать до сегодняшнего дня. А как поведёт себя советник, если завтра этот долгосрочный тренд развернётся? Это только Вы можете сказать.

 
Idalgo:
KimIV:

А что тут критиковать? Просадка 69% - потеря двух третей капитала...

А нормально сколько было бы?
Каждому своё вообще-то. Насколько нервов хватит... Мне хватает на 25%. Это если о реале говорить. А демо я могу и слить, не поморщившись.
 
bstone:
Поставьте начальный капитал $10,000 и максимальная относительная просадка будет 13.3%.

Только в этом случае за 6 торговых лет депозит будет не в 60 раз увеличен, а только удвоен :)
 
bstone:

Не соглашусь! Торговля постоянным лотом с начальным капиталом в $200 - на относительные цифры смотреть не стоит. Поставьте начальный капитал $10,000 и максимальная относительная просадка будет 13.3%.

А на самом деле, я считаю, что это просто суперский результат. Фактор восстановления 8.5 - такого я еще здесь ни у кого не видел. Idalgo, в чем секрет?

  И где же это вы увидели постоянный лот? Окошечко "Объем" само за себя говорит. А абсолютная просадка более 103 долл (при 200 начальных) - тоже не есть гуд. Это как монетку бросать.
 Здесь может спасти только тест на других валютах. Если эксперт хотя бы еще на трех-четырех валютах покажет подобные результаты и при этом хотя бы на одной прибыльность > 2, то можно попытаться использовать его совместно на четырех парах. Разумеется, это должны быть некореллирующие пары.
 
bstone писал (а):
я считаю, что это просто суперский результат. Фактор восстановления 8.5 - такого я еще здесь ни у кого не видел.

ФВ=8,5 на интервале с 2002 года по вчера, то есть за шесть лет. На год приходится 1,4.

 
goldtrader:
Idalgo:

Вот, наваял нового самонастраивающегося эксперта. Оптимизирован на истории 2007-го года. Остальные годы - out of sample. Если у кого-то есть желание покритиковать - пожалуйста.


Прежде считал что самонастраивающийся эксперт не требует оптимизации.

Сильный перекос в количестве покупок/продаж = 802/27, т.е. на 30 покупок только одна продажа. Глядя на W1 график евры с начала 2002г видно невооружённым глазом что её нужно было покупать до сегодняшнего дня. А как поведёт себя советник, если завтра этот долгосрочный тренд развернётся? Это только Вы можете сказать.

Оптимизация все же нужна, чтобы задать диапазон параметров. Для каждой валюты они свои.

Если долгосрочный тренд развернется, я думаю, советник будет продавать... :) Я немного попозже сегодня отпишусь по логике работы эксперта, поскольку в данный момент немного загрузили на работе. Спасибо всем, кто высказался!

Лот, в общем, постоянный, по достижении 10000 USD увеличивается дробно до максимума 0.12 - на результат сильно не влияет.

 

ОК, считаем, что лот постоянен. Idalgo, когда прикрутишь ММ, максимальная просадка будет уже не 70%, а Коля Моржов. Или ты все время будешь 0.1 торговать - чтобы не скучно было?

12
Новый комментарий