Почти ГРААЛЬ!!! Дело за малым - как получить с него деньги? - страница 5

 
Lord_Shadows:
wenay:
а теперь вопрос вобще не потеме, вееры и всякие фибо тама они относятся к индюкам или нет?

Конечно же нет, это статистические наблюдения, введённые аналитиками в ранг почти законов самой Матушки- Природы( хотя разумное в этом есть).
Но самое главное что они зачастую работают, так как толпа прёт куда её гонят...
Вот такой парадокс.
P.S. ужас просто какой, протестировал на минутках от Хистори Центр...какие там нафиг патерны...Несмотря на положительный результат аж с 01,01,1999 года
НИКОГДА не тестируйте свою стратегию основанную на минутках по катировкам Хистори Центра...утопия, ничего общего( с Альпари) за совпадающий для них период с 01,07,2004 года.
Такого не ожидал, как теперь проверить раньше 2004 года фиг его знает.
верно

Если тестить ТС основанную на МИНУТКАХ, по котировкам ХИСТОРИ, будет иллюзия

в ДЦ работают фильтры...
 
Reshetov:
Lord_Shadows:


НИКОГДА не тестируйте свою стратегию основанную на минутках по катировкам Хистори Центра...утопия, ничего общего( с Альпари) за совпадающий для них период с 01,07,2004 года.
Такого не ожидал, как теперь проверить раньше 2004 года фиг его знает.
Как раз для того, чтобы проверить советник на предмет толстокожести, желательно потестить его по котировкам своего ДЦ и по котировкам из History Center



Согласен частично, у меня два ДЦ в которых я торгую на реальных счетах, котировки у них чуток отличаются, но рисунок очень похож...а вот Хистори это что-то иное ( но вот парадокс катировки Хистори чем свежее тем схожее с моими реальными, о чём это говорит не знаю, но интересен факт).
 
YuraZ:
верно

Если тестить ТС основанную на МИНУТКАХ, по котировкам ХИСТОРИ, будет иллюзия

в ДЦ работают фильтры...



Полностью согласен.
 
Lord_Shadows:
Reshetov:
Lord_Shadows:


НИКОГДА не тестируйте свою стратегию основанную на минутках по катировкам Хистори Центра...утопия, ничего общего( с Альпари) за совпадающий для них период с 01,07,2004 года.
Такого не ожидал, как теперь проверить раньше 2004 года фиг его знает.
Как раз для того, чтобы проверить советник на предмет толстокожести, желательно потестить его по котировкам своего ДЦ и по котировкам из History Center



Согласен частично, у меня два ДЦ в которых я торгую на реальных счетах, котировки у них чуток отличаются, но рисунок очень похож...а вот Хистори это что-то иное ( но вот парадокс катировки Хистори чем свежее тем схожее с моими реальными, о чём это говорит не знаю, но интересен факт).

я делаю иначе ГРУЖУ С ДЦ котировки на максимальную глубину которую они могут мне дать
вероятность того, что вы читаете БЛИЗКИЕ к текущей дате котировки с ДЦ - велика
можно поступить иначе - прогрузить котировки именно с ХИСТОРИ затерев котировки ДЦ вы получите иную картину
----
в связи со всем этим более толстокожие эксперты ведут себя более реально
 
YuraZ:
----
в связи со всем этим более толстокожие эксперты ведут себя более реально



Вот здесь и работаю, думаю уйти от минуток, принцип открытия сделок позволяет это делать легко, тем более что размер прибыли по сделкам превышает например даже среднюю дневную свечу по EURUSD... так-что 5, 15, 60 минутки думаю будут исследованы, как только закончу править общий алгоритм.
 
kermit:

Идея самого советника довольно-таки проста. Изначально ставится две отложки бай и селл на расстоянии дельта от цены объёмом 0.1 и ТП цена открытия+дельта. Допустим сработал селл. Оставшаяся отложка удаляется и выставляются две новые на расстоянии дельта от сработавшей. Объём новых отложек выбирается из расчёта, что если цена пойдёт дальше вниз, то объём тот же, а если вверх, то объём бай=объём селл+0.1. Итого получается постоянный лок + 0.1 лота в сторону последнего срабатывания ордера.

Идея была, что при тренде эти 0.1 лота перекрывают убыток получаемый при смене направления. Но выяснилось, что когда объём ордеров вырастает за 0.5 лота, то эти 0.1 можно засунуть куда подальше. :)

В принципе и всё.

Сам код могу выслать по просьбе, но предупреждаю, что без поллитра и я в нём уже не разберусь. :)


Идея мне тоже нравится!!

Я тоже задумывался над нечто подобным....но несколько по другому принципу.

Хотелось бы взглянуть на КОД. (если можно)

 
kermit:

А работа советника ведётся постоянным лотом?

всем привет.

Ещё вопрос по поводу размера лотов. Визуализация тестирования вещь хорошая, но вот что мне ненравится, так это, то, что в окне терминала всего 5 вариантов


уже было

а нельзя ли зделать 10-20 вариантов?

и ещё непонятно, почему размер лота в 0,5 высталяется нормально, а с установкой 0,2+0,2+0,1 возникают проблемы, на 0,1 пишет нехватает средств, при депо 10000. ???

что если я захочу, выставить подряд 20 или ...... позиций по 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/2,0... и т.д. ???

 
Sewa:

Ещё вопрос по поводу размера лотов. Визуализация тестирования вещь хорошая, но вот что мне ненравится, так это, то, что в окне терминала всего 5 вариантов

Думаю, "ручной тестер" значительно дорабатываться уже не будет. Смотрите AutoGraf серии 4, насколько я знаю, он предназначен и для тестирования.