Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а теперь вопрос вобще не потеме, вееры и всякие фибо тама они относятся к индюкам или нет?
Конечно же нет, это статистические наблюдения, введённые аналитиками в ранг почти законов самой Матушки- Природы( хотя разумное в этом есть).
Если тестить ТС основанную на МИНУТКАХ, по котировкам ХИСТОРИ, будет иллюзия
в ДЦ работают фильтры...
Согласен частично, у меня два ДЦ в которых я торгую на реальных счетах, котировки у них чуток отличаются, но рисунок очень похож...а вот Хистори это что-то иное ( но вот парадокс катировки Хистори чем свежее тем схожее с моими реальными, о чём это говорит не знаю, но интересен факт).
Если тестить ТС основанную на МИНУТКАХ, по котировкам ХИСТОРИ, будет иллюзия
в ДЦ работают фильтры...
Согласен частично, у меня два ДЦ в которых я торгую на реальных счетах, котировки у них чуток отличаются, но рисунок очень похож...а вот Хистори это что-то иное ( но вот парадокс катировки Хистори чем свежее тем схожее с моими реальными, о чём это говорит не знаю, но интересен факт).
я делаю иначе ГРУЖУ С ДЦ котировки на максимальную глубину которую они могут мне дать
вероятность того, что вы читаете БЛИЗКИЕ к текущей дате котировки с ДЦ - велика
можно поступить иначе - прогрузить котировки именно с ХИСТОРИ затерев котировки ДЦ вы получите иную картину
----
в связи со всем этим более толстокожие эксперты ведут себя более реально
----
в связи со всем этим более толстокожие эксперты ведут себя более реально
Вот здесь и работаю, думаю уйти от минуток, принцип открытия сделок позволяет это делать легко, тем более что размер прибыли по сделкам превышает например даже среднюю дневную свечу по EURUSD... так-что 5, 15, 60 минутки думаю будут исследованы, как только закончу править общий алгоритм.
Идея самого советника довольно-таки проста. Изначально ставится две отложки бай и селл на расстоянии дельта от цены объёмом 0.1 и ТП цена открытия+дельта. Допустим сработал селл. Оставшаяся отложка удаляется и выставляются две новые на расстоянии дельта от сработавшей. Объём новых отложек выбирается из расчёта, что если цена пойдёт дальше вниз, то объём тот же, а если вверх, то объём бай=объём селл+0.1. Итого получается постоянный лок + 0.1 лота в сторону последнего срабатывания ордера.
Идея была, что при тренде эти 0.1 лота перекрывают убыток получаемый при смене направления. Но выяснилось, что когда объём ордеров вырастает за 0.5 лота, то эти 0.1 можно засунуть куда подальше. :)
В принципе и всё.
Сам код могу выслать по просьбе, но предупреждаю, что без поллитра и я в нём уже не разберусь. :)
Идея мне тоже нравится!!
Я тоже задумывался над нечто подобным....но несколько по другому принципу.
Хотелось бы взглянуть на КОД. (если можно)
А работа советника ведётся постоянным лотом?
всем привет.
Ещё вопрос по поводу размера лотов. Визуализация тестирования вещь хорошая, но вот что мне ненравится, так это, то, что в окне терминала всего 5 вариантов
уже было
а нельзя ли зделать 10-20 вариантов?
и ещё непонятно, почему размер лота в 0,5 высталяется нормально, а с установкой 0,2+0,2+0,1 возникают проблемы, на 0,1 пишет нехватает средств, при депо 10000. ???
что если я захочу, выставить подряд 20 или ...... позиций по 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/2,0... и т.д. ???
Ещё вопрос по поводу размера лотов. Визуализация тестирования вещь хорошая, но вот что мне ненравится, так это, то, что в окне терминала всего 5 вариантов
Думаю, "ручной тестер" значительно дорабатываться уже не будет. Смотрите AutoGraf серии 4, насколько я знаю, он предназначен и для тестирования.