Тут два момента, которые бросаются в глаза:
- Формула Бернулли работает только для независимых событий - исход сделок по 20 сильно коррелирующим валютным парам примерно в одно и то же время вряд ли можно отнести к независимым событиям;
- Чем в данных расчетах 20 сделок на разных инструментах отлючаются от 20 последовательных сделок на 1-м инструменте? По формулам - ничем. Т.е. расчеты будут такими же, результат - тот же.
Фактор восстановления
Стандартное отклонение результатов сделок
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь